помучав несколько пар инструментов и написав собственный индиратор, а точнее 2 пришел к выводу, что лучше всего использовать для индикатора - метод "Сглаженное скользящее среднее" по нему менее всего выражено отклонение на функцию экспоненты. Что показал опыт. Думаю понятно будет на рисунке
как видно при фактической математической абсолютной разности котировок - ночью у нас эта разность на интервале не меняется. При этом не должен меняться, естественно, и спред между двумя инструментами. НО! при использовании EMA спред у нас будет по-тихоньку убывать на графике относительных едениц, а фактически спред будет оставаться на одном и том же уровне, а значит индикатор будет показывать ложные сигналы.
ВЫВОД: Используя "Сглаженное скользящее среднее" мы максимально приближаем индикацию раздвижки к истинным результатам.
Давайте сместим дискуссию в область выработки формальных критериев входа и выхода из сделок. К чему все эти картинки, если на них любые два инструмента всегда будут пересекаться? Может я туплю и вы поступаете более грамотно. Покажу на примере.
1. По индикаторам: Deviation - золотая линия - это отклонение золота в процентах от своей средней цены; серебряная линия - отклонение серебра в процентах от своей средней цены; гистограмма - это разность этих процентных отклонений (тут я понимаю, что вычитаются ежики с кошками, и это меня беспокоит)
Spread profit показывает прибыль по сделке, управляется путем установки стрелок на график.
2. Выбор лотов. Кривая прибыли рассчитана для лотов золото(XAU) 0,1 : 0,12 серебро(XAG). Здесь я базируюсь на гипотезе, что цены обоих инструментов обычно изменяются примерно на один и тот же процент. Поэтому мы рассчитываем стоимость 1% изменения цены по каждому инструменту, и приводя к стоимости пункта и т.д., получаем это соотношение. Однако, потом мне показалось разумным основываться все же на волатильности инструментов (например на основе ATR), но пока не проверял.
3. Гипотеза "торговля валютными спредами = торговля кроссом". Плюс сюда, что кросс ходит несвязанно с базовыми валютами (это мне представляется чушью, разница здесь иногда 2-3 пунта, которые убъет проскальзывание). Так вот, эта гипотеза справедлива лишь тогда, когда количество лотов по инструментам соответсвует точному локу (например для EUR и CHF - 1 к 1.36[или сколько там щас евро стоит]). Тогда действительно мы торгуем кроссом на основе системы на одной скользящей средней (со всеми вытекающими сливами). Но если соотношение лотов будет иным (здесь мне кажется наиболее разумен вариант, основанный на волатильности), то чистой торговлей кроссом это уже не назовешь.
4. Наконец к самому интересному. По поводу пересечения и расхождения линий индикатора. Они ВСЕГДА будут пересекаться для ЛЮБЫХ двух инструментов, т.к. каждая из них построена относительно своей средней цены. (тут rid по-моему писал про какие-то взвешивания кривых относительно друг друга - поясните пожалуйста) Здесь кроется самое большое мое непонимание - подскажите. Правила входа?? - расхождение линий на "достаточное" расстояние? Правила выхода?? - пересечение линий? или их расхождение в другую сторону на "достаточное" расстояние. Переворотная система? Какие у кого мысли? Да, стрелками на графике показаны точки входа. если войти в первой то можно попасть. Если во второй- заработать.
PS Копаю тему и пока не накопал. Результаты тестора не впечатляют даже с оптимизацией. (при этом тестирование осложнено)
PPS тут спрашивали про индикатор прибыли сделки.- выкладываю свой. Управляется стрелками на графике: стрелка вверх покупка первого инструмента, вниз - продажа. (по цене открытия) крестик - закрытие позиций (тоже по цене открытия). Параметр same_direction=1 - сделки открываются в одну сторону, same_direction=-1 - в разные. Не любит последовательных открытий новых сделок без предварительных закрытий предыдущих. Иногда исчезает с графика - надо зайти в свойства и выйти (перезагрузить).
Извини rid, не разглядел... Мартышка к старости.... Беру оптом.
