Den2000>>: ребята, менять брокера в данном контексте очень правильно... тока тикер, о котором речь, и вообще тикеры с #I только у одного брокера существуют в принципе... И вообще я пока не нашел ни один ДЦ с таким кол-м инструментов, и с комиссией а не со спредом (тоесть котиры болееменее соответствуют биржам, СМЕ например) и лотами от 0.01... Если найдете -подскажите, буду очень благодарен... К сожалению, этот не очень жаждет выплачивать крупные суммы денег.... Поэтому тактика пока такова -отрабатываем навыки в Бр. на мини, а потом, с готовыми стратегиями работаем у нормальных фьючерсных брокеров (у которых к сожалению минлот это 1 лот-никуда не дется.. и которые МТ в большинстве не поддерживают)
Стопы(т.е. закрытия) по разным "хеджам" инструментов разные. Иногда задавал закрытие "хеджа" по суммарному профиту каждого "хеджа" в валюте депозита. Иногда, - по суммарному профиту"хеджа" в пунктах (от +50 до +200 пипсов суммарно - на 5-ти знаке). А иногда закрывал вручную.
Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...
Работа идет на тф=м1, т.е. средне-стат. спред по ф-и Fduch-а вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю при расхождении текущего спреда от спреда среднестатисчич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)
Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...
rid>>: Стоплоссы я вообще не выставлял. При такой тактике они вообще не нужны. Т.к. предполагается, что позиции любого "хеджа" направлены "встречно" и текущий убыток одной позиции в худшем случае - значительно компенсируется прибылью другой.
ребята, менять брокера в данном контексте очень правильно... тока тикер, о котором речь, и вообще тикеры с #I только у одного брокера существуют в принципе... И вообще я пока не нашел ни один ДЦ с таким кол-м инструментов, и с комиссией а не со спредом (тоесть котиры болееменее соответствуют биржам, СМЕ например) и лотами от 0.01... Если найдете -подскажите, буду очень благодарен... К сожалению, этот не очень жаждет выплачивать крупные суммы денег.... Поэтому тактика пока такова -отрабатываем навыки в Бр. на мини, а потом, с готовыми стратегиями работаем у нормальных фьючерсных брокеров (у которых к сожалению минлот это 1 лот-никуда не дется.. и которые МТ в большинстве не поддерживают)
哦，来吧...
现在有相当多的fuchers（当然是cfd）交易。
但关于0.01手...
并非都是那么容易出手的。
然后你需要看看他们每个人的情况，1批的认捐额是多少。
有时它们很小，通常是真实期货的10%。
而在FRDF股票上，1手通常是如此之小，以至于你必须以几十甚至几百个手来开仓。
"而且一般来说，带有#I的股票原则上只存在于一家经纪公司"
这就是为什么只有他们是自制的 ，而你却找不到最终的结果...
;)))
有趣的是，显然也可以通过手工成功地串联交易不同的工具。
因为如果价格开始扩大（或缩小），按照惯例，这不是一时的跳动，而是一种趋势--至少在一两个小时内是这样的！"。
然后我把Fduch的 指数（来自第一页）放在串联（dax+futsi）上，也把MA放在阵列上，它显示在timef=m5的价格收敛/背离可以被手动 "捕捉"，见下图指标。
任何有兴趣的人。当前新年的所有交易（从1月4日开始）都是按照该主题中讨论的方法上传的。
这些交易来自一个真实的账户 。在最近激增的一家经纪公司中。
我们使用5位数的引号。订单执行 -市场执行。
小巧的地段（0.01-0.02）。报告中所有的 "套期保值 "都用虚线划分。
工具的名称和利润被强调。通过它来查看是非常方便的。
我打开了所有所谓的 "对冲"--严格来说。例如，所有的 "对冲 "都只用专家顾问严格检查（我在晚上把它们关掉）。关闭--有时我是手动操作的（我无法抗拒....）
Кому интересно. В закачке все сделки в текущем новом году (с 4 янв) по обсуждаемым в ветке методикам.
Сделки с реального счета. В одном из расплодившихся в посл. время ДЦ.
5-ти значные котировки. Исполнение ордеров - Market Execution.
Крошечным лотом (0.01-0.02). В отчете все "хеджи" разделены пунктирой линией.
Названия инструментов и прибыль выделены цветом. Так что, - смотреть оч. удобно.
Открывал все так наз. "хеджи" - строго, только советник (на ночь выключал). Закрытие, - иногда делал вручную (не утерпел....)
下午好。我在想。
1.停尸房的大小？
2.为什么没有索引操作？
Кому интересно. В закачке все сделки в текущем новом году (с 4 янв) по обсуждаемым в ветке методикам.
Сделки с реального счета. В одном из расплодившихся в посл. время ДЦ.
5-ти значные котировки. Исполнение ордеров - Market Execution.
Крошечным лотом (0.01-0.02). В отчете все "хеджи" разделены пунктирой линией.
Названия инструментов и прибыль выделены цветом. Так что, - смотреть оч. удобно.
Открывал все так наз. "хеджи" - строго, только советник (на ночь выключал). Закрытие, - иногда делал вручную (не утерпел....)
哪个TF？
不同 "对冲 "工具的止损（即收盘）是不同的。有时，我通过每个" 对冲 "的存款货币 的总利润来设置关闭 "对冲"。有时，通过对冲的总利润，以点为单位（从+50到+200点的总和--以5位数计）。有时我还手动关闭。
在这家经纪公司中没有指数，只有货币。而实际上，对于货币来说，似乎可以在任何经纪公司工作。但首先，我们应该在模拟账户上有一个良好的 "感觉"。
对于索引来说，他们应该去找B。例如：指数和期货的NBB，指数和期货的CC。而在其他经纪公司，期货的价差几乎比B 的价差大一阶，这个想法就失去了意义。
我在时间=m1中工作，即在时间=m1中计算平均统计差，给定的条数NBars 从65到200。平均而言，我在当前点差与平均统计点差之间存在约150至300点的差异时进入（对于5位数的报价）。
//---------------------------------------------------------------------------------------
应该注意的是，有时套期保值会进入缩减期，而这一缩减期绝对要比所产生的平仓利润大几倍。但这样的" 对冲 "缩减在心理上要比单一常规交易的情况下更容易坐实。特别是在 "组合 "对冲工作中...
Стопы(т.е. закрытия) по разным "хеджам" инструментов разные. Иногда задавал закрытие "хеджа" по суммарному профиту каждого "хеджа" в валюте депозита. Иногда, - по суммарному профиту"хеджа" в пунктах (от +50 до +200 пипсов суммарно - на 5-ти знаке). А иногда закрывал вручную.
//---------------------------------------------------------------------------------------
Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...
我的意思是尺寸SL
Работа идет на тф=м1, т.е. средне-стат. спред по ф-и Fduch-а вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю при расхождении текущего спреда от спреда среднестатисчич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)
//---------------------------------------------------------------------------------------
Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...
我是否正确理解了欧元/磅和英镑/美元货币对之间的价差实际上是对欧元/美元货币对的工作？如果这个货币对下跌了100点，那么你的对冲
总共跌了大约95-105个点？
Стоплоссы я вообще не выставлял. При такой тактике они вообще не нужны. Т.к. предполагается, что позиции любого "хеджа" направлены "встречно" и текущий убыток одной позиции в худшем случае - значительно компенсируется прибылью другой.
而第二个问题，请回答。