Meta Trader中的价差交易 - 页 7

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大家好。对商品合同的观察很有意思。

(Brent和LightSweet)。

只是关于套利的话题。

以下是指标--由我通过与塞梅尼奇的复合火鸡类比而成。

绿线--LightSweet。

罪恶线--布伦特（BRN）。

你可以看到，（经常）它们甚至以相反的相位运动。尽管（很可能）有必要在这些工具的股票上用这种指数追踪价格。

 
rid писал(а)>>

大家好。对商品合同的观察很有意思。

(Brent和LightSweet)。

只是在套利的话题上...

下面是一个指标--由我通过与塞米扬奇的复杂指数进行类比而制成。

绿线--LightSweet。

蓝线 - 布伦特

可以看到，（经常）他们甚至向相反的方向移动。但是（很可能）这些符号应该是基于他们的股票。

纸张上很光滑，但他们忘记了Ovga的事。

 

是的--当然了。我在这里根本不保证一定会盈利。我只是提供 "可供思考的信息"。

你最好能提供一个类似的建设性的选择。

 
有趣的观察，虽然!
 

这里有一张更说明问题的图纸。


 

如果你抓住了M1的价差（套利），我认为成本将永远不会被覆盖。

 

Если ловить спред (арбитражный) на М1, то имхо издержки не покрыть никогда.

我也这么认为....但总的来说，这个想法并不坏--自动 "捕捉 "价格上的差异...

我尝试过类似的方法，但得出以下结论--我需要的是正常符号和带#I的符号之间差距最小的工具。（我想，我说的是哪个经纪商，这很清楚）作为选项之一，我尝试了一个现货期货


这是同样的图表，只是在TOS中，它的优点是以烛台的形式建立，而不是线条。


р

在极端的地方进入，偏离中心的、平均的传播。在回到这个平均水平时退出，甚至在价差向相反方向离开时退出......。不幸的是，在TOC中，烛台是巨大的，你可以说它似乎是在切白菜，没有什么可困扰的...在现实生活中，蜡烛图的阴影很大，只是因为买入和卖出的偏差很大；简而言之，蜡烛图显示的阴影很大，但如果你试图平仓，它将以一个完全不同的价格收盘。但仍有利润，但不是在1分钟的数据上，有时你必须等待一天。不幸的是，我在编程方面有困难，所以我只是采取了一个EA，当它达到一定的利润时关闭所有的头寸（例如KIM的那个），当利润达到，例如，+150美元（1手头寸），它就关闭，留下大约100美元。(有一次，虽然收盘后+150，但还剩下0）。理想情况下，我需要纠正专家顾问，使其在正确的价格（符号#I）检查利润，然后平仓，但我不能这样做....。但是，利润会存在的事实是一个事实。虽然，你也应该考虑到季节性问题。而价差一般应在正常的期货经纪公司进行交易。在支付严重的款项时不会有任何借口，而且差价的保证金比Br..... 小很多倍。

 
Den2000 >> :

......理想情况下，专家顾问应该在正确的价格（符号#I）检查利润，然后它将关闭头寸，但我做不到....。但事实上，利润将是...



这可以像这样实现（最简单的形式）。

extern int     Magic = 1111;int Magic2;
extern string  Symbol_1 = "FTSEH0";
extern string  Symbol_2 = "FDAXH0";
extern string  Symbol_1t = "FTSEH0#I";
extern string  Symbol_2t = "FDAXH0#I";
extern string  __ = "=== Ф-я закрытия по заданному профиту ==="; 
extern bool    Close_Profit = true;
extern int     CloseProfit = 50;//в пунктах

//--------------------------------------------------
int start()
{

double Ask_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_BID); 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_BID);
double POINT_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_POINT); 
Magic2 = (Magic+1);

//жжжжж Закрытие позиций жжжжжжжжж

if ( Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//если первый символ продан, а второй куплен 
if (    ( ( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1 +
   ( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2 )
>= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 1-го символа и OP_BUY второго симвлоа
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic);
                         }
//если первый символ куплен, а второй продан
if ( (( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2 +
      ( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1 ) 
   >= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 2-го символа и OP_BUY первого симвлоа
ClosePosFirstProfit( Symbol_2,OP_SELL, Magic2);
ClosePosFirstProfit( Symbol_1, OP_BUY, Magic2);
                         }                     
       }//if (Close_Profit == true)

return (0);
 //-------Конец функции int start()------
     }
//Далее вставить указанные в коде пользовательские
 ф- и И. Кима и обратить внимание на  магики

可以用I.Kim的脚本（可在他的网站上找到）手动开仓，该脚本允许你在开仓时设置一个魔法。

http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=47 和

http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=46

由于我在代码中加入了Magic和Magic2对冲类型，这是必要的，因为这两种对冲类型的不同头寸是以不同的价格计算和关闭的，--由股票 出价和Ascs#I.

 
Den2000 писал(а)>>

....但会有利润是一个事实。

这不是一个事实，几乎可以保证它不会。

如果MT4中的线性点差图仍可能引起至少一些信任（即使如此，我们也需要看看其创建的算法），那么TOS（原生TOS的！！！）。

去它的！这显然是自动的吗？什么是烛台？点差工具的高点被定义为现货的高点减去期货的高点。

而这些价格发生在不同时期的事实并没有困扰你？在实践中，情况不会是这样的。你必须同步勾选历史

来重新创建正确的图表，而这并不是一件容易的事。如果没有数据源的同步，或多或少都有可能

在收盘价上建立一个像MT4中那样的线性图表（如果它是由收盘价呈现的，而不是由例如鹰眼呈现的）。

你可以通过现货/期货套利赚钱，但很少，而且很少--这是最受欢迎的套利类型。

大多数交易商所涵盖的。

 

我甚至大胆猜测，DC的服务器上很可能有 "保护 "软件，从物理上阻止交易者从这种（货币+同名期货）套利中赚钱。他们只是不让报价有那么大的偏差。

我使用mt4中专门制作的专家顾问跟踪了几个这样的对冲一周半。

而且差额从来没有大到关闭总利润的哪怕一个糟糕的点。

但对于不同的（但相关的）乐器--这是很有可能的!例如--在对指数进行套期保值时，表示--在我上面的代码中。考虑到Footsie和Dax的手数大小应设置为3:1（大约）。

要么，在不同的商品等级上.

但当然，在大多数情况下，这不是一个几分钟的 "问题"。这是一个漫长的时间，甚至是几天的问题 ....

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