我把它放在我的个人信息中，条件是我得到一个详细的解释，如何用（我引用）--"从字面上看，我每天都有幸观察十字星和价差如何向不同的方向移动--这是一个巨大的盈利机会"。
https://forum.mql4.com/ru/25966 文章："错误"零除"..........，谁是傻瓜???? "会有帮助吗？这里是主题的地址。我把它放在这里，以免丢失。
"但是！市场就是市场，没有市场我也很无聊，所以我决定暂时从体育博彩市场的角度看一下套利。奇怪的是，它也是一个市场，而且是一个流动性相当强的市场。术语当然是不同的，例如，套利被称为叉子，交易员被称为挑选者，经纪人（这里是指赌徒）被称为布克，等等。但它的本质并没有改变--要么在那里，要么在那里，这是一种扭曲的交易，即套利。体育套利的一个简单例子：人们在打网球。球员A和B，有两个办公室对这场比赛进行投注--X和Y。在X办公室，玩家A的赔率是2.10，玩家B是1.80。在Y办公室，玩家A的赔率是1.80，玩家B的赔率是2.10。我们每人押1000元，在X处押A，在Y处押B。我们只押了2000，但比赛的任何结果我们都能得到2100...2,000的100便士是5%。这被称为5％的分叉。正如你所看到的，这是一个简单的策略...由于我进入了别人的寺院，有自己的章程，所以我的脖子上马上就有了它）））。有些博彩公司不支付赢利。或者他们这样做了，但有一个吱吱声--人们等待了几个月。我现在被他们中的一个困住了。而那些付钱的人，给的是利润率较低的叉子......。但是，尽管如此，即使有所有隐藏的技巧，在这个市场上已经有很长一段时间的人，声称一个月从存款（这里 - 银行），你可以得到10-30％的利润。我不能确定这是否是真的。我们将拭目以待。这是我从外汇和基金中休息的方式..."。
套利叉 -http://www.livelines.ru/index4.shtml
Вот адресок в тему. . .
只有区别是明显的，为什么分叉在市场上是不被接受的：在例子中，每笔交易都是50/50（赢-输），而在市场上，结果的选择是无限的
помучав несколько пар инструментов и написав собственный индиратор, а точнее 2 пришел к выводу, что лучше всего использовать для индикатора - метод "Сглаженное скользящее среднее" по нему менее всего выражено отклонение на функцию экспоненты. Что показал опыт. Думаю понятно будет на рисунке
как видно при фактической математической абсолютной разности котировок - ночью у нас эта разность на интервале не меняется. При этом не должен меняться, естественно, и спред между двумя инструментами. НО! при использовании EMA спред у нас будет по-тихоньку убывать на графике относительных едениц, а фактически спред будет оставаться на одном и том же уровне, а значит индикатор будет показывать ложные сигналы.
ВЫВОД: Используя "Сглаженное скользящее среднее" мы максимально приближаем индикацию раздвижки к истинным результатам.
有一件事我不明白。为什么要对套利价差进行平滑处理？IMHO，它是完全不必要的...朋友们!
让我们把讨论转移到制定进入和退出交易的正式标准方面。如果任何两件乐器总是重叠，为什么要拍这些照片？也许我是在糊弄人，而你做得更有技巧。让我给你看一个例子。
1.按指标划分：偏差--黄金线是黄金占其平均价格的百分比的偏差；白银线--白银占其平均价格的百分比的偏差；直方图--这些百分比的偏差之差（在这里我理解为刺猬和猫被扣除了，这让我很困扰。）
点差利润显示交易的利润，通过在图表上放置箭头来控制。
2.选择地段。利润曲线是以黄金(XAU)手数0.1 : 0.12银(XAG)计算的。在这里，我是基于这样的假设：两种工具的价格通常变化的百分比差不多。因此，我们计算每个工具的价格变化1%的价值，并将其减少到一个点值，等等，我们得到这个比率。然而，后来我觉得合理的做法是仍然以工具的波动性为基础（例如基于ATR），但我还没有测试。
3.货币价差交易=交叉交易 "的假说。再加上这里的交叉走势与基础货币无关（这对我来说似乎是无稽之谈，这里的差异有时是2-3个点，这将杀死滑点）。那么，这个假设只有在一个工具的手数对应于一个精确的手数时才有效（例如，对于欧元和瑞士法郎--1到1.36[或任何欧元的价值]）。那么我们就真的在一条移动平均线的基础上进行交叉交易（以及由此带来的所有损失）。但如果手数比例不同（在这种情况下，基于波动率的变体对我来说更有意义），那么它将不被称为纯交叉交易。
4.最后到了最有趣的部分。关于指标线的交集和分歧。对于任何两个工具来说，它们永远是交叉的，因为它们中的每一个都是相对于其平均价格而构建的。(我想这里写的是 关于曲线相对于彼此的一些权重--请解释)这就是我最大的误解所在--你能告诉我吗。参赛规则？- 足够的 "距离 "的线的分歧？退出规则？- 足够的 "距离"，或者它们在另一个方向上的分歧。一个反转系统？有什么想法吗？是的，图表上的箭头显示了进入点。如果在第二种情况下，你可以赚到。
PS我正在挖掘这个话题，还没有挖到。即使进行了优化，其结果也不令人印象深刻。(这就是说，测试是复杂的）。
PPS 有人在这里问我关于交易利润指标的问题。它由图表上的箭头控制：向上箭头--买入第一个工具，向下箭头--卖出。(以开盘价)交叉 - 平仓(也以开盘价)。参数same_direction=1 - 交易在一个方向打开，same_direction=-1 - 在不同的方向。不喜欢在没有关闭之前的交易的情况下连续打开新的交易。有时它从图表中消失 - 有必要输入属性并退出（重新加载）。
Друзья!
