Meta Trader中的价差交易 - 页 10

新评论
 
rid >> :

这是个演示。这里没有重新报价（在这家经纪公司）。有滑坡的情况出现。

有趣的是，它们在演示和实际中几乎是一样的 - 这些滑动....。

然而。根据我的经验，在这家经纪公司的演示和真实没有太大的区别，只要真实不超过2-2.5万美元。

GCZ9。

1110.8 1110.5 2009.12.21 15:47:44

1110.8 1110.4 2009.12.21 15:47:45
1108.3 1107.8 2009.12.21 15:47:46

1108.3 1108 2009.12.21 15:47:46

GCG0。

1111.5 1111.3 2009.12.21 15:47:43

1111.3 1111.2 2009.12.21 15:47:44

1109 1108.6 2009.12.21 15:47:45

1108.8 1108.5 2009.12.21 15:47:46


我的EA会想使用这个，只是他们不太可能错过订单=。

 

所以，现在我分析几天内从两个不同的经纪公司收集的tick报价。在认识阶段，我发现了很多 "美味的东西"，比如在这些经纪公司之间进行套利的可能性，或者通过一家经纪公司内的价差抓住超级有利可图的入口。但这一切将如何在真实的账户 中运作......

 
Fduch >> :

所以，现在我分析几天内从两个不同的经纪公司收集的tick报价。在认识阶段，我发现了很多 "美味的东西"，比如在这些经纪公司之间进行套利的可能性，或者在一家经纪公司内利用点差抓住超级有利可图的入口。但它将如何在一个真实的账户上工作。

我想它会，但更糟糕的是...

此外，这在很大程度上取决于经销商。

他们中的一些人喜欢压榨他们的利润，解释说这是套利。


因此，一种选择是一篮子的交易*，有可能在不同时间打开。

这意味着，例如，在每个4小时的蜡烛开始时打开篮子里的选定工具。

*可以在几个DT中运行专家顾问，并查看总体结果。

最重要的是，这是对一个重要原则的执行：不要把所有的鸡蛋放在一个内裤里。

;)))

 
Fduch >> :

总之，我正在分析几天来从两个不同的DCs....，收集的tick报价。


如果你不介意，Fduch， 在你的私人信息中把第二个人的名字告诉我。


 
Fduch писал(а)>>

所以，现在我分析几天内从两个不同的经纪公司收集的tick报价。在认识阶段，我发现了很多 "美味的东西"，比如在这些经纪公司之间进行套利的可能性，或者在一家经纪公司内利用点差抓住超级有利可图的条目。但这一切将如何在一个真实的账户上运作。

我们厨房里所有的套利情况的发生完全是因为他们歪曲的报价流程，只要DC看到套利，如果不是完全的吸金，电子交易将被关闭。

关于演示与真实的DC几乎没有区别的说法，你只能从那些不了解这一切如何运作的人那里听到。

 
Risk писал(а)>>

声称在特区的演示与真实的几乎没有区别，这只能从那些不了解这一切的人那里听到。

不仅如此。

区政府的经理们也接受了培训，可以非常有说服力地将他们的潜在客户僵尸化。

 
Risk >> :


你只能听到那些不了解这一切是如何运作的人说，演示与真实的DC几乎没有区别。

我们不了解一切.....还没有...

这是关于一个特定的DC（不要假装你不了解它。）

在上述经纪公司1.5年的真实交易中，我经历并固定了我的以下观察。

当用0.01-0.04的小手和不超过1500-2000美元的存款规模工作时，我（几乎）感觉不到真实和模拟之间的区别（得出的利润一点一点的5倍）。

而且，无论是在模拟交易还是在真实交易中，我每天都在进行（主要是自动）黄牛交易。

同样的滑坡，更糟糕的是。同样的（有时）服务器的 "犹豫不决"。 以此类推......。

不要认为它是一个广告（上帝保佑）。我经常在这个论坛上公开讨论我自己在那里偶然发现的偷偷摸摸的招数。

你似乎想用专家的眼光拍拍我的肩膀，就像--"你还是不太明白，年轻人"！！！。

好吧，我不打算反驳这个事实。

//----------------------------------------------

今天的模拟对冲交易。

19762657 2009.12.30 07:57 卖出 0.50 brng0 77.96 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 77.94 -5.00 0.00 0.00 10.00
19762652 2009.12.30 07:57 买入 0.50 Clg0 79.12 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 79.14 -5.00 0.00 0.00 10.00
(这两笔交易在收盘时都出现了严重的滑点）。

