正确地计算货币指数。 - 页 2

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Prival >> :

你用一个恒定系数来计算货币。这曾经被某人计算过。为了让它发挥你所希望的作用。自你计算系数以来，货币汇率不应改变。然后一切都会加起来。但汇率会变化，所以一切都会浮动。

我不认为货币的重量会立即改变，因为这取决于流通中的货币数量。

为什么汇率会收敛，然后又出现分歧？

 
Mathemat >> :

好吧，我重复一下Prival对你的要求：请提供公式。你是如何计算欧元和英镑指数的？

我也加入其中。

此外，如果有人有货币的权重或计算方法，甚至有最合理的理由，请分享。

 
Urain >> :

我不认为货币的重量会立即改变，因为它取决于流通中的货币数量（即通货膨胀）。

以及为什么 "路线相遇，然后又分道扬镳:) "见上图。

也许重量确实会瞬间改变？比如说，有了一分的差距。

假设重量一直在变化。

在计算货币的指数时，重要的是它们如何相互移动。其他一切都无关紧要。除其他事项外，从这些指数中得出的合成对与真实的对不相似也没有关系。

否则，为什么要计算它们呢？拿出自然对，欣赏一下。

 
Mathemat >> :

好吧，我重复一下Prival对你的要求：请提供公式。你是如何计算欧元和英镑指数的？

usdx = 50.14348112 *(gbpusd, -0.133)*(eurusd, -0.59 )*(usdchf, 0.05 )*(usdjpy, 0.136)*(usdcad, 0.091)

表达式（x,y）意味着x是y的幂。

EURx=EURUSD/USDX

GBPx=GBPUSD/USDX

因此，欧元兑英镑并不总是等于欧元兑英镑？

 
Zhunko >> :

难道说，体重毕竟是瞬间变化的？比如说，有了一分的差距。

假设重量一直在变化。

在计算货币指数时，重要的是货币之间的动态变化。其他一切都无关紧要。包括从这些指数中得出的合成对并不像真实的对，这一点并不重要。

否则，为什么要计算它们呢？>> 采取自然对，并享受它们。

就我个人而言，我需要它来进行推断，因为每个货币对包含2种货币的运动，很难正确推断。

这需要艰苦的计算，当货币分离时，一切都会更快、更准确。

 
TheXpert >> :

我也加入其中。

此外，如果有人有货币的权重或至少有一些可理解的理由的计算方法，请分享。

用一篮子六种货币计算美元指数（USDX）并不是偶然的--它与联邦储备系统用来计算贸易加权美元指数的数据相吻合，这些国家的货币构成了美国对外贸易的主要营业额。欧元区占美国国际贸易的大部分（57.6%），其次是日本的13.6%，英国的11.9%，加拿大的9.1%，瑞典的4.2%和瑞士的3.6%。

usdx = 50.14348112 *(gbpusd, -0.133)*(eurusd, -0.59)*(usdchf, 0.05)*(usdjpy, 0.136)*(usdcad, 0.091)
表达式（x,y）意味着x是y的幂。

在NYBOT USDX的公式中，USDSEK的4.2%权重除以欧元区的1.4%（因为不是所有的经纪公司都有瑞典的报价，而瑞典与欧元区的营业额超过80%，即USDSEK与欧元区直接相关）。

 

自己编造的指数可以玩一个残酷的把戏。更重要的是所有真正的市场参与者所看到的。与非标准ETF一样。标准一小时酒吧的好处是

标准小时酒吧的好处是，它对每个人都是一样的。

 

那么就很清楚了，Urain。关于外汇AC/BC！=AB（如果A、B、C是货币）。原因不是 "错误的 "指数公式，而是欧元兑美元、英镑兑美元和欧元兑英镑的报价是独立的，甚至在不同的时间点。出现的套利机会，很快就被拉平了。

 
Mathemat >> :

那么就很清楚了，Urain。关于外汇AC/BC！=AB（如果A、B、C是货币）。原因不是 "错误的 "指数公式，而是欧元兑美元、英镑兑美元和欧元兑英镑的报价是独立的，甚至在不同的时间点。出现的套利机会，很快就被拉平了。

我在代码中探究了一下，发现如果交叉率计算错误。
EURx/GBPx
但像这样:
(EURx,0.59)/(GBPx,0.133)
好是好，但还不够好
程度与USDX相反
有谁知道正确的方法吗？


 
Mischek >> :

自己编造的指数会玩出残酷的把戏。更重要的是所有真正的市场参与者所看到的。与非标准ETF一样。标准一小时酒吧的好处是

在USDX图表上，标准普尔的突破有什么好处呢--它将影响直盘货币对。

我已经写过了。
"就个人而言，我需要它来进行推断，因为每个货币对都有两种货币的混合走势，所以很难正确推断"

这就是为什么你需要一个指数计算，当检查时，会给出以下数值
的货币对（至少是大约）。

123456789...25
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