市场状况--平淡还是趋势？哪一个占主导地位？ - 页 10

新评论
 
ANG3110:

我们还可以建议采用以下简单方法。平滑指标不应该在给定的范围内变化（20-40点）。而当它超出范围时，就会顺利地发生变化。然后它就会变得平坦--平坦。它的变化之处--一种趋势。
只剩下计算水平部分有多少条，或价格增量，以及变化部分有多少条。

这就是ZZ频道的设置方式。它在一个特定的范围内不发生变化。我认为原理是一样的。那你建议用什么平滑指标？图片中的那个？它有点 "狡猾"，是不是透支了？但对于历史评价来说，这并不那么重要。
 
Xadviser:

对于那些已经建成的路段，其高度必然要计算在内。

做出的


Xadviser 写道（a）。
实现这种算法有多大问题？我认为这种计数（估计）方法更加客观。你怎么看？

我想这是可以做到的。我去看看。

只是不知道什么时候--可能最早在周日。

附加的文件：
trendfletanalysis_2.mq4  8 kb
 
komposter:

做出的

简直棒极了!对你表示极大的敬意!

然而，这些数字仍然难以让人相信。(它真的是一个圣杯，虽然它不应该是。我们需要寻找一个错误。也许它太小了，无法估计？如何检查获得的数据。也许你可以运行专家顾问？如果我们按照简单的规则开盘，我们将在这个区间内获得2018点的利润和488点的损失减去24笔交易*3点的点差=72点（不考虑滑点）。

总计2018-488-72=1458点的利润，大约43天（4102（15分钟）/4/24=42.7）。


  1. 我的计算都正确吗？
  2. 如何设置测量区域？也许可以增加一个固定的条数？
  3. 在报告中增加一个设定的通道宽度会很有用（一厢情愿）。
 

Xadviser писал (а):
 Однако в цифры до сих пор не верится. (действительно Грааль получается, хотя его быть не должно. Нужно искать ошибку)

哇，哇，哇，哇......。你没有混淆历史和现实=)

我马上就写了--现在我们需要看看在重新绘制ZigZag时，这些趋势有多大比例没有消失。

为此，我们应该在视觉模式下进行测试，并尝试通过这些 "信号 "进行交易，或者改进脚本，使其自行计算一切。


Xadviser 写道（a）。
你如何设置测量的区域？也许你可以添加一定数量的条子？
在报告中增加一个设定的通道宽度会很有用（一厢情愿）。

好的。

 

komposter писал (а):

哇，哇，哇，哇......。你没有混淆历史和现实=)
我马上就写了--现在我们需要看看在重新绘制ZigZag时，这些趋势中有多少百分比没有消失。
为此，我们必须在视觉模式下运行测试，并尝试通过这些 "信号 "进行交易，或者改进脚本，使其能够自行计算一切。

我似乎并不糊涂。但在这个方案中（如果我们彼此理解正确的话），获得的TFS段不会被重新绘制。它是ZZ，可以根据其条件的满足而重划。

正确的措辞是：每个新的TFS在开始时都是平的，直到价格达到一定的水平（等于通道宽度的两倍），然后变成趋势一（条件是交易到Breakeven），这个趋势不会消失。我们在历史上看到的结果是，所有平盘交易都是亏损的，而趋势交易是盈利的。如果一切计算正确（单独的平段和趋势段的总和），结果将与报告中减去点差*交易数量完全相同（滑点自然不考虑）。

 
Xadviser:

然而，这些数字仍然难以让人相信。(真的有一个圣杯，虽然不应该有一个。我们需要寻找一个错误）。



嗯，你有一个完美退出的秘诀吗？另外，在同一个单位，你通常可以抓到很多手（虽然这次我没有看统计数据的计算细节）。
 

lna01 писал (а): Хм, у Вас есть рецепт идеального выхода из позиции?

就是这样，没有。这根本就不是目的。这个想法是为了收集统计数据，并找出这些数据是否适用于开发另一个TS。可以说，这是一个 "副作用"=)

如果我们 "直接 "在通道的边界上为其突破而开仓，即每次都是翻转，那么从图形上看，每个 平坦段都是损失，每个 趋势段都是利润。

此外，在同一个单位，我们通常可以抓住几个损失（虽然我这次没有检查统计数据的细节计算）。

因此，在每个独立的单位 不会有几个损失。

到目前为止，第一个怀疑是选择了一个较短的区间来进行估计

 
Xadviser:

此外，在同一单位，通常有可能抓到一个以上的损失（虽然我这次没有看统计计算的细节）。

这就是为什么每个独立单位 不会有超过一个损失的原因。

是的，似乎每个单位都不会有额外的损失。我们不是应该从趋势扩散中减去通道宽度吗？这应该是一个突破性的条目。
 
lna01:
是的，看起来在单位上不会有额外的损失。而通道宽度不应该从趋势传播中减去？这是一个突破性的条目。

仔细看看图片就知道了。不要与ZZ段混淆。TFS在任何情况下都形成了从边界到通道边界的 "走势"，无论是趋势还是平坦。没有必要带走任何东西。如果我们与ZZ段相比，它正好大（长）了两个通道的宽度，我已经提到过。这就是为什么安德烈重做了统计数字的计算。但它在欧元和一定的时间间隔内变成了（图片上的内容）。对于其他配对（我检查了英镑），它看起来是50/50，这是 "更好的"，即对我来说似乎更可靠。虽然，如果我在所有的通道中运行，并使用不同的通道宽度，我可以找到 "有趣 "的变体。



为了便于计算，我最初与ZZ点联系在一起。它不会影响以点为单位的价值，而时间因素会影响。

用另一种颜色标记的区段是对实际交易的 "计时"，就像它们在价格和通道边界值相等时开仓一样。

 
ANG3110:

当然，这个ZZ的频道是如何设置的，我很清楚，因为我自己写了原始代码，但安德烈（komposter）为了这个目的使用了它，我并不在意。

你也应该调整一下，因为它有时会错误地画出片段=)而且，如果能在其中加入一些额外的内容就更好了。但总的来说，我非常喜欢它。

图表上显示的平滑指标是透支的，但不明显。原则上，你可以使用任何滤波器，任何mouvings，回归或DCT - 它对尖锐的尖峰会好一点，但这并不重要。在我看来，更重要的是在趋势和平坦期间如何处理交易逻辑。

交易逻辑不作任何处理。目的是根据时间（条数）和指定的趋势和平坦条件下的点数，获得关于平坦和趋势价格的统计数据，以便在不同的TS中使用。

作为一个 "侧面结果"，对于某些参数，我们的趋势段比平坦段有明显优势。这就是为什么有一项任务是检查所获数据的有效性，这是一个交易问题。

因为如果使用得当，在一些平坦路段的收入甚至有可能超过趋势路段。

我完全同意。同样，这还不是为TS制定交易标准的问题。

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