Meta Trader中的价差交易 - 页 12 1...5678910111213141516171819...254 新评论 den 2009.12.31 11:46 #111 哦！思想交汇！...)))))))) Rid 2009.12.31 12:14 #112 goldtrader писал(а)>> 罗曼，如果一个指数套期保值有生命权，但一个套期保值 卖出0.40欧元日圆+买入0.40美元日圆=卖出0.40欧元日圆不能视为对冲。 你必须称它为对冲。 [删除] 2009.12.31 12:40 #113 Risk >> : 对于像蒂姆博这样的悲伤理论家来说，这只有大钱的味道，因为他的这种说法也证明了他作为一个金融数学家的深刻的失败。 世界上有三分之二的对冲基金使用配对交易的变体。那是一大笔钱。 差价可以由任何东西创造，而不仅仅是两个指数。 Rid 2009.12.31 12:42 #114 Den2000 писал(а)>> 我认为使用货币是有风险的....。 欧元兑美元和美元兑日元当然是相互关联的，但只是暂时的。当eurusd得到一个巨大的蜡烛图时，它要么是一个巨大的加号，要么是一个巨大的减号的价差。 这里有一些选择。为每个 "串联 "提供这样的操作时间--在这个时间段，这种战术的风险被降低到可接受的最低限度。 //----------------------- 更多的关闭。 19780538 2009.12.31 12:12 卖出 0.40eurjpy 133.16 0.00 0.00 2009.12.31 13:00 133.10 0.00 0.00 0.0025.96 19780539 2009.12.31 12:12 买入 0.40 usdjpy 92.40 0.00 0.00 2009.12.31 13:00 92.42 0.00 0.008.66 19781285 2009.12.31 13:11 卖出 0.40 EURJPY133.16 0.00 0.00 2009.12.31 13:31 133.12 0.00 0.00 0.0017.32 19781286 2009.12.31 13:11 买进 0.40USDJPY 92.40 0.00 0.00 2009.12.31 13:31 92.40 0.000.00 Spread trading in Meta Result of the previous Better NN EA development Risk 2009.12.31 12:42 #115 timbo писал(а)>> 世界上有三分之二的对冲基金使用配对交易的变体。那是一大笔钱。 差价可以由任何东西创造，而不仅仅是两个指数。 我想看看对冲基金能做空什么。 Alexander Sevastyanov 2009.12.31 14:05 #116 rid писал(а)>> 你必须以某种方式将其称为串联。 如果是拆开的欧元兑美元对，怎么可能是串联的？ 方法是正确的，但在这种情况下，工具选择得不好。 相关的指数、股票、商品（不同类型的石油......）是正确的。 Rid 2009.12.31 14:53 #117 也许这是件坏事。我不打算争论. 但我认为任何事情都不应该被忽视。即使是那些乍看之下似乎不太正确的事情。然后--它不完全是欧元兑美元。 这是欧元兑美元 通过日元的 "过滤器"!谁知道呢，也许这个和其他的变体在某些条件下可以发挥作用。 我们应该进行实验。收集在线统计数据。在不同的、往往不兼容的工具上。 因为，这里是权宜之计，--准确地说，非标准的方法+自动化! //--------------------------- 另一个闭幕: 19781436 2009.12.31 13:32 卖出 0.40EURJPY 133.11 0.00 0.00 2009.12.31 14:32 133.24 0.00 0.00 0.00-56.10 19781437 2009.12.31 13:32 买入 0.40 USDJPY 92.40 0.00 0.00 2009.12.31 14:32 92.66 0.00 0.00112.24 Spread trading in Meta Better NN EA development Result of the previous kombat 2009.12.31 15:28 #118 rid писал(а) >> 然后--它不完全是欧元兑美元。 这是欧元兑美元，通过日元进行过滤! "别人的MA还是什么？ Alexander Sevastyanov 2009.12.31 15:33 #119 rid писал(а)>> 然后--它不完全是欧元兑美元。 这是欧元兑美元，通过日元进行过滤! 我不太了解日元过滤器的情况。但在我看来，在这种情况下：卖出0.40欧元兑美元+买入0.40美元兑日元=卖出0.40欧元兑美元=非常严格的平等，修正为1-3个点的价差。 参数：对的手数相等，对的点值也相等。一旦欧元兑美元的趋势开始与开放性对冲相悖，如果该货币对的价格没有恢复到之前的水平，损失可能会无限增加。顺便问一下，你们是否有固定未平仓套期保值的损失的机制？ [删除] 2009.12.31 15:50 #120 rid >> : 也许这是件坏事。我不会争论. 但我认为任何事情都不应该被忽视。即使是一些乍看之下似乎不太正确的东西。然后--它不完全是欧元兑美元。 这是欧元兑美元通过日元的 "过滤器"!谁知道呢，也许这个和其他的变体在某些条件下可能会起作用。 我们应该进行实验。收集在线统计数据。在不同的、往往不兼容的工具上。 因为，这里是权宜之计，--准确地说，非标准的方法+自动化! 关于非常规的方法，见贸易-套利。既有对冲的（真实的），也有完全相关的合成工具和统计数据... 1...5678910111213141516171819...254 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
罗曼，如果一个指数套期保值有生命权，但一个套期保值
卖出0.40欧元日圆+买入0.40美元日圆=卖出0.40欧元日圆不能视为对冲。
你必须称它为对冲。
对于像蒂姆博这样的悲伤理论家来说，这只有大钱的味道，因为他的这种说法也证明了他作为一个金融数学家的深刻的失败。
世界上有三分之二的对冲基金使用配对交易的变体。那是一大笔钱。
差价可以由任何东西创造，而不仅仅是两个指数。
我认为使用货币是有风险的....。 欧元兑美元和美元兑日元当然是相互关联的，但只是暂时的。当eurusd得到一个巨大的蜡烛图时，它要么是一个巨大的加号，要么是一个巨大的减号的价差。
这里有一些选择。为每个 "串联 "提供这样的操作时间--在这个时间段，这种战术的风险被降低到可接受的最低限度。
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更多的关闭。
19780538 2009.12.31 12:12 卖出 0.40eurjpy 133.16 0.00 0.00 2009.12.31 13:00 133.10 0.00 0.00 0.0025.96
19780539 2009.12.31 12:12 买入 0.40 usdjpy 92.40 0.00 0.00 2009.12.31 13:00 92.42 0.00 0.008.66
19781285 2009.12.31 13:11 卖出 0.40 EURJPY133.16 0.00 0.00 2009.12.31 13:31 133.12 0.00 0.00 0.0017.32
19781286 2009.12.31 13:11 买进 0.40USDJPY 92.40 0.00 0.00 2009.12.31 13:31 92.40 0.000.00
世界上有三分之二的对冲基金使用配对交易的变体。那是一大笔钱。
差价可以由任何东西创造，而不仅仅是两个指数。
我想看看对冲基金能做空什么。
你必须以某种方式将其称为串联。
如果是拆开的欧元兑美元对，怎么可能是串联的？
方法是正确的，但在这种情况下，工具选择得不好。
相关的指数、股票、商品（不同类型的石油......）是正确的。
也许这是件坏事。我不打算争论.
但我认为任何事情都不应该被忽视。即使是那些乍看之下似乎不太正确的事情。然后--它不完全是欧元兑美元。
这是欧元兑美元 通过日元的 "过滤器"!谁知道呢，也许这个和其他的变体在某些条件下可以发挥作用。
我们应该进行实验。收集在线统计数据。在不同的、往往不兼容的工具上。
因为，这里是权宜之计，--准确地说，非标准的方法+自动化!
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另一个闭幕:
19781436 2009.12.31 13:32 卖出 0.40EURJPY 133.11 0.00 0.00 2009.12.31 14:32 133.24 0.00 0.00 0.00-56.10
19781437 2009.12.31 13:32 买入 0.40 USDJPY 92.40 0.00 0.00 2009.12.31 14:32 92.66 0.00 0.00112.24
rid писал(а) >>
然后--它不完全是欧元兑美元。
这是欧元兑美元，通过日元进行过滤!
"别人的MA还是什么？
然后--它不完全是欧元兑美元。
这是欧元兑美元，通过日元进行过滤!
我不太了解日元过滤器的情况。但在我看来，在这种情况下：卖出0.40欧元兑美元+买入0.40美元兑日元=卖出0.40欧元兑美元=非常严格的平等，修正为1-3个点的价差。
参数：对的手数相等，对的点值也相等。一旦欧元兑美元的趋势开始与开放性对冲相悖，如果该货币对的价格没有恢复到之前的水平，损失可能会无限增加。顺便问一下，你们是否有固定未平仓套期保值的损失的机制？
也许这是件坏事。我不会争论.
但我认为任何事情都不应该被忽视。即使是一些乍看之下似乎不太正确的东西。然后--它不完全是欧元兑美元。
这是欧元兑美元通过日元的 "过滤器"!谁知道呢，也许这个和其他的变体在某些条件下可能会起作用。
我们应该进行实验。收集在线统计数据。在不同的、往往不兼容的工具上。
因为，这里是权宜之计，--准确地说，非标准的方法+自动化!
关于非常规的方法，见贸易-套利。既有对冲的（真实的），也有完全相关的合成工具和统计数据...