市场状况--平淡还是趋势？哪一个占主导地位？ - 页 5 123456789101112...19 新评论 Candid 2008.04.02 07:53 #41 一般来说，我认为，如果我们心中有一个突围的TS，我们应该至少区分三种状态。"崩溃前"（让它成为 "平坦"，尽管它可能是一个三角形），"崩溃 "和 "其他一切"。似乎或多或少很明显，"其他一切 "将占主导地位。那么，首先定义 "崩溃 "的概念，然后将 "扁平 "的定义与之联系起来，可能更有成效。要在寻找征兆的意义上做到及时识别。 [删除] 2008.04.02 09:21 #42 Prival: 在这篇文章中，有人告诉你，每个交易员的TS都有自己的趋势概念，但用词不同。 因此，我不要求你用 "我的 "概念来阐述发展。让每个人都有自己的。它们是在原则上制作的吗？有人问过自己这个问题吗？到目前为止，我只从伊戈尔-金那里找到了类似的东西（在统计研究的意义上）（链接如下）。 ...在这之前，你可以对自己大喊大叫，也可以和自己对话。 我主张进行建设性的而不是情绪化的讨论。我认为 "大喊大叫 "这个话题可以结束了。我很有礼貌地询问（使用 "请 "字），而不是大喊大叫。如果这种处理方式刺激了任何人，也表示歉意。 Z.U.而你对这个主题如此敬畏，并要求在其他的主题上发言，以及你所做的事情。那里的所有帖子都是有主题的吗？附有这个主题的链接。 这些链接是在主题中 https://forum.mql4.com/ru/11667/page10 "马丁格尔 根本不邪恶......" 其中提出价格运动模式的作用，而不是马丁格尔的作用 https://forum.mql4.com/ru/10963/page29#71542 "Beginning trader works...." 在这里，该主题的作者被要求进行统计测量，以了解该系统的运作情况。此外，作者还对马丁格尔法感兴趣。 https://forum.mql4.com/ru/11548/page5#71565 "突破早晨的平坦...."。这个话题的参与者在另一个领域做了统计研究，想听听他的意见。 KimIV "我的统计研究表明，一周中的几天之间存在着相当明显的相关性，在这些日子里，人们可以赚到真正的钱....."http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c16 正如你所看到的，一切都在主题上。此外，我没有在那些线程中发展我的问题，不是为了给它们添麻烦，而是在这里给出了一个链接 Сергей 2008.04.02 09:43 #43 to Xadviser Я сторонник конструктивной, а не эмоциональной дискуссии. 那很好啊! 趋势的概念由具有所需特征的时间序列的数学统计学相当明确地定义（否则，对统计参数有一定的限制）。但由于违反了这些限制，这些标准对报价不起作用。由于这个原因和其他原因，集合问题在原则上根本没有一个正式的、合理的解决方案。而且只应该在一些特定的目的 中寻求。 例如，我的任务是在线性回归的基础上找到通道寿命的经验依赖。而这种依赖性必须有统计上的优势。为什么？这是一个完全不同的故事。 但是这类渠道也并非一帆风顺。 声称平面盛行的 "权威人士 "很容易被推翻。没有足够的趋势？只要开始一个反复的过程，寻找这些非常的趋势就足够了。例如，在某个历史范围的每个参考点，我们需要列举线性回归（在一个固定的当前基准点），并为每个参考点只留下具有最大未来持续时间的LR。同样地，人们可以反驳那些认为趋势占上风的人。你需要一个50/50的比例 - 同样容易安排:o)但还有一个微妙之处，问题是，从字面上看，可以在任何数据上建立一个线性回归或通道，但从形式上看（从数学角度看），建立的通道不会是一个趋势。我想出了以下的伪趋势标准：如果通道 "活着"，即价格没有再走出它的边界一个初始长度，那么这个趋势就相当是一个趋势。这是由于对 "随机 "时间序列中某一长度的趋势发生的概率的推测计算。如果你在时钟上设置寻找通道的历史范围，从300个计数以上，那么趋势将无处不在。 在这方面，我建议重新考虑设定的目标，我重复一遍，它们原则上没有解决办法。指定设想的标准，这可能与趋势和非趋势有关。 PS：而且还是更准确地对待参与者，这不是一个军事单位，没有人会列队行进。否则我们可能会向Prival 抱怨，他就会成为一名老上校... :o) 为了 Neutron。 