有没有可能在MT5中实现总头寸结构的可靠核算？ - 页 21 1...141516171819202122232425262728...33 新评论 kombat 2009.10.16 21:46 #201 Figar0 >> : 你一直在谈论它，但我不明白为什么？那么它与MT4有什么不同？ 显然，在MT4中，止损是为每个头寸和订单设置的。 但在5，为了实现数学上的锁定，我们应该将挂单作为止损。 因为早期交易的止损点是 "丢失 "的......。 停顿：即s-l和/或t-p SZZ: 我可能是错的 因为我还没有完全掌握会计方面的东西...... [删除] 2009.10.16 21:50 #202 kombat писал(а)>> 显然，在Mt4中，止损是为每个 位置和订单独立设置 的。 而在5中，为了实现数学上的锁定，例如，有必要将停顿作为停顿。 因为早期交易的止损点是 "丢失 "的......。 停顿：你是指s-l和/或t-p 我知道了，你为什么不能删除它？你设置两个挂单，记住他们的票，一个简单的区块监控他们的可用性，当一个触发时，第二个被删除，总之一切都像在MT4....。 kombat 2009.10.16 21:57 #203 Figar0 >> : 我知道了，为什么我不能删除它？你把两个挂单，记住他们的票，一个简单的区块监测他们的可用性，当一个触发，第二个被删除，总之，一切都像在MT4....。 因为你必须可靠地删除它们，因为实际计数不是 "突然 "出现的故障。 以及与什么有关，或者说是与删除这个股票的哪个股票有关......。 无论如何，它是这样的... 这还不算，还必须在网上进行编译。>> 一直以来都是如此。>> 为了清楚起见。 Mykola Demko 2009.10.16 22:01 #204 Figar0 >> : 我知道了，为什么我不能删除它？你把两个挂单，记住他们的票，一个简单的区块监控他们的可用性，当一个触发时，第二个被删除，总之一切就像在MT4....。 我的意思是，当离线时，其中一个挂单将被触发，第二个挂单将被搁置。 [删除] 2009.10.16 22:21 #205 Urain >> : 这意味着，当离线触发一个挂单时，第二个挂单将被挂起。 这是很自然的。但我也是指与交易服务器连接完美的情况下。如果MT5是一个市场终端，那么限价订单将能够在深度图中理想地放置，而止损订单将由MetaTrader5执行服务器本身作为一个市场订单来执行。我描述的是与贸易服务器完美连接的情况。 - 止损单被设定为当前未平仓头寸的止损。 - 一个限价订单（在窗口中）被设置为当前未平仓头寸的TakeProfit。 - 重要消息出来后，价格达到止损单，并立即（在不到一秒钟内）冲向限价单。(如果这些订单彼此接近，这种情况就非常常见)。 在这几毫秒内发生了什么。 - 执行服务器将发送一个市场请求，以市场价格执行止损单。 - 执行服务器接收执行止损单的价格并将其发送给交易者。 - 执行服务器将收到限价单被执行的通知（ECN或交易所负责执行，而不是MetaTrader5执行服务器），然后将有关信息发送给交易者。 有趣的是，最后一点和倒数第二点的顺序可以不同。 所以两个订单都被执行了，在与交易服务器完美连接的情况下，交易员无法在止损订单触发后删除限价订单。 P.S. 如果限价单没有被放入市场，而被执行服务器作为市场订单执行，这个例子也是有效的。 P.P.S. 一般来说，有些情况下，你就是不能及时删除它。这就是上文所述的FILL->KILL订单的相互关系会有帮助的地方。 Vladimir Klepinin 2009.10.16 23:49 #206 啊！好吧，也就是说，有一个向开发商提出的建议，即做一个额外的可能性，使可取消的订单，当一个被触发时，另一个被自动从市场或市场中删除？ [删除] 2009.10.17 08:04 #207 在CodeBase中提出了一种 在MetaTrader4上进行净值交易的方法，让人们了解了虚拟头寸的目的和实施。 TheCore 2009.10.17 08:42 #208 getch >> : 在CodeBase中提出了在MetaTrader4上进行净额交易的方法，对虚拟头寸的目的和实施有了一个概念。 让我提醒你MQ在Alpari网站上所说的话。 MetaTrader 5的交易部分采用了完全不同的架构，这与单独持仓的想法完全相反。从技术上讲，在一个系统中结合单独和联合持仓是不可能的。 我们可以看到，甚至没有一个星期的讨论，GETCH 已经提出了一个优雅的方式在MT4的净额交易。 否则，它的开头是。- "我们思考了很久，并向专业人士咨询......" 只是人们很难承认他们犯了一个错误，没有考虑到底，不应该得到 的季度奖金 。 Hide 2009.10.17 08:47 #209 getch >> : 在CodeBase中提出了在MetaTrader4上进行净额交易的方法，对虚拟头寸的目的和实施有了一个概念。 我甚至会纠正自己。 1.为什么需要它？ 2.在任何时候都不超过一个姿势的简单方法是否不合适？ 3.它能证明什么？ kombat 2009.10.17 09:01 #210 thecore >> : 只是提醒一下MQ在Alpari网站上所说的内容。 我们可以看到，讨论还没开始一周，getch 就已经提出了一个在MT4中进行净额交易的优雅方法。 同一个MQ早在2006年就向净值交易者提出了同样优雅的建议。 https://www.mql5.com/ru/forum/54564 早在2006年，这个指标就被列入了分配... 网商不使用它的唯一原因，是对普通头寸的平均价格计算错误。 但这很有趣，也许没有人关心这个问题，除了我这个热心的LoCK主义者......。 :)) 要么是iExposure没有尽到责任，要么是网线是肩部柔性的，他们在偷偷摸摸。 1...141516171819202122232425262728...33 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你一直在谈论它，但我不明白为什么？那么它与MT4有什么不同？
显然，在MT4中，止损是为每个头寸和订单设置的。
但在5，为了实现数学上的锁定，我们应该将挂单作为止损。
因为早期交易的止损点是 "丢失 "的......。
停顿：即s-l和/或t-p
SZZ: 我可能是错的
因为我还没有完全掌握会计方面的东西......