Давайте сместим дискуссию в область выработки формальных критериев входа и выхода из сделок. К чему все эти картинки, если на них любые два инструмента всегда будут пересекаться? Может я туплю и вы поступаете более грамотно. Покажу на примере.
1. По индикаторам: Deviation - золотая линия - это отклонение золота в процентах от своей средней цены; серебряная линия - отклонение серебра в процентах от своей средней цены; гистограмма - это разность этих процентных отклонений (тут я понимаю, что вычитаются ежики с кошками, и это меня беспокоит)
Spread profit показывает прибыль по сделке, управляется путем установки стрелок на график.
2. Выбор лотов. Кривая прибыли рассчитана для лотов золото(XAU) 0,1 : 0,12 серебро(XAG). Здесь я базируюсь на гипотезе, что цены обоих инструментов обычно изменяются примерно на один и тот же процент. Поэтому мы рассчитываем стоимость 1% изменения цены по каждому инструменту, и приводя к стоимости пункта и т.д., получаем это соотношение. Однако, потом мне показалось разумным основываться все же на волатильности инструментов (например на основе ATR), но пока не проверял.
3. Гипотеза "торговля валютными спредами = торговля кроссом". Плюс сюда, что кросс ходит несвязанно с базовыми валютами (это мне представляется чушью, разница здесь иногда 2-3 пунта, которые убъет проскальзывание). Так вот, эта гипотеза справедлива лишь тогда, когда количество лотов по инструментам соответсвует точному локу (например для EUR и CHF - 1 к 1.36[или сколько там щас евро стоит]). Тогда действительно мы торгуем кроссом на основе системы на одной скользящей средней (со всеми вытекающими сливами). Но если соотношение лотов будет иным (здесь мне кажется наиболее разумен вариант, основанный на волатильности), то чистой торговлей кроссом это уже не назовешь.
4. Наконец к самому интересному. По поводу пересечения и расхождения линий индикатора. Они ВСЕГДА будут пересекаться для ЛЮБЫХ двух инструментов, т.к. каждая из них построена относительно своей средней цены. (тут rid по-моему писал про какие-то взвешивания кривых относительно друг друга - поясните пожалуйста) Здесь кроется самое большое мое непонимание - подскажите. Правила входа?? - расхождение линий на "достаточное" расстояние? Правила выхода?? - пересечение линий? или их расхождение в другую сторону на "достаточное" расстояние. Переворотная система? Какие у кого мысли? Да, стрелками на графике показаны точки входа. если войти в первой то можно попасть. Если во второй- заработать.
PS Копаю тему и пока не накопал. Результаты тестора не впечатляют даже с оптимизацией. (при этом тестирование осложнено)
PPS тут спрашивали про индикатор прибыли сделки.- выкладываю свой. Управляется стрелками на графике: стрелка вверх покупка первого инструмента, вниз - продажа. (по цене открытия) крестик - закрытие позиций (тоже по цене открытия). Параметр same_direction=1 - сделки открываются в одну сторону, same_direction=-1 - в разные. Не любит последовательных открытий новых сделок без предварительных закрытий предыдущих. Иногда исчезает с графика - надо зайти в свойства и выйти (перезагрузить).
由于某些原因，它没有在MT中显示出来（（）。
由于某些原因，它没有在MT中显示出来（（）。
不，它正在工作。现在检查了。也许两个实例的历史记录都没有加载，或者图表上的箭头和十字没有被放置（见上图）。