重要的是! https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post "grasn 11.01.07 16:16". Seryoga，为你与一些延迟告诉（刚从标记的地方进一步重读，意识到他的承诺没有实现）。回答你的问题 "这一切是如何运作的" - 这很简单。因此，假设我们有一个基于某些通道参数的线性回归存在时间的计算公式，并且这个公式具有统计学上的优势（非常重要）。 从当前的基准点（它是固定的），我们迭代地查看过去（历史）的基准点，为每个样本建立线性回归。正如弗拉迪斯拉夫所写的，我们得到了一个粉丝 "去 "未来。现在，对于每个这样的通道，我们计算其可能的长度。现在我们得到的既不是一个扇形，也不是一个笔直的通道（反转区出现），价格将在这里发展。而如果我们在公式中考虑到价格位置，我们可以更准确地计算出价格运动的区域。 只是在收集统计数据时，我们不应该忘记，当价格离开通道的边界，分别向上或向下时，通道就会断裂，这就很准确地定义了价格位置，即如果我们得到计算的通道长度，价格将离开它，要么向上要么向下，这可以推理。塞雷加，好吧，我还没有答应告诉你有关的构思（波浪，扩散......） :o)) to Prival ... 每个人都称赞这些NS，但我在20年前就对它们失去了信心，我曾经编过类似的程序，可能是我搞错了，我的知识已经过时了，就像恐龙的知识一样... 什么都没有改变，如果 "行为 "中没有哪怕是最微小的规律性，没有一个国家可以预测这种非常的行为。有必要寻找这些非常规律的维度，而NS只是一个工具，虽然是一个非常好的工具:o) [删除] 2008.04.02 11:09 #44 lna01:我的理解是否正确，你有一个关于趋势/浮动的 "定义"，但由于这个定义实际上是突破TS的本质，所以你不想公布它？但对于其他 "定义"，一般来说，统计数字会有所不同。因此，我个人对这一主题的意义仍然不清楚。如果问题出在收集统计数据的程序中，你确实必须与至少一个程序员分享你的 "定义"。但你不太可能找到让你建立一个可靠和有利可图的TS的定义。即使有人有这样的定义。当然这是不可能的 :) 1.定义是存在的，但它丝毫不意味着将来有可能开出有利结果的交易。因为我们谈论的是过去统计信息的收集。也就是说，我们假设（对于我们的输入参数），在那段时间（T1）价格在指定范围内，而在那段时间（T2）则不在。我们收集所有T1和T2的选定测量区间。因此，本案不存在TC。 2.没有什么秘密。我将在稍后发布我的肥皂（我将尝试详细说明）。 3.重点是--获得有关市场的信息。并利用（考虑到）你的TS中的每个人（或不考虑）。这种研究的例子及其在交易中的考虑 тут -http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c16 KimIV "我的统计研究表明， 在 一周中 可以赚到真金白银的日子之间存在着相当明显的依赖关系....." Andrey Khatimlianskii 2008.04.02 21:08 #45 Xadviser:但我是被主要来源 "逼 "着使用它们的。 人们普遍认为，市场大部分时间是横盘整理，约有15-20%的时间出现趋势。 https://book.mql4.com/ru/samples/expert 引用权威人士的话并不是借口。如果我（或其他人）说 "但MACD_Sample是这么说的！"那就很有趣了。 请得出自己的结论，或查看 "权威人士 "的意见。 Xadviser 写道（a）。 使用 "价格范围 "一词会更正确。而且如上所述，它（价格范围=平）可以简单地设置，而不是解决。 我认为，市场在100%的时间里都处于平缓状态。 这么多的 "价格范围"...。 Xadviser 写道（a）。 只是对我来说，这个 "哲学问题 "已经解决了，所以我转到了下一个问题上，没有考虑到许多人对第一个问题没有答案。 ... 如果你愿意协助我解决这个问题，我将非常感激。按照承诺，我将在这里公布结果。 而现在我们有了现在的标准情况："我要求你给我，但你不会得到任何回报"。 迈出第一步--提出分离趋势/平坦的标准，让人们感兴趣。 编写一个收集统计数据的脚本不是问题。如果它真的很有趣，我就会第一个去做。 Prival 2008.04.02 21:32 #46 :-)))而且我还要补充一点，市场总是处于趋势之中。我给出的公式是趋势->直线方程y(x)=a*x+b。100%在任何一对和外框上，我都会画一条直线。 图片附后 Сергей Ковалев 2008.04