市场状况--平淡还是趋势？哪一个占主导地位？ - 页 15

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lna01 писал (а)

可能任何方法最终都可以归结为为突破和/或反弹而战，从这个意义上说，在这个论坛上是类似的。也许其他正式的类比适合于该主题，但正如你所知，魔鬼在细节中。至于说到繁琐--这些人开始在市场上交易的时间远远早于这个话题的出现。

我想如果你长期使用你的方法，你也会变得浑然不觉 :)。

顺便说一下，重要的是要明白，特殊术语的真正目的不是为了复杂化，而是为了简化对思想的理解。

我先说说方法。

嗯，不是真的。问题是，呈现在我们面前的市场是离散的。我们理论上只能在它的每一个点上下单（虽然一个点也是一个离散的值）正是这个因素产生了一些选择性，可以作为突破或反弹来对待。在现实中，我们应该随行就市。

在我看来（强调是后加的），在所有类似的讨论中都有一个无法解决的问题。试图通过创建其（市场）模型来覆盖整个市场（所有运动）。这是一条死胡同。我并不质疑创建这种模式的可能性，但有必要确定优先事项（目标）。如果创建模型的目的是一回事，如果在模型的帮助下挣钱买面包和黄油是另一回事，如果挣钱买面包和黄油（没有任何模型）是另一回事。你还不如建立一个生命模型。那什么时候住呢？而主要问题是试图将自己与这个过程拉开距离（分离）。也就是说，有自我个体，也有社会（自然），这两者是分开的。一个人通过他/她的分离（疏远）开始了与自然的斗争，反对它，尽管它不是他/她的敌人，而是一个朋友，他/她的一部分，反之亦然，一个人是自然（社会）不可缺少的一部分。因此，市场也是如此（它类似于自然界的模式，总是有一个选择），成为它的参与者，同时试图远离它，是注定要失败的。市场不是一个台球，当被球击中时，会有如此这般的表现，这取决于自玩家（来自外部）如何击中它。在市场上，玩家是一个球，同时也是一个参与者、一个原因和一个观察者。粗略地说，市场是参与者（交易商）。那么，要和谁打仗呢？与你自己。而且不需要建立一个模型，它就在你面前，仔细看看镜子:)。而魔鬼（细节）对每个人来说是不同的，分别是：。也许这就是吸引人们进入市场的原因（除了商业化的金钱）--它对生活的比喻，对自己的寻找。

....我走神了......，但还有一些比喻。

想象一下，你正在航行。除了随风，你没有办法移动。你清楚地知道你的目标在哪里，并朝着它航行。当然，如果风向合理是好事，但对于一个有经验的水手来说，风从哪里吹来并不重要，即使是直奔你而来，你也会朝着你的目标航行。他是否知道为什么吹，为什么这么强，为什么吹向这个方向（模式），这没有区别。他的任务是利用风，因为他的目标不是风的原因（等），而是目的地和他要去的地方。当然，额外的知识会帮助他，但绝不影响他接近目标的程度。阻碍他（你）的唯一障碍是低气压，没有风。那么，无论你如何想象它（风）的模型，你能引起它吗？

我相信，我不仅学习了足够长的时间，而且还实际体验了它。我的目的是要确保实际的结果有理论基础。不，我想摒弃所有复杂的解决方案，因为我是为了简单（可靠）的解决方案。

我并不害怕特殊的术语，虽然我认为任何复杂的事情都可以用手指来解释，但不幸的是，没有多少人能够做到这一点。我所说的智慧是指我上面所说的方法，不同意的地方。

我们很容易建立起各种数据的海洋并淹没在其中。

你一定要做优化。你难道没有计算过有多少解决方案被丢弃而只剩下一个吗？我只是试图更多地按逻辑优化的方式去做，以便不通过所有可能的选项。想象一下，我们正在前往一个金矿的路上，但在路上我们突然发现了金矿的迹象。矿井不会离我们而去，我们发现的是一个金矿的可能性不大，但没有什么可以阻止我们去查看它。我的方式是从实践到优化。

那么如何摆脱他们选择中的任意性呢？我的意思是，比方说，最低的可以有例如20、30、50等点的宽度，最高的有100、121、150等点。到目前为止，我在这种方法中没有看到任何标准来确定高级-低级渠道的参数。

没有。即20,30,50是三个频道的宽度，20-年轻的，30-中间的，50-高级的（也许两个就够了）。其标准是交易条件不应同时出现。最主要的是，通道宽度应该落在stat.preddominant范围内，正如你在图表上显示的那样。