和收盘信号分别在+50和+30时给出)


19764184 2009.12.30 10:03 卖出 0.50CLG0 78.91 83.42 75.42 2009.12.30 10:47 78.94 -5.00 0.00 0.00-15 .00
19764186 2009.12.30 10:03 购买 0.50brng0 77.89 73.39 81.39 2009.12.30 10:47 77.98 -5.00 0.00 0.0045. 00
19764945 2009.12.30 11:00 卖出 0.30ftseh0 5374.5 0.0 0.0 2009.12.30 11:15 5369.5 -3.00 0.00 0.0023.82
19764946 2009.12.30 11:00 购买 0.11fdaxh0 5977.0 0.0 2009.12.30 11:16 5976.5 -1.10 0.00 0.00-1.97

(进一步审判--SAS+Futsi)

9767579 2009.12.30 14:41 买入 0.50fcef0 3945.50 3940.50 0 2009.12.30 14:48 3947.50 -5.00 0.00 0.0014.33
 19767578 2009.12.30 14:41 出售 0.50ftseh0 5381.5 5427。0 2009.12.30 14:48 5382.0 -5.00 0.00 0.00-3.97
19767706 2009.12.30 14:49 出售 0.50ftseh0 5381.5 5427.0 2009.12.30 15:07 5378.5 -5.00 0.00 0.0023.82
 19767708 2009.12.30 14:50 买入 0.50 fcef0 3948.00 3800.00 2009.12.30 15:07 3948.00 -5.00 0.00 0.00

19768009 2009.12.30 15:08 买入 0.50fcef0 3949。00 0.00 2009.12.30 15:34 3944.00 -5.00 0.00 0.00-35.76
 19768007 2009.12.30 15:07 sell 0.50ftseh0 5378.5 0.0 0.0 2009.12.30 15:34 5371.0 -5.00 0.00 0.0059.64


19768770 2009.12.30 15:34 买入 0.50 ftseh05371.5 0.0.0 2009.12.30 15:48 5378.5 -5.00 0.00 0.0055.64
 19768764 2009.12.30 15:34 出售 0.50fcef03944.00 0.00 0.00 2009.12.30 15:49 3948.00 -5.00 0.00-28.59






 
rid писал(а)>>

我们应该如何理解一切.....你太年轻了...

我们谈论的是一个具体的DC（不要假装你不了解它。）

在上述经纪公司1.5年的真实交易中，我记录了自己的经验，并进行了自己的观察。

当用0.01-0.04的小手和不超过1500-2000美元的存款规模工作时，我（几乎）感觉不到真实和模拟之间的区别（一点一点地提取利润5倍）。

而且，无论是在模拟交易还是在真实交易中，我每天都在进行（主要是自动）黄牛交易。

同样的滑坡，更糟糕的是。同样的（有时）服务器的 "犹豫不决"。 以此类推......。

不要认为它是一个广告（上帝保佑）。我经常在这个论坛上公开讨论我自己在那里偶然发现的偷偷摸摸的招数。

你似乎想用专家的眼光拍拍我的肩膀，就像--"你还是不太明白，年轻人"！！！。

好吧，我不打算反驳这个事实。

//----------------------------------------------

今天的模拟对冲交易。

19762657 2009.12.30 07:57 卖出 0.50 brng0 77.96 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 77.94 -5.00 0.00 0.0010. 00
19762652 2009.12.30 07:57 买入 0.50Clg0 79.12 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 79.14 -5.00 0.00 0.0010. 00
(这两笔交易在收盘时都出现了严重的滑点）。

和收盘信号分别在+50和+30时给出)


19764184 2009.12.30 10:03 卖出 0.50CLG0 78.91 83.42 75.42 2009.12.30 10:47 78.94 -5.00 0.00 0.00-15 .00
19764186 2009.12.30 10:03 购买 0.50brng0 77.89 73.39 81.39 2009.12.30 10:47 77.98 -5.00 0.00 0.00 45. 00
19764945 2009.12.30 11:00 卖出 0.30ftseh0 5374 .5 0.0 0.0 2009.12.30 11:15 5369.5 -3.00 0.00 0.00 23.82
19764946 2009.12.30 11:00 购买 0.11fdaxh0 5977.0 0.0 0.0 2009.12.30 11:16 5976.5 -1.10 0.00 0.00-1.97

