Да кстати возможно игра с лотами вообще того не стоит. Проведя анализ различных пар я пришел к выводу что в принципе лоты должны быть почти всегда равны даже на паре золото серебро. Критерий это равномерное распределение прибыль/убыток.
Вот индикатор показывающий как развивалась прибыль/убыток с одинаковыми лотами на паре золото -серебро если бы мы открылись на зеленой линии с лотами 0.1 и 0.1
зеленая гистограмма это прибыль/убыток в валюте депозита
kaln82>>: ребята подскажите плиз, вот допустим что на ЕВРОФЬюЧ и ФРАНКФЬюЧ образовалась определённая дельта расхождения, имеет значение что покупать и что продавать одновременно .
Имхо применять арбитраж (не придираться к определениям) к валютам (между собой) и фьючерсам (между собой) неправильно, так как и в первом и во втором случае мы имеем дело просто с кроссами.
До поры, до времени все будет шоколадно, но потом кросс улетит - и оооочень хороший лось будет, и ничего тут не поделать.
Арбитраж неплохо применим к коррелируемым инструментам фондового и прочих рынков, но не форекса.
Например, посмотрите корреляции между: золото-нефть-миниСП-миниНАСДАК-дакс-евростокс-фтсе-сас, печное_топливо-бензин, соя-кукуруза-пшеница.
По соотношениям получается примерно 1:3.2, но это с рваным графиком, как сказали выше.
Алгоритм в принципе я описал, но вот код функции на всяк случай (вместо 30 дней можно брать любое количество, отбрасываются пара экстремальных):
谢谢你。另外哪一个？- 我们的帖子中也有同样的链接--仔细看看吧！。而这个链接打开的是我 "意指 "的那个专家顾问。
我不知道该怎么做，但我肯定是同一个人，而且是用同一个魔术师关闭两个或多个头寸的总盈亏。
如果你仔细看，你的链接不是在第44页，而是在第38页（将鼠标悬停在它上面，你会看到）。
这就是为什么不清楚我们谈论的是哪家EA。
其中一个与magik一起工作，但与止损不起作用。
另一个人则反之。
这是从第44页开始的。
但与38个:
所以这里有一个论坛故障!
毕竟，我们的帖子中的地址是一样的!像这样。
http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=44
其中44为页码。
Да кстати возможно игра с лотами вообще того не стоит. Проведя анализ различных пар я пришел к выводу что в принципе лоты должны быть почти всегда равны даже на паре золото серебро. Критерий это равномерное распределение прибыль/убыток.
Вот индикатор показывающий как развивалась прибыль/убыток с одинаковыми лотами на паре золото -серебро если бы мы открылись на зеленой линии с лотами 0.1 и 0.1
зеленая гистограмма это прибыль/убыток в валюте депозита
这只是你对工具的运气...
对于黄金和白银，根据它们的点值、尺寸等，这些地段适合于1:0.82
下面是基于lot1=1的脚本。
在图表上抛出工具1，输入工具2，就可以了。
如果没有每日的蜡烛图历史，第一次可能不会成功。然后你只需要重复它。
ребята подскажите плиз, вот допустим что на ЕВРОФЬюЧ и ФРАНКФЬюЧ образовалась определённая дельта расхождения, имеет значение что покупать и что продавать одновременно .
我认为，将套利（不是挑剔定义）应用于货币（彼此之间）和期货（彼此之间）是错误的，因为在这两种情况下，我们只是在处理交叉的问题。
就目前而言，一切都会很好，但随后十字架就会飞走--会有一只非常好的麋鹿，而对此却无能为力。
套利很适用于股票和其他市场的相关工具，但不适用于外汇。
例如，看一下：黄金-石油-迷你SP-迷你NASDAC-DAX-欧股-FTS-SAS，火炉_燃料-汽油，大豆-玉米-小麦之间的相关性。
Имхо применять арбитраж (не придираться к определениям) к валютам (между собой) и фьючерсам (между собой) неправильно, так как и в первом и во втором случае мы имеем дело просто с кроссами.
До поры, до времени все будет шоколадно, но потом кросс улетит - и оооочень хороший лось будет, и ничего тут не поделать.
Арбитраж неплохо применим к коррелируемым инструментам фондового и прочих рынков, но не форекса.
Например, посмотрите корреляции между: золото-нефть-миниСП-миниНАСДАК-дакс-евростокс-фтсе-сас, печное_топливо-бензин, соя-кукуруза-пшеница.
关于抓住货币或货币期货的套利的一个非常好的观点
工具应该返回，否则可能会有无限的损失。
作为一个例外，货币缺口只能用于方向性的点。
Так гдежетакие инструменты найти
类似期货
在这里，你可以看到利润上蹿下跳，但没有飞走，这很重要
黄金白银的现货量是一样的