Meta Trader中的价差交易 - 页 48

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这里有一个脚本，可以立即显示所需的信息，以便工具手动计算系数，现在只需五分钟就可以写出自动计算的代码了
附加的文件：
dvcg.mq4  1 kb
 
forex-k >>:

спасибо!

я считаю так:

Стоимость пункта ( Инструмент1 ) = Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита / ( Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки /Размер пункта в валюте котировки)

Стоимость пункта ( Инструмент2 ) = Размер минимального изменения цены инструмента в валюте депозита / ( Минимальный шаг изменения цены инструмента в валюте котировки /Размер пункта в валюте котировки)


далее смотрим стоимость пункта какого инструмента больше, допустим Инструмент1


коф= Стоимость пункта Инструмент1/ Стоимость пункта Инструмент2


lot1( Инструмент1 )=lot базовый

lot2( Инструмент2 )=lot базовый*коф

让我们假设我们有黄金和白银


批量基数=0.1。


点值 ( GCG0 ) =10/(0.1/0.1)=10。

点值 ( SIH0 ) =25/(0.005/0.001)=5。


kof=10/5=2;


lot1( GCG0 )=0.1;

lot2( SIH0 )=0.1*2=0.2。

 

好的。谢谢你。我们会研究的。

还有一个问题，希望大家能回答。

我目前正在按照申报的方法测试一个EA，它能够在测试器中工作--在第二个工具上进行模拟虚拟交易。

它工作得很好，但在显示评论方面有一个问题。

当激活评论时，问题就开始了。
有时它工作得很好。

但更多的时候，日志（当评论打开时）开始显示除以0 -ZERO DIVIDE

经过分析，我们已经成功地发现，这种情况的出现是由于分裂的原因

到 /POINT_1 和/POINT_2，在评论代码的几个地方，在那里

double POINT_1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_POINT);
我不能没有这些操作，否则我就不能得到第二个工具上的虚拟交易的当前盈亏，以点计算。

有人遇到过这个问题吗？

我怎样才能消除这里 的 "零差价"？

 

我对这个话题很感兴趣，在我着手实际执行这个想法之前，我允许自己有几个理论上的考虑。


  • 工具的关联性不是恒定的，你必须明白这一点。即使是像猪肉和牛肉这样的配对，也可能发生一个事件，将相关关系逆转为-1（例如，在猪流感爆发时，猪肉价格会下降，而作为竞争对手的牛肉价格会上升），我们可以获得无限的损失，因为我们在价差上逆势进入，希望它能下降。这可以通过制作许多不相关的投资组合并考虑损失控制（不过度坐庄） 来解决。
  • 正如timbo正确指出的那样，我们应该评估传播的静止性。粗略地说，我们应该从价差中估计出MA和RMS的动态变化。或者，我们可以绘制点差值的分布图--理想情况下，我们应该得到一个顶点为0的高斯图。 这一切应该是为了自动/加速选择投资组合中的投资对。
  • 我不太确定forex-k的 方法在价差构建方面是否正确（从价格中减去muving）。当然，它使价格达到一个共同的标准，但它没有考虑到点的重量。例如，一个工具的5%变化是300点，另一个是600点。在这种情况下，我们会得到一个巨大的价差，但不会有预期的回报到0（因为百分比变化是一样的）。在我看来，从Close[i]/Close[i+n]画出价差更为有趣，然后我们将能够以相对（%）的变化估计价差。
  • 至于手数的计算--不仅要考虑点值，还要考虑工具的波动性，以平衡百分比相同的运动。
请原谅我说得太多了，但我更喜欢在拿着剑冲进战场之前先想一想 :-)
 
neoclassic >>:

Я заинтересовался темой, и перед тем, как приступить к практической реализации идеи, позволю себе пару-тройку теоретических соображений:


  • Я не совсем уверен что подход forex-k верен в плане построения спреда (вычитание мувинга из цены). Конечно это позволяет привести цены к общему знаменателю, но не учитывает вес пункта. Например изменение на 5% для одного инструмента составит 300 пунктов, а для другого - 600. В этом случае мы получим здоровенный спред, но ожидаемого возврата к 0 не будет (т.к. в % изменились одинаково). На мой взгляд интереснее строить спред от Close[i]/Close[i+n], тогда мы сможем оценивать спред в относительных (%) изменениях.

我在新版本的指标中已经考虑到了这一点，我还使用了均衡的系数

 
neoclassic >>:

корреляция инструментов - штука не постоянная, это надо понимать. Даже в такой паре как свинина и говядина может наступить событие, которое обратит корреляцию до -1....

顺便说一下，现在在谷物市场上发生了一个奇怪的情况!

小麦、玉米、豆类 ...-

下降趋势迟缓。有趣的是，交易工具的线条几乎在同一点上汇合了！这就是所谓的 "交易"。
从基本的角度来看，这可能意味着什么？
ZC+ZW+ZS+ZM。
这在历史上并不经常发生。

 
rid писал(а)>>

我现在正根据所述方法测试一个EA，能够在测试器中 工作--在第二个工具上进行模拟虚拟交易。

它工作得很好，但在显示评论方面有一个问题。

有人遇到过这个问题吗？

如何修复 "零分 "？

在测试器中由别人的符号MarketInfo远不总是显示我所需要的东西，只有在线工作很好。

 

发现 官方评论。

主持人
5084
stringo 25.03.2009 10:19

我可以重复多少次，写多少次？测试器中的MarketInfo 不起作用!除了仅有的几个查询。

 

我仍然假设这个特殊的故障与MarketInfo没有关系。

现在就在这里--完成了--如这里所述。

"零除法 "错误 .......... 谁是傻瓜????

而且到目前为止，它似乎是有效的（喘，喘，喘）。

 

是的，--请看这些MarketInfo函数

double Ask_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_ASK);
double Bid_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_BID);
double Ask_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_ASK);
double Bid_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_BID)
double POINT_1 = MarketInfo(Symbol_1,MODE_POINT);
double POINT_2 = MarketInfo(Symbol_2,MODE_POINT);
这就是我的 "仲裁员 "的工作现在在视觉测试器运行中的显示方式。

(在工作中-打开第二个对冲：买入BRN+卖出CL，-目前的交易过程-显示-单独的，-和集体的：-112+101=11)

剩下的就是通过酒吧来同步EA的工作。由于这两种工具经常在不同时间进行交易。


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