//приведение размера лотов Lots_1/Lots_2 к нужному соотношению LotS1/LotS2, учитывая Lot1 и Lot2
if (LotsS1<=LotsS2) { Lots_1=Lot1; //меньший по соотношению оставляем как есть Lots_2=Lot1/LotsS1*LotsS2; //больший по соотношению нормализуем } else { Lots_2=Lot2; //меньший по соотношению оставляем как есть Lots_1=Lot2*LotsS1/LotsS2; //больший по соотношению нормализуем }
//проверяем возможность торговать
if ((Lots_1<Min_Lot1)||(Lots_2<Min_Lot2)) string lotsalert=StringConcatenate("Нет средств для торговли с Risk=",Risk,"%.\n"); else lotsalert="";
Ага... Надо нормализовать размерность лота с шагом лота по инструменту... А то лот 0,1831 не тру... Щас...
这个区块应该这样做,地段的数量也会正确。
//приведение размера лотов Lots_1/Lots_2 к нужному соотношению LotS1/LotS2, учитывая Lot1 и Lot2
int Step; if (LotsS1<=LotsS2) { Step = MathCeil(MathAbs(MathLog(Step2)/MathLog(10))); Lots_1=Lot1; //меньший по соотношению оставляем как есть Lots_2=NormalizeDouble((Lot1/LotsS1*LotsS2),Step); //больший по соотношению нормализуем } else { Step = MathCeil(MathAbs(MathLog(Step1)/MathLog(10))); Lots_2=Lot2; //меньший по соотношению оставляем как есть Lots_1=NormalizeDouble((Lot2*LotsS1/LotsS2),Step); //больший по соотношению нормализуем }
Ага... Надо нормализовать размерность лота с шагом лота по инструменту... А то лот 0,1831 не тру... Щас...
大家好,我是支部的长期观察者,对于手数的确定,我建议采用一个稍微不同的方案。
lot2 =
lot1 *(MarketInfo( symbol_1,MODE_TICKVALUE)/MarketInfo( symbol_2,MODE_TICKVALUE))*// отношение размеров тиков в валюте депозита( Mediana( symbol_1)/ Mediana( symbol_2))*// отношение медиан движения инструментов(MarketInfo( symbol_2,MODE_TICKSIZE)/MarketInfo( symbol_1,MODE_TICKSIZE))*// отношение размерности тиков(MarketInfo( symbol_1,MODE_TICKSIZE)*MarketInfo( symbol_1,MODE_LOTSIZE))/// стоимость пункта 1-го инструмента(MarketInfo( symbol_2,MODE_TICKSIZE)*MarketInfo( symbol_2,MODE_LOTSIZE)// стоимость пункта 2-го инструмента// Медиана - это среднее значение без экстремальных// т.е. в данном случае суммируем (хай-лоу) дневных свечек за какое-то количество дней (например 30), отбрасываем пару самых больших и самых малых значений и усредняем.// по DAX-FTSE кстати соотношение лотов получается примерно 1:2.8 :)
下面是两个工具的动态手数计算功能,使用新古典主义 代码。
要在EA中使用。检查一下,可以吗?
