Meta Trader中的价差交易 - 页 20

新评论
 

欧元兑日元 - 绿线

USDJPY - 蓝线

欧元兑美元 - 红线


 
getch >>:
Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.


显然--只能靠经验。模拟交易。

采取2种工具串联的方式，不厌其烦地收集网上交易统计数据。

例如，在日元对从12月29日到Seg.日有一个观察，如果有一个35/40点的分歧从平均点差（m1 - 100条）（4个标志） - 你可以很容易地买入一个和卖出另一个。

 
关于历史数据。
 
rid >>:

С индексами - это в Б. надо. Там подача котировок и внутренний спред индексов и фьючей позволяют строить такую торговлю. А в др. дц - на фьючах спред - чуть ли не на порядок больше, чем в Б. и затея теряет смысл.

Работа идет на тф=м1, т.е. средне-стат. спред по ф-и Fduch-а вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю при расхождении текущего спреда от спреда среднестатистич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)

//---------------------------------------------------------------------------------------

Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...

只是，随着指数的变化，可能会有积极的效果。由于Futsi和Dax在不断地相互绕行。但对于DC B来说就不那么容易了。

是的，似乎那里的价差较小（除了佣金，例如在DC Al没有佣金）。但是......那里的人非常狡猾。他们有2个股票。在一个人身上，你看到的是最后的价格。

另一个有一个浮动差价。它看起来很小......所以......可能只有在我开出的第三笔交易中没有出现滑点......而且它吃掉了所有的

视觉上有一个较小的点差的优势......而且该位置必须被关闭......而对于对冲，你必须打开和关闭两个位置......。但这还不是全部...

如果你的交易变得有利可图，并且你尝试用1-2手与他们交易......我不知道开仓时间会增加多少。

交易和滑坡将增加。或者，比如说，他们会一下子开出一个头寸......半分钟后开出第二个头寸，你就立刻陷入了良好的亏损状态。

 

是的。有这样一个东西。但在第10页--你可以得到一个解毒剂的勾当--见那里的最后一个帖子。

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10

演示和真实的区别在于，不能回到演示模式。而且我几乎没有注意到真实和演示之间的区别。("与一只羊--即使它是....")

 
rid >>:

Да. это есть такое. Но на 9 страничке - вы можете взять противоядие от тикера - см. там посл. пост.

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10

н

在给你写信之前，我读了所有的页面。我不是这个意思。这就是期货交易时的区别

在B......或其他经纪公司的指数上（关于价差），实际上是一样的。你只需要调整

差价很大。而如果你想赚钱而不是放纵，你必须增加

阄，那么真正的价差就会变得更大。因此，挑战是要建立

为点差交易建立一个EA，考虑比那些更大的点差和滑点。

我们现在在Demo上测试时有的（我说的是期货）。

 

专家顾问不按LUST价格计算套期保值的收盘利润（我们在B.的图表上看到）--它按股票价格计算当前利润--即实际利润。它设置了以点为单位的总平仓利润。封闭式仪器是在PROPERTIES中设置的。

如果你的对冲被手动打开，你应该设置Magic=0（默认），但在这种情况下，你被允许对这对符号只有一个对冲。

否则，设置Magic2 = (Magic+1); - 我在上面描述了这一点。

只在B区工作。

请看下载。

#property copyright "rid"
#property link      "mql"

extern int     Magic = 0;int Magic2;
extern string  Symbol_1 = "FTSEH0";
extern string  Symbol_2 = "FDAXH0";
extern string  Symbol_1t = "FTSEH0#I";
extern string  Symbol_2t = "FDAXH0#I";
extern string  __ = "=== Ф-я закрытия по заданному профиту ==="; 
extern bool    Close_Profit = true;
extern int     CloseProfit = 150;//в пунктах
extern string ___ = "=== Прочие Параметры советника  ===";

extern bool   UseSound      = True; // Использовать звуковой сигнал
extern string NameFileSound = "expert.wav";// Наименование звукового файла
extern color  clCloseBuy    = Yellow;    // Цвет закрытия покупки
extern color  clCloseSell   = Green;    // Цвет закрытия продажи
extern int    NumberOfTry   = 10;      // Количество попыток
string SoundSuccess  = "ok.wav";      // Звук успеха
string SoundError    = "timeout.wav";// Звук ошибки
int        Slippage        = 50;   // Проскальзывание цены при закр
//-- Подключаемые модули --
#include <stderror.mqh>
#include <stdlib.mqh>
//--------------------------------------------------
int start()
{

double Ask_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_BID); 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_BID);
double POINT_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_POINT); 
if ( Magic !=0) Magic2 = ( Magic+1); else  Magic2 = 0;

//жжжжж Закрытие позиций жжжжжжжжж

if ( Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//если первый символ продан, а второй куплен 
if (    ( ( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1 +
   ( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2 )
>= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 1-го символа и OP_BUY второго симвлоа
if ( Magic !=0) {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic);
                }
if ( Magic ==0)                
                {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL,0);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY,0);
                }
                         }
//если первый символ куплен, а второй продан
if ( (( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2 +
      ( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1 ) 
   >= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 2-го символа и OP_BUY первого симвлоа
if ( Magic2 !=0) {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic2);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic2);
                }
if ( Magic ==0)  {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL,0);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY,0);
                }
                         }                     
       }//if (Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//-----------------------------------------------------------------
return (0);
 //-------Конец функции int start()------
     }

//жжжжжжж Пользовательские функцииИ.КИМА жжжжжж
附加的文件：
exp_closetiker_1.mq4  10 kb
 
rid >>:

Советник считает профит закрытия "хеджа" не по ценам ЛАСТ (которые мы видим на графике в Б.) - а расчитывает текущий профит по ценам тикеров - т.е. фактический профит. Задается суммарный профит закрытия в пунктах. Закрываемые инструменты задаются в СВОЙСТВАХ.

Если позиции "хеджа" были открыты вручную - то следует задать Magic=0 (т.е. по умолч.) - но в этом случае в работе допускается иметь только один "хедж" по данной паре символов.

В противном случ. задавать Magic2 = (Magic+1); - я выше описывал этот момент.

Работает только в Б.

См. закачку.


你有没有想过分析几个指数和它们之间的相对强度......就像在一个多币种的市场中一样。

CC指标？

 

是的--这就是我们的想法。

但那只是同一指标窗口中不同指数的价格线。

而不是彼此之间的相对实力。

它们是否相互影响？如果他们这样做，他们的影响也不大。

现在让我们看看。

 
rid >>:

Да - была такая идея.

Но вот только - это будут просто линии цен разных индексов в одном окне индикатора.

А вовсе не относительная сила др. на друга.

А да и влияют ли они друг на друга? Если и влияют - то оч. незначительно.

Сейчас глянем.

在M1上，是的。 但在更大的TF上......它可能是运动......有一个RS指标。

不是RSI。MT4中没有RSI。

1...131415161718192021222324252627...254
新评论