又是对定义的无知。它与套利无关，更与对冲无关，而是玩弄工具之间的关联性，并涉及所有风险。

 

我从来没有说过这是仲裁。不要寻找没有的不准确之处。

如果我在这个主题中对这种情况使用了"套利"一词，我在所有地方都加了引号（故意的--不是为了迎接这样的责难）！我的意思是，如果我在这个主题中使用了"套利"一词，我就会把它 放在引号中。

嗯，还有关于对冲。让这些话"这与....。到一个 篱笆 "仍然在你的良心上。

然而，对于给定的战术来说，这个术语是完全正确的。

对于:

套期保值 - 维基百科
套期保值（源自英语对冲--保险、担保）是指在一个市场建立的期货头寸，以同等但相反的期货头寸抵消价格风险的影响 .....

套期保值专家


 

为本支部的访客准备了一份小小的、适度的新年礼物（见下载）。

在我的同乡和朋友（作者）的善意许可下，我放置了专家顾问，它 在主符号图上画出了 升价和降价的勾线

#property copyright "leonid553"
#property link      "leonid553@ya.ru"
//---Внешние параметры советника---
extern string  tiker_ = "#I";
extern color  Сolor_AskTiker   = Lime;//цвет линии 
extern color  Сolor_BidTiker   = Aqua;//цвет линии 
extern int    WIDTH            = 1; //толщина линий
string    Tiker;//заявляем наименование инструмента
double Ask_Tiker, Bid_Tiker;
//-------------------------------------------
int init()//создаем горизонт. линии на графике
{ObjectCreate("lowline",OBJ_HLINE,0,0,0,0,0);
 ObjectCreate("highline",OBJ_HLINE,0,0,0,0,0); 
 ObjectSet("lowline", OBJPROP_BACK,1); 
 ObjectSet("highline", OBJPROP_BACK,1);  }
//-------------------------------------------
int deinit()
{ObjectDelete("lowline"); ObjectDelete("highline");}
//-------------------------------------------------
int start() {
Tiker  = Symbol()+ tiker_ ;//наименование
 while(!IsStopped()) {//зацикливаем код советника
 RefreshRates();
//Задаем цены аск и бид тикера
Ask_Tiker = MarketInfo( Tiker,MODE_ASK);
Bid_Tiker = MarketInfo( Tiker,MODE_BID);
Comment (//отображаем тикер и все цены на графике
" Тикер = ", Tiker ,"\n",
"Ask_Tiker = ", Ask_Tiker,"\n",
"Last_Price= ",Ask,"\n",
"Bid_Tiker = ", Bid_Tiker);
//устанавливаем горизонтальные линии на ценах аск и бид
SetHLine( Сolor_AskTiker,"highline", Ask_Tiker,0 , WIDTH); 
SetHLine( Сolor_BidTiker,"lowline" , Bid_Tiker,0 , WIDTH);

      Sleep(1000);  }//конец цикла
}//Конец функции СТАРТ

//+---------------------------------------------------------------------+
//|   Функция  : Установка объекта OBJ_HLINE - горизонтальная линия     |
//|   Автор функции  : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru/    |
//+---------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                         |
//|    cl - цвет линии                                                  |
//|    nm - наименование      ("" - время открытия текущего бара) |
//|    p1 - ценовой уровень   (0  - Bid)                          |
//|    st - стиль линии      (0  - простая линия)                |
//|    wd - ширина линии     (0  - по умолчанию)                 |
//+---------------------------------------------------------------------+
void SetHLine(color cl, string nm="", double p1=0, int st=0, int wd=1) {
  if ( nm=="") nm=DoubleToStr(Time[0], 0);  if ( p1<=0) p1=Bid;
  if (ObjectFind( nm)<0) ObjectCreate( nm, OBJ_HLINE, 0, 0,0);
  ObjectSet( nm, OBJPROP_PRICE1, p1);ObjectSet( nm, OBJPROP_COLOR , cl);
  ObjectSet( nm, OBJPROP_STYLE , st);ObjectSet( nm, OBJPROP_WIDTH , wd); }

还有一个以剧本形式出现的版本。但是它的作者已经为1月号的《莱普利康》杂志的文章提供了它。

现在手动交易（在Broco，不仅是）（期货等）将足够舒适。请不要忘记，在市场审查窗口中必须有#I的标记。


附加的文件：
exp_tiker.mq4  3 kb
1...34567891011121314151617...254
新评论