风险参数是我们的风险百分比。
参数。
extern string Symbol_1 = "6EM0";
extern string Symbol_2 = "6SM0";
extern double Risk = 10;
string lotsinfo;
double Lots_1; double Lots_2;
代码。
void CountLots()
{
//расчет соотношения лотов по инструментам
double ynax=MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKVALUE)*
(iOpen(Symbol_1,0,0)/MarketInfo(Symbol_1, MODE_TICKSIZE))/(iOpen(Symbol_2,0,0)/MarketInfo(Symbol_2, MODE_TICKSIZE));
double minx=0, miny=0, mindelta=9999;
for (double x=0.01; x<=1; x+=0.01)
{
for (double y=0.01; y<=1; y+=0.01)
{
double delta=MathAbs(y/x-ynax);
if (delta<mindelta)
{
minx=x;
miny=y;
mindelta=delta;
}
}
}
double LotsS1=minx;
double LotsS2=miny;
//расчет динамического лота с заданным параметром Risk
string Symb1=Symbol_1;
string Symb2=Symbol_2;
double Min_Lot1=MarketInfo(Symb1,MODE_MINLOT);// Мин. размер лота
double Min_Lot2=MarketInfo(Symb2,MODE_MINLOT);// Мин. размер лота
double Step1 =MarketInfo(Symb1,MODE_LOTSTEP);//Шаг изменен лотов
double Step2 =MarketInfo(Symb2,MODE_LOTSTEP);//Шаг изменен лотов
double Free =AccountFreeMargin(); // Свободн средства
double One_Lot1=MarketInfo(Symb1,MODE_MARGINREQUIRED);//Стоим.1 лота
double One_Lot2=MarketInfo(Symb2,MODE_MARGINREQUIRED);//Стоим.1 лота
double Lot1=MathFloor(Free*Risk/100/One_Lot1/Step1)*Step1;// Лоты
double Lot2=MathFloor(Free*Risk/100/One_Lot2/Step2)*Step2;// Лоты
//приведение размера лотов Lots_1/Lots_2 к нужному соотношению LotS1/LotS2, учитывая Lot1 и Lot2
if (LotsS1<=LotsS2)
{
Lots_1=Lot1; //меньший по соотношению оставляем как есть
Lots_2=Lot1/LotsS1*LotsS2; //больший по соотношению нормализуем
}
else
{
Lots_2=Lot2; //меньший по соотношению оставляем как есть
Lots_1=Lot2*LotsS1/LotsS2; //больший по соотношению нормализуем
}
//проверяем возможность торговать
if ((Lots_1<Min_Lot1)||(Lots_2<Min_Lot2))
string lotsalert=StringConcatenate("Нет средств для торговли с Risk=",Risk,"%.\n");
else lotsalert="";
//выводим информацию в строку
lotsinfo=StringConcatenate(lotsalert,
"Risk = ",Risk,"%. Лот ",Symbol_1," = ",Lots_1,", Лот ",Symbol_2," = ",Lots_2,".\n");
//Comment(lotsinfo);
}
已插入。谢谢你!
似乎工作得很好!
Вставил. Благодарю!
Вроде нормально работает!
啊哈...我们应该用工具的手数增量使手数正常化...因为0.1831号地块不起作用......对...
Ага... Надо нормализовать размерность лота с шагом лота по инструменту... А то лот 0,1831 не тру... Щас...
这个区块应该这样做,地段的数量也会正确。
//приведение размера лотов Lots_1/Lots_2 к нужному соотношению LotS1/LotS2, учитывая Lot1 и Lot2
int Step;
if (LotsS1<=LotsS2)
{
Step = MathCeil(MathAbs(MathLog(Step2)/MathLog(10)));
Lots_1=Lot1; //меньший по соотношению оставляем как есть
Lots_2=NormalizeDouble((Lot1/LotsS1*LotsS2),Step); //больший по соотношению нормализуем
}
else
{
Step = MathCeil(MathAbs(MathLog(Step1)/MathLog(10)));
Lots_2=Lot2; //меньший по соотношению оставляем как есть
Lots_1=NormalizeDouble((Lot2*LotsS1/LotsS2),Step); //больший по соотношению нормализуем
}
Ага... Надо нормализовать размерность лота с шагом лота по инструменту... А то лот 0,1831 не тру... Щас...
大家好,我是支部的长期观察者,对于手数的确定,我建议采用一个稍微不同的方案。
也不失为一个好办法。只是你没有表明--如何以编程方式计算
(Mediana(符号_1)和Mediana(符号_2)。
顺便问一下,按照你的算法,GCG0+UMH0的串联手数如何计算?
Кстати, как по вашему алгоритму получились бы лоты тандема GCG0+УMH0 ?
而我的老方法,即批量同步,却更加正确
在设置中输入基本手数和两个工具,把脚本放到图表上就可以了...
思考:交易所交易基金(ETF)
掌握这个基金可能很有意思。
俄罗斯市场VCTR SBI