正确地计算货币指数。 - 页 8

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neoclassic >>:
Urain, интересуюсь, на практике индексы действительно проще прогнозируются чем пары?

答案是模糊的。一方面，这是事实，预测更多的时候是由指数来证明的。

另一方面，由于预测的质量很差，不可能正确地确定该货币对的方向。

也就是说，指数预测本身不是目的，而只是确定货币对方向的一种方法。

事实证明，我们看指标，说指数将向相反的方向移动，在该对基数的斜率角度较小，它意味着该对将上升，指数以类似的方式移动，但该对并没有上升，而是横行。

而预测错误是难辞其咎的。

我认为这种方式只适合于视觉决策，尽管我已经计划将其用于精确计算。

 
嗯，谢谢你。如果我们只尝试交易指数，例如得到买入欧元的预测，并买入欧元兑所有货币，会怎么样？
 
neoclassic >> :
嗯，谢谢。如果我只尝试交易指数，例如，如果我得到买入欧元的预测，我买入欧元兑所有货币，怎么办？

篮子里的交易就是套期保值

对冲主要是为了保全资本，而不是资本增值

一些工具的差价不佳，不利于多货币交易

我没有很多地段可以让我做出准确的篮子的百分比，除非存款真的很大。

 
neoclassic >> :
嗯，谢谢。如果我们只尝试交易指数，例如，我们得到一个买入欧元的预测，我们买入欧元兑所有货币，会怎么样？

不，我们不买欧元兑所有货币，而只买最超买的货币，即兑欧元最弱的货币。否则，正如sab1uk所说，这将只是一个对冲。

 
neoclassic >> :
嗯，谢谢。如果我们只尝试交易指数，例如我们得到一个买入欧元的预测，我们买入欧元到所有货币，会怎么样？

这里面有一条线，我想我们需要试着拉一下。

在这里，我重新张贴了精炼的指标（如承诺的那样）。

附加的文件：
indexkorvisio.mq4  12 kb
 
Alex5757000 >> :

不，我们不对所有货币买入欧元，而只对最超买的货币，即对最弱的欧元买入。否则，正如sab1uk所说，我们会得到一个对冲。

超买，超卖，这都是相对的。套期保值的一个类似例子是，如果我们买入欧元，卖出英镑。在我们的案例中，我们将欧元买入包括在指数计算中的所有货币。

sab1uk>>:

篮子里的交易是一种套期保值。

对冲的目的首先是为了保全资本，而不是为了资本增值

一些工具的不良价差不利于多货币交易

批量交易不允许你用百分比来计算篮子的确切比例，除非存款非常大。

这不是套期保值，而是买入一个指数。而精确比例的计算是一个真正的问题。


 

我试着模拟货币指数的计算，最初通过随机数字设置货币走势，然后计算条件交叉汇率。然后我计算了指数。

E--初始曲线，Er--由公式EUR*USD*CHF*JPY*GBP*CAD*AUD=1。Em, Eb, Ex - 根据公式EUR*USD*CHF*JPY*GBP*CAD*AUD=K。K系数有3种不同的计算方法。

我将名义货币的相对运动设定为一个随机数，3种随机货币为+-2.5%，其他货币为+-0.625%。

 

我曾经探究过研究货币指数的可预测性问题。

我发现，某一种货币的指数可以以百分之几的精度重建，也就是说，非常可靠地重建。这种准确性是由包含在同一指数中的工具数量决定的。现在很容易找到一家经纪公司，有多达5个或更多的工具，包括相同的指数，也就是说，在准确性方面没有问题。但是关于指数的可预测性有一个很大的问题。而且，它并不比最初的仪器的可预测性好!

因此，所有这些关于指数的大惊小怪，实际上让人想起萨满在沙发上的手鼓舞。

 

中子，你是如何估计指数的准确性的？

就我个人而言，对于我的TS，你需要计算指数运动的标志，问题就在这里。

例如，我们有5种货币，其中有两种货币上涨了3种仍在原地。大多数集群指标 将显示这两种货币在增加，其他三种货币在减少。但同样的指标会显示，如果3种货币下跌，2种货币保持原状。因此，我假设平均运动量最小的货币给出的整体运动量约为1。

 
是的，如何......我采取并生成合成物，然后用一个除以另一个--得到cotier的模拟物，并解决从其相对值（cotier）恢复原始合成物的逆向问题。很明显，在这样的数字实验中，我可以生成任何必要数量的工具，并在我高兴的时候将恢复的数值与初始数值进行比较。现在，随着配对数量的增加，恢复误差指数地趋向于零。事实上，使用5对工具就足以保证指数的准确性优于一个点。 我再次说，指数预测不比最初的工具更容易，也不比最初的工具更难!
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