你能详细说明一下你能从中得到什么吗？

• 我想在具有相同趋势的不相关对上运行它（不相关--那些没有相同值（名称）的对）。

它应该提供稳定性（减少缩减），因为在几个货币对上同时出现损失的概率较低（但它仍然存在，所以应该在实践中检查，至少在历史上）。前面的变体的类似物。只有一对不同通道的那一个，和这一对不同通道的那一个。

[Andrey Khatimlianskii]

而这里是新版的EA（是的，现在正是EA=）。

1.增加了选择开始和结束日期 的选项（使用所有历史留下默认值）。

2.移动了趋势/浮动的参考点。现在每个状态（段）以价格突破结束（模拟交易）。一切都向右移动;)

3.添加了一系列"状态"（交易）的统计数据，还不是所有的。
- 按段数计算的最长系列（段数、总长度、总高度）。
- 最长系列的宽度（条数、总长度、总高度）。
- 幅度最大的系列（有最大的片段高度之和）（类似的统计）。

4.统计数据每隔一段时间就会更新（EA可以在可视化工具中驱动并观察指标的变化）。

5.增加了ZigZag线的绘制（现在根本不需要启动指标）和外部变量 来改变所有线条的颜色和风格。

6.最后，增加了交易；)它是专门为测试者准备的！！！。(而且它只在测试期间进行交易，如果代码中没有任何改变的话）现在我们可以将测试者的报告统计与我们的统计进行比较（它本质上也是一份交易报告）。差异很小，这很好。

7.所有新的东西（也包括旧的）都应该被彻底 检查。当然，我检查了很多，但我可能没有注意到一切。

代码已经变得繁琐（这里的失误，那里的失误）。如果想法得到发展，我将重写。

Xadviser，你的Skype怎么样了？还没有完成吗？顺便说一下，我也使用火狐（v2.0.0.13）和skype（v3.6.0.248），效果很好。

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komposter:

这是新的专家版（是的，现在是专家 版=）。

是的... 这是一个有点棘手的问题。用火鸡不是更容易吗？(对不起......我为什么要把我的猪鼻子伸进橘子里？)

但乍一看，一切似乎都很好。尊重。这里 有一群球迷。而且数字也很好。需要多开一会儿。仔细看一下报告中的数字。

趋势和平面中的宽度（条数）是如何计算的？

如果这个想法会发展，我就会重写它。

我愿意，而你呢？

坦率地说，我们渴望在我们的TFS的交易条件中加入一些算法，在从当前水平开始的主要运动方向上放置2-3个订单。

当然，这不是最好的选择（也许有类似的更有趣的解决方案），但如果它不难。同时，它将是一个粗略的检查点

• 使用任何（仍需考虑最好的）算法，在标准所指示的方向上增加位置的数量。

Xadviser，你是如何使用skype的？还没有整理好吗？顺便说一下，我也使用Firefox（v2.0.0.13），Skype（v3.6.0.248）工作正常。

是的，显然这仍然是我的电脑的问题。在很长一段时间里，他慢慢地死去。会有事情发生的。

[Candid]

好吧，我又有了一个愚蠢的想法。切换到被动模式。

[Candid]

• 我将离开一段时间（可能是很长一段时间）。
• 我自己的一个想法，与当前主题无关

被动模式的特点是

• 在一个不同的方向上积极工作，即实施一个愚蠢的（原始的，因此也是美味的）想法

[Andrey Khatimlianskii]

Xadviser:

趋势和平面中的宽度计算（条数）是如何实现的？

计算段的长度。

Xadviser 写道（a）：
那么我想，你呢？

是的，可能我们会继续。只有我才会做出突破。有很多工作，人们在等待。
如果你不介意的话，请列一个新的改进清单，否则我在第13页已经感到困惑了；)

Xadviser 写道：
说实话，我们很想在我们的货币对的交易条件中加入一种算法，在主要移动的方向上再放2-3个订单
。

没有必要让它变得更复杂。我们要做的所有交易计谋只会让我们分心（按测试员报告 中的零数计算）。
首先让我们实现我们的目标，然后让我们组装交易机器人。

顺便说一下，我很想看看你对某一特定对/FT的分析实例。

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如果不难的话，请制定一个新的改进清单，因为我已经在第13页上感到困惑了;)

