Meta Trader中的价差交易 - 页 8 123456789101112131415...254 新评论 den 2009.12.26 11:03 #71 Не то что не факт, а почти гарантированно НЕТ 尽管如此，它还是起作用了，而且还赚了钱。现货期货只是一个例子。如果你愿意，你可以找到更合适的工具。 我不喜欢这个策略的地方是，KIM的EA在利润上关闭，这是以错误的符号计算的，因此--买入/卖出之间的差异，符号#I在几秒钟内被转移了许多点（发夹），当利润被写入时，交易被关闭为零。谢谢你的代码， 这一刻可能被消除了......我不得不在低流动性时代关闭我的专家顾问.... 我每天从2手（一买一卖）中获得30-50美元，我的账户可能每天增加30-50美元（有时增加2美元），然后我读到季节性价差（例如，在到期前缩小），根据这一原则，我两天获得400美元...我一下子就朝这个方向走了 Rid 2009.12.26 11:48 #72 Den2000 >> : 尽管如此，它还是起作用了，而且还赚了钱。现货期货只是一个例子。如果你愿意，你可以找到更合适的工具。 ........ 而第二点，也是最主要的一点，当我朝着这个方向发展的时候，我在用不同的货币对进行打探，从2手（一买一卖）开始，我的账户每天增长30-50美元（有时是2），然后我读到了季节性价差（比如到期前收窄），按照这个原则进入，几天之内，立刻削减了400......我立刻在这个方向忘乎所以。 而在什么仪器上（如果不是秘密的话），有一个很好的理由进行实验？ 至于我，我将展示我对 "套利 "对（Dax+Futsy）的看法。经过一个半星期的观察和工作演示（非常粗糙的形式），出现了以下战术。 很多（dax/futsi），如我所说，应该被视为1:3（有时我把1.2:3）。 如果工作开始时的初始背离被有条件地设置为零，那么只有当初始背离增加到160/200点或更多时，才应该实现进场!(200点约为40点) 如果进场的分歧较小，那么我们就有可能在亏损中徘徊几天，重叠对冲。 请注意，每天的Dax比Futsi早一个小时开始。而且一定要跟踪足彩开始工作的时间（莫斯科时间11点），因为在伦敦时段的开盘缺口，有机会在良好的利润中关闭（工作中）对冲！这将是一个很好的机会。 //----------------------------------------------------- 我建议愿意参加的人也分享他们对其他文书的观察。 TheXpert 2009.12.26 11:58 #73 rid >> : 我甚至大胆猜测，DC的服务器上很可能有 "保护 "软件，从物理上阻止交易者从这种（货币+同名期货）套利中获利。他们只是不让报价相差那么多。 执行规则+这样的狗屎。 到目前为止，这种方法正在杀死它。这是eurjpy期货的行情图。它不鼓励任何实验。 在许多期货行情中都有这样的美景。 Rid 2009.12.26 13:28 #74 是的......。 它发生了!而且在开仓/平仓 的时候也是如此。 但我还没有见过指数上如此厚颜无耻的滑落。它在指数上的表现更为温和。最多只有3-5支。 [删除] 2009.12.26 13:55 #75 虽然只有现货工具之间的套利是真实的，但当涉及更多的期货时，还有很多套利情况。 den 2009.12.26 16:46 #76 А на каких (если не секрет) инструментах есть резон поэкспериментировать ? 好吧，除了澳大利亚的现货期货，我还尝试了不同的MT的6A，NG，CL，GC。它似乎对汽油的效果更好...但同样--季节性是需要考虑的...例如，在到期前（一个星期）点差缩小，如果不是一直如此，那么经常如此，在到期后，下一个点差就会扩大...重要的是，不要违背传播趋势而跌倒...但如果你正确输入，就像我之前写的那样，利润就会上升... 在季节性价差中，这当然是一个单独的话题，那里的交易更平静，更安全，但利润却 "安静"，相应地...可能指数上的套利应该更有意义...我在某处看到一个关于俄罗斯股票套利的视频 - Gasprom或sberbank的QuickBooks（同一股票的期货）。一天有很多这样的交易...在MT+DCs（尤其是Br...）中，可能是不可能的....。技术上不是，但从当然的角度看，他们会迅速起来反对......他们将开始在车轮上探寻他们的鼻子......((((( Alexander Sevastyanov 2009.12.26 19:09 #77 Den2000 писал(а)>> 好吧，除了澳大利亚的现货期货，我还尝试了不同的MT的6A，NG，CL，GC。它似乎对汽油的效果更好...但同样--季节性是需要考虑的...例如，在到期前（一个星期）点差缩小，如果不是一直如此，那就是经常如此，在到期后，下一个点差就会出现分歧...... 只是它不是季节性的，而是后退和contango。如果在货币对开仓时，掉期应计+/-，在期货中，这些掉期的价差/包含在其价格中，越到到期日，期货价格与标的物价格不同。 季节性表现在商品期货上，如小麦、咖啡、糖、石油......。 Рита 2009.12.26 21:00 #78 getch >> : 如果只有现货工具之间的套利是真实的，那么当更多的期货被连接时，就会有更多的套利情况。 请更详细地解释这一点。有说明性的例子。 [删除] 2009.12.26 22:09 #79 Rita >> : 请更详细地解释一下这个问题。有说明性的例子。 以前说过。 请看一下这里的"理论 "部分。在那里，用你真正的相关交易工具取代EURUSDx和EURUSDy。否则一切都相同。 Рита 2009.12.27 08:11 #80 getch >> : 先前说过。 请看一下这里的 理论部分。在那里，用你真正的相关交易工具取代EURUSDx和EURUSDy。其他都是一样的。 是的，但这并不完全清楚。也许一个有经验的交易员能够直接理解它。但我做不到。 123456789101112131415...254 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Не то что не факт, а почти гарантированно НЕТ
尽管如此，它还是起作用了，而且还赚了钱。现货期货只是一个例子。如果你愿意，你可以找到更合适的工具。
我不喜欢这个策略的地方是，KIM的EA在利润上关闭，这是以错误的符号计算的，因此--买入/卖出之间的差异，符号#I在几秒钟内被转移了许多点（发夹），当利润被写入时，交易被关闭为零。谢谢你的代码， 这一刻可能被消除了......我不得不在低流动性时代关闭我的专家顾问....
