正确地计算货币指数。 - 页 7

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sab1uk писал(а)>>

我应该把混乱放在引号里。

当然，我们受到采样率、价差和情况估计速度的限制（如果是手动交易的话）。

还有这样一个东西，即信噪比。雷达中接收信号的最重要和最不利的指标。所以在我看来，在更大的时间段，它是大的，它是好的，所以在那里，它显示了更好的有用信号。

 
Prival >> :

还有一个概念是信噪比。雷达中接收信号的最重要和最不利的指标。因此，在我看来，在较大的时间框架上，这是一件好事，这就是为什么有用的信号在那里显得更好。

我相信，市场上没有噪音。缺少取样。如果我们对tick历史进行频谱分析，结果将与对更高的TFs相同。

 
Prival >> :

还有一个概念是信噪比。雷达中接收信号的最重要和最不利的指标。所以在我看来，在更大的时间框架内，大的就是好的，所以它显示了更好的有用信号。

但在较长的时间内，我们需要使用大的止损((

分钟条形图中的强烈峰值剥夺了较高条形图的相对功率（信号/噪声）--在我的图片上可以看到这一点。

 
Zhunko >> :

我相信市场上没有噪音。缺乏差异化。如果我们对tick历史进行频谱分析，结果将与更高的TF相同。

不幸的是，事情没有那么简单。

点数显示更多的投机因素，而周数显示更多的基本因素。

 
Urain >> :

如果你想在外汇上获利，你必须决定3个问题。 1）何时开盘？2、在哪个方向？3 什么时候收盘？
 市场有周期性的谐波成分，但过程不是静止的。（由A.O.Sivertsev副教授证明）
 非静止性变化平稳。（我的个人观察）
 如果测量段的静止性变化不大，可以忽略不计。（因为即使是近似的计算也可以显示极值的点）。
简而言之，它看起来像这样。更详细的情况，请你参加讨论这个问题的其他主题。

在我看来，我用绿色 强调了存在于任何市场中的最重要的东西，这些东西应该在交易中使用。

在红色部分，我强调了光谱分析中的错误方法。我认为，我们应该寻找静止性或非静止性的变化模式。

从本质上讲，人们需要对变化进行光谱分析。但解决这个问题充满了后果......。如果我们在这个层面上解决这个问题，我们将包括更高阶的变化。这一切都归结于处理能力。

如果你解决了这个问题，请不要到处嚷嚷！

 
Zhunko писал(а)>>

我相信市场上没有噪音。缺乏差异化。如果你对tick历史进行频谱分析，结果将与对更高的TFs相同。

不是的，这是完全不同的。你用不同的采样率分析函数，因此频谱是不同的。 拿一个正弦波做实验。而你必须看一下频谱，当一个纯正弦波进入输入端时，然后以4点的精度送入相同的正弦波，即模拟直流电引用正弦波的方式，振幅为10点，量化误差为+ - 1点。你会看到噪音！！！。

 
Zhunko писал(а)>>

从本质上讲，需要对变化进行光谱分析。但解决这个问题是有后果的......。如果我们在这个层面上解决这个问题，我们将有更高层次的变化包括在内。这一切都归结于计算能力。

这样做的计算成本并不高。在这里寻找FFT方法（通过周期性补偿）http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=80887。

这个想法很简单：你得到一个新信号，从中减去一个旧信号。如果没有变化，它将是0。如果有变化，它将在光谱中显示出来。

 
Prival >> :

这样做的计算成本并不高。在这里查一下FVC方法（通过定期补偿）http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=80887。

这个想法很简单，得到一个新的信号，从中减去旧的信号。如果没有变化，它将是0。如果有变化，它将在光谱中显示出来。

是的，我已经得到了它。在我的情况下，这要简单得多。

只有在所有的计算之后，你才能再次得到非平稳的变化，然后...你需要计算能力来做到这一点...

MT4不能处理它。

 
这就是非稳态市场的声音 http://aquarium.lipetsk.ru/MESTA/mp3/indian/Vibrations/07%20Garuda%20Vahana.mp3
 
Urain，我想知道在实践中指数是否真的比配对更容易预测？
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