Ты бы всё-таки почитал бы какой учебник, съэкономишь кучу времени и сил. Ты ломишься в отрытую дверь. Надо считать логарифмы цены, а не саму цену или пункты, и будет тебе счастье.
Ну и корреляция только одна, та которая академическая. То что ты придумываешь это не корреляция, это коинтеграция. Она тоже академическая.
Не надо использовать термины, значения которых тебе неизвестны.
Вы совсем не уловили мысль моего поста, что процитировали. Там речь идет о совершенно другом...
По остальному: чтобы не было путаницы, есть два разных понятия: торговля спредом (статистический арбитраж) и парный трейдинг. Между ними много общего, но есть и отличия.
Для первого варианта необходима корреляция, для второго - нет.
Тема, вроде, о торговле спредом, но можно и парную торговлю намешать...
Ты бы всё-таки почитал бы какой учебник, съэкономишь кучу времени и сил. Ты ломишься в отрытую дверь. Надо считать логарифмы цены, а не саму цену или пункты, и будет тебе счастье.
Ну и корреляция только одна, та которая академическая. То что ты придумываешь это не корреляция, это коинтеграция. Она тоже академическая.
Не надо использовать термины, значения которых тебе неизвестны.
你完全忽略了你引用的我的帖子的重点。这是一个完全不同的观点...
至于其他:为了避免混淆,有两个不同的概念:价差交易(统计套利)和配对交易。它们之间有许多相似之处,但也有区别。
前者需要相关性,后者不需要。
这个话题是关于点差交易的,但你也可以把它与配对交易混合起来。
关于使用对数来确定交易工具之间的相互依赖关系。
研究具有相同(按系数拟合)价格变化成本的交易工具是很常见的。通常情况下,这个值变化不大,但仍然是。
但也可以研究以不同货币计价的交易工具。例如,EURJPY 和GBPCHF。盈利货币 的汇率也在变化。例如,它是CHFJPY。
可以调查加法和乘法的传播。使用同样的例子,加法点差=EURJPY-GBPCHF*CHFJPY,乘法点差=EURJPY/(GBPCHF*CHFJPY)。
为方便起见,乘法利差以对数尺度考虑:ln(EURJPY / (GBPCHF * CHFJPY))= ln(EURJPY) - ln(GBPCHF) - ln(CHFJPY)。因此,对数。
但这一切只是贸易文书关系的便利和研究方法问题。因此,它们不是根本。相关性和协整概念的作用也不重要。我们仍然在讨论相互关系的研究,国内对严格的数学定义的操作,使讨论更多的是在实践方面而不是在学术方面。
int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2, 0 ,iTime(Symbol_1,0,k),true); ( и далее - при замене Timeframe нулём)
用Period() 代替零。
好的!谢谢你!这很有帮助。
底部窗口。
欧元兑美元(红色MA)与石油期货的奇怪 "关联性" - CL, BRN
基本上,欧元的下跌速度比石油快。而且上升速度较慢。
欧元兑美元(浅绿色线)和黄金(红色线)。
福斯 - DAX
以下是目前的情况。你可以看到,今天在伦敦会议开幕后不久就看到了指数的最大收敛=-5080点,-由 Fduch-a,下部 缩进
同时,达克斯指数(绿松石色)低于富时指数(亮绿色)--见顶部指示器。
这是进入的好时机(买入Dax指数+卖出Footsie指数)。
目前我们看到最大的价格背离,大约=-5465点。
也就是说,绿松石的Dax指数刚刚超过绿色的Footsie指数。
让我们现在试着卖出Dax指数,买入Footsie指数(--如果我没弄错的话),看看明天的结果如何。
或者,也许我们今天会得到一些东西--,薄薄的还是薄薄的--来关闭....。
这就是现在的情况。
大致上,=+15美元(包括升盘和标盘价格)。
但是,当然,我们将等待更多的实质性结果。
小麦+玉米。
现在,这里有一个在今天的故事上看到的好条目。买入ZW + 在玉米峰值ZC(绿线)上卖出ZC。
此外,在最大收敛(-136.85)之后--绿线ZC突然按照命令,向下穿过蓝线ZW,并保持在蓝线之下,直到分歧结束。
同时,价差下降到了-145.65 !
似乎B在日历上有每周美国新闻报道的谷物、乳制品等。我们应该继续跟踪 "经济 "市场对这一消息的反应。
最后一篇文章,在睡觉前...
这就是今天美国时段的市场 "走势" --
医学研究中心(FDAX)
FTSE
YM(迷你DJ-红色)
ES (sp500)
FCE (法国SAS)
NQ (纳斯达克)
GC(黄金)
欧元兑美元
有趣的是,黄金(黄色)和欧元(深绿色),--在最后的条形图上与所有的指数相反--上涨了!--这是对的。
Вы совсем не уловили мысль моего поста, что процитировали. Там речь идет о совершенно другом...
По остальному: чтобы не было путаницы, есть два разных понятия: торговля спредом (статистический арбитраж) и парный трейдинг. Между ними много общего, но есть и отличия.
Для первого варианта необходима корреляция, для второго - нет.
Тема, вроде, о торговле спредом, но можно и парную торговлю намешать...
那么根据你的版本,有什么区别呢?那你有没有读过其他版本,或者是你的 "原创 "发展,比如 "我把它叫做对冲......"?