我每天从2手（一买一卖）中获得30-50美元，我的账户可能每天增加30-50美元（有时增加2美元），然后我读到季节性价差（例如，在到期前缩小），根据这一原则，我两天获得400美元...我一下子就朝这个方向走了
尽管如此，它还是起作用了，而且还赚了钱。现货期货只是一个例子。如果你愿意，你可以找到更合适的工具。
........
而第二点，也是最主要的一点，当我朝着这个方向发展的时候，我在用不同的货币对进行打探，从2手（一买一卖）开始，我的账户每天增长30-50美元（有时是2），然后我读到了季节性价差（比如到期前收窄），按照这个原则进入，几天之内，立刻削减了400......我立刻在这个方向忘乎所以。
而在什么仪器上（如果不是秘密的话），有一个很好的理由进行实验？
至于我，我将展示我对 "套利 "对（Dax+Futsy）的看法。经过一个半星期的观察和工作演示（非常粗糙的形式），出现了以下战术。
很多（dax/futsi），如我所说，应该被视为1:3（有时我把1.2:3）。
如果工作开始时的初始背离被有条件地设置为零，那么只有当初始背离增加到160/200点或更多时，才应该实现进场!(200点约为40点)
如果进场的分歧较小，那么我们就有可能在亏损中徘徊几天，重叠对冲。
请注意，每天的Dax比Futsi早一个小时开始。而且一定要跟踪足彩开始工作的时间（莫斯科时间11点），因为在伦敦时段的开盘缺口，有机会在良好的利润中关闭（工作中）对冲！这将是一个很好的机会。
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我建议愿意参加的人也分享他们对其他文书的观察。
我甚至大胆猜测，DC的服务器上很可能有 "保护 "软件，从物理上阻止交易者从这种（货币+同名期货）套利中获利。他们只是不让报价相差那么多。
执行规则+这样的狗屎。
到目前为止，这种方法正在杀死它。这是eurjpy期货的行情图。它不鼓励任何实验。
在许多期货行情中都有这样的美景。
是的......。
它发生了!而且在开仓/平仓 的时候也是如此。
但我还没有见过指数上如此厚颜无耻的滑落。它在指数上的表现更为温和。最多只有3-5支。
А на каких (если не секрет) инструментах есть резон поэкспериментировать ?
好吧，除了澳大利亚的现货期货，我还尝试了不同的MT的6A，NG，CL，GC。它似乎对汽油的效果更好...但同样--季节性是需要考虑的...例如，在到期前（一个星期）点差缩小，如果不是一直如此，那么经常如此，在到期后，下一个点差就会扩大...重要的是，不要违背传播趋势而跌倒...但如果你正确输入，就像我之前写的那样，利润就会上升...
在季节性价差中，这当然是一个单独的话题，那里的交易更平静，更安全，但利润却 "安静"，相应地...可能指数上的套利应该更有意义...我在某处看到一个关于俄罗斯股票套利的视频 - Gasprom或sberbank的QuickBooks（同一股票的期货）。一天有很多这样的交易...在MT+DCs（尤其是Br...）中，可能是不可能的....。技术上不是，但从当然的角度看，他们会迅速起来反对......他们将开始在车轮上探寻他们的鼻子......(((((
好吧，除了澳大利亚的现货期货，我还尝试了不同的MT的6A，NG，CL，GC。它似乎对汽油的效果更好...但同样--季节性是需要考虑的...例如，在到期前（一个星期）点差缩小，如果不是一直如此，那就是经常如此，在到期后，下一个点差就会出现分歧......
只是它不是季节性的，而是后退和contango。如果在货币对开仓时，掉期应计+/-，在期货中，这些掉期的价差/包含在其价格中，越到到期日，期货价格与标的物价格不同。
季节性表现在商品期货上，如小麦、咖啡、糖、石油......。
如果只有现货工具之间的套利是真实的，那么当更多的期货被连接时，就会有更多的套利情况。
请更详细地解释这一点。有说明性的例子。
请更详细地解释一下这个问题。有说明性的例子。
以前说过。
请看一下这里的"理论 "部分。在那里，用你真正的相关交易工具取代EURUSDx和EURUSDy。否则一切都相同。
先前说过。
请看一下这里的 理论部分。在那里，用你真正的相关交易工具取代EURUSDx和EURUSDy。其他都是一样的。
是的，但这并不完全清楚。也许一个有经验的交易员能够直接理解它。但我做不到。