显然，在Mt4中，止损是为每个 位置和订单独立设置 的。
而在5中，为了实现数学上的锁定，例如，有必要将停顿作为停顿。
因为早期交易的止损点是 "丢失 "的......。
停顿：你是指s-l和/或t-p
我知道了，你为什么不能删除它？你设置两个挂单，记住他们的票，一个简单的区块监控他们的可用性，当一个触发时，第二个被删除，总之一切都像在MT4....。
我知道了，为什么我不能删除它？你把两个挂单，记住他们的票，一个简单的区块监测他们的可用性，当一个触发，第二个被删除，总之，一切都像在MT4....。
因为你必须可靠地删除它们，因为实际计数不是 "突然 "出现的故障。
以及与什么有关，或者说是与删除这个股票的哪个股票有关......。
无论如何，它是这样的...
这还不算，还必须在网上进行编译。>> 一直以来都是如此。>> 为了清楚起见。
我知道了，为什么我不能删除它？你把两个挂单，记住他们的票，一个简单的区块监控他们的可用性，当一个触发时，第二个被删除，总之一切就像在MT4....。
我的意思是，当离线时，其中一个挂单将被触发，第二个挂单将被搁置。
这意味着，当离线触发一个挂单时，第二个挂单将被挂起。
这是很自然的。但我也是指与交易服务器连接完美的情况下。如果MT5是一个市场终端，那么限价订单将能够在深度图中理想地放置，而止损订单将由MetaTrader5执行服务器本身作为一个市场订单来执行。我描述的是与贸易服务器完美连接的情况。
- 止损单被设定为当前未平仓头寸的止损。
- 一个限价订单（在窗口中）被设置为当前未平仓头寸的TakeProfit。
- 重要消息出来后，价格达到止损单，并立即（在不到一秒钟内）冲向限价单。(如果这些订单彼此接近，这种情况就非常常见)。
在这几毫秒内发生了什么。
- 执行服务器将发送一个市场请求，以市场价格执行止损单。
- 执行服务器接收执行止损单的价格并将其发送给交易者。
- 执行服务器将收到限价单被执行的通知（ECN或交易所负责执行，而不是MetaTrader5执行服务器），然后将有关信息发送给交易者。
有趣的是，最后一点和倒数第二点的顺序可以不同。
所以两个订单都被执行了，在与交易服务器完美连接的情况下，交易员无法在止损订单触发后删除限价订单。
P.S. 如果限价单没有被放入市场，而被执行服务器作为市场订单执行，这个例子也是有效的。
P.P.S. 一般来说，有些情况下，你就是不能及时删除它。这就是上文所述的FILL->KILL订单的相互关系会有帮助的地方。
在CodeBase中提出了在MetaTrader4上进行净额交易的方法，对虚拟头寸的目的和实施有了一个概念。
让我提醒你MQ在Alpari网站上所说的话。
MetaTrader 5的交易部分采用了完全不同的架构，这与单独持仓的想法完全相反。从技术上讲，在一个系统中结合单独和联合持仓是不可能的。
我们可以看到，甚至没有一个星期的讨论，GETCH 已经提出了一个优雅的方式在MT4的净额交易。
否则，它的开头是。- "我们思考了很久，并向专业人士咨询......"
只是人们很难承认他们犯了一个错误，没有考虑到底，不应该得到 的季度奖金 。
在CodeBase中提出了在MetaTrader4上进行净额交易的方法，对虚拟头寸的目的和实施有了一个概念。
我甚至会纠正自己。
1.为什么需要它？
2.在任何时候都不超过一个姿势的简单方法是否不合适？
3.它能证明什么？
只是提醒一下MQ在Alpari网站上所说的内容。
我们可以看到，讨论还没开始一周，getch 就已经提出了一个在MT4中进行净额交易的优雅方法。
同一个MQ早在2006年就向净值交易者提出了同样优雅的建议。
https://www.mql5.com/ru/forum/54564
早在2006年，这个指标就被列入了分配...
网商不使用它的唯一原因，是对普通头寸的平均价格计算错误。
但这很有趣，也许没有人关心这个问题，除了我这个热心的LoCK主义者......。
:)) 要么是iExposure没有尽到责任，要么是网线是肩部柔性的，他们在偷偷摸摸。