很好，因为宽度的计算有点不理想，我在第13页指出了。这就是我认为会漏掉的东西，所以我又问了一遍。但这并不是什么大事。对我们来说，点数的大小（比率）更重要，而宽度已经是一个额外的优势因素。我再看看还需要什么。

总的来说，都实施得很好。一切都很清楚，但在专家的名字上有一点信息杂乱。

.....，只会让人分心（测试员报告中的零数）。

顺便说一下，我很想看看你对某一特定对/TF的分析实例。

我不明白零的问题

应用于你收到的数据还是什么？在当前的时刻？没有真正理解这个愿望。

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让我们考虑上面建议的一个选项

• 使用相同的通道，但通过与较低的通道（范围较小）在较高的通道上优先 "玩耍"，即在较低的通道上只在较高的通道指示的方向上开放。

工作的逻辑

最初的（较早的）通道被用来做100-pp的决定。额外的（低）通道仅用于在高通道指示的方向上开仓交易。闭合是在到达通道的对面边界时。根据高位通道的条件开出的主力订单不被修改，根据高位通道的条件自行关闭。交易的方向用箭头表示。

图1显示了在趋势高位通道中开盘交易的变体。

图片1

从图中可以看出，除了基本条件带来的63%的收益外，附加条件的应用为钱箱增加了65%的收益。

图2显示了平坦的高级通道的选项，但额外的贸易术语（TU）在主通道的方向上 "工作"，直到改变方向为止

图_2

我们可以看到，这里的情况并不那么乐观。除了基本标准的损失外，还在钱柜中增加了损失 :-(

图3显示了平坦的变体

图_3

我们可以看到，这个变体的附加条件减少了基本标准的损失。

让我们来总结一下。

如果我们只在高级通道的交易条件下工作，我们将在分析期内进行4次交易，总损失为+63-53-28-76=-94点。

在附加条件下，我们得到了（9+2+4+6=21）21笔交易，总金额为

1系列）+6+27+11++27+23+30+28+8-35=+65

2系列）+28-70=-42

3系列）+15+23-15-49=-26

4系列）+4+18+16+5+16-37=+22

额外的TP总额为+19点（不要忘了差价还没有考虑在内）。

可以得出什么结论。

1. 应该考虑到，估计的面积非常小，无法揭示一个完整的画面，并考虑到这一点。然而，它被选为以平缓期为主（按高级渠道的标准）。
   
2. 细心的人会注意到，所有系列的附加标准都有明显的减分（但特别是在第二个-70和第三个-49）。合理的做法是将最大减幅限制在与初级频道的宽度相等的水平，即30pp。那么结果就会看起来不同。该系列的结果。(第一届）......+70，（第二届）......-2，（第三届）......-7，（第四届）......+27。共计+88页。结果发生了很大变化。我们的损失不是-94pp，而是(-94+88=6)6pp，这比最初的损失小得多。
   
3. 指定的方法有一个显著的缺点。通过这些交易条件（TU），我们 "削减 "了我们的利润，该利润受到30点（额外通道宽度）的理论限制，平均来说甚至更少。也就是说，并没有采用在上行通道上玩耍的最佳逻辑。
4. 只有在更长的时间内进行测试，才能给出一个完整的情况（有一定程度的确定性）。然而，可以假设，在趋势方向的统计优势条件下（对于一个特定的货币对（VP）），这种方法应该在储蓄罐中提供额外的点数。过交易逻辑也是有道理的，想。也许有人有什么有价值的想法？
5. 也许我们根本不需要主渠道？
   

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granit77:

Xadviser 写道（a）：我建议我们从主题中删除不必要的（离题的信件）。

你们别闹了！有一群先进的人在动嘴皮子，试图进入主题，而你却删除了!

你认为，如果没有人写，就没有人读吗？

我想听听来自 "扭动他们的嘴唇 "的问题、评论和建议。同志们，不要吝啬。还是每个人都在秘密地编造议员？

P.S. 但我不是。在你提出问题之前，请问你自己，我是否已经阅读了所有的内容。否则，有些人就会被冒犯。

[Andrey Khatimlianskii]

Xadviser писал (а):

我不明白零的问题。
应用于收到的数据还是什么？在当前的时刻？我不太理解这个要求。

"测试者报告中的零 "是指最终利润超过1000000 =)))
我的意思是，如果你开始选择交易标准，你就会被赚取虚拟利润冲昏头脑，而忘记分析...

分析 - 是的，对任何数据。只是一个分析的例子。"这里是欧元兑美元上半年的图表，这里是统计数字，得出这样那样的结论，等等"。