Ты пытаешься найти ситуации для реального арбитража, но тоже самое делают большие дяди из голдмана и пр. Они всегда найдут их и скушают первыми. Eдинственное, что тебе остается, это тырить копейки из кармана кухонного ДЦ, ловя погрешности его котировочного аппарата. Долго это продолжаться не может по понятным причинам.
Стоит принять как правило - арбитраж невосможен - и идти дальше.
тут я не соглашусь.... из таких соображений стоит пройти мимо торговли на бирже в принципе... а это против нашего желания)))))))))))
а торговля спредом пускай не дико прибыльня но все же прибыльная.... и главное, не такая рискованная как любая другая торговля на бирже (правда это справедливо только при правильном подборе инструментов). Если ктото следит за комментариями Борца - он это хорошо показал в своей торговле.
Другое дело, что серьезная торговля подразумевается не в МТ к сожалению... Но почему бы не отработать методику в МТ, и позже, когда она будет готова, перенести ее на нинзю, например...
Я зарядил свой "любимый" индюк (аналог кластерного по Сем-Сем-у) на эти пары и подумал, - что если линии иногда идут встречно/противоположно, то почему-бы и не попробовать ? Вот график:
..... 顺便问一下，你有没有为开放式树篱设置损失锁定机制？
第
，除了停止--还没有这种机制....。
嗯，你应该...我还没有考虑过这个问题...
虽然，在上述期货工具的2.5周实验中，我的对冲遭受了相当大的损失，但我的损失不超过3个工作日，之后我以盈利（或手动收支平衡）关闭。
你可以在贸易-套利中看到非常规的方法。那里有对冲（真正的对冲）和绝对相关的合成工具和统计数据。
是的，--
，早就注意到了你的顾问，--我去了地址，看了评论。
但我仍然无法得到我的手
。虽然我试着做了几次......
而家居设计在某种程度上更 "原生"，更迅速地重构以适应当前的市场现实......
我想看看一个对冲基金能做空什么。
???在这之后，我们还能和你谈些什么？
对冲基金几乎都做空，这是他们的本性，他们几乎可以做空所有可交易的资产。
rid, в любом случае идея хорошая, и работа тобою немалая сделана
好吧，这个想法根本就不是我的。是Fduch 发起了这个话题，他在第4-5页回答了我关于战术的确切性质的问题，并阐述了平均状态的分布。
Нестандартные подходы можете посмотреть в Trade-Arbitrage. Там и хэдж (настоящий) и абсолютно коррелируемые синтетические инструменты и статистика...
这个想法是正确的，但是...
你在努力寻找真正的套利情况，但高盛的大叔们也在努力。他们总是会先找到他们并把他们吃掉。你唯一要做的就是从厨房DC的口袋里偷出几分钱，抓住其报价机的错误。由于明显的原因，这种情况不能长期持续下去。
值得接受的是，作为一项规则--套利是不可能的--并继续前进。
PS 顺便说一下，一对元素之间的关联性是没有必要的。
Ты пытаешься найти ситуации для реального арбитража, но тоже самое делают большие дяди из голдмана и пр. Они всегда найдут их и скушают первыми. Eдинственное, что тебе остается, это тырить копейки из кармана кухонного ДЦ, ловя погрешности его котировочного аппарата. Долго это продолжаться не может по понятным причинам.
Стоит принять как правило - арбитраж невосможен - и идти дальше.
我不同意这个观点....原则上值得放弃在股市的交易...而这是违反我们的愿望的)))))))))))
和价差交易可能不会有疯狂的利润，但它仍然是有利可图的....。也就是说，不像其他股票交易那样有风险（尽管只有 在你选择正确的工具时才是如此）。如果有人关注博尔茨的评论，他在交易中已经很好地展示了这一点。
另外，不幸的是，严肃的交易在MT中并不意味着...但是，为什么不在MT中练习方法，以后，当它准备好了，再把它转移到Ninja，例如...
"Чужая МАшка" или как?
我不太理解别人的MA。
我把我 "最喜欢的 "指标（Sem Sem Sem analog）加载到这些货币对上，并认为，
- 如果线条有时是反的/相反的，为什么不试试？以下是图表。
(绿色-美元，蓝色-欧元-日元)
тут я не соглашусь.... из таких соображений стоит пройти мимо торговли на бирже в принципе... а это против нашего желания)))))))))))
а торговля спредом пускай не дико прибыльня но все же прибыльная.... и главное, не такая рискованная как любая другая торговля на бирже (правда это справедливо только при правильном подборе инструментов). Если ктото следит за комментариями Борца - он это хорошо показал в своей торговле.
Другое дело, что серьезная торговля подразумевается не в МТ к сожалению... Но почему бы не отработать методику в МТ, и позже, когда она будет готова, перенести ее на нинзю, например...
这就是在各种交易中使用自制的定义所导致的情况。"我叫它...... "不要编造它，人们不明白......。
价差交易（配对交易），不要与买卖价差混淆，不是套利。套利是没有风险的利润，正如美国人所说的免费午餐。对冲是一种有保障的小损失，没有大损失的风险，是保险。差价交易有损失的风险，有时是很大的损失。套利选择的数量相当有限，因为这些工具必须是完全重复的。价差选择是无限的，因为价差可以由任何数量的几乎任何种类的东西构成。没有任何一家公司可以跟踪他们所有人。
Я не совсем понял про чужую МАшку.
Я зарядил свой "любимый" индюк (аналог кластерного по Сем-Сем-у) на эти пары и подумал, - что если линии иногда идут встречно/противоположно, то почему-бы и не попробовать ? Вот график:
(зел. - доллариена, син. - евроиена)
"外星人马什卡 "仍然是在图形A上叠加B的马什卡的原理的实验
看看你能从中得到什么......。
;)
我明白了。所以这就是它在这里的作用--"其他人的混搭"（减少到一个 "共同点"）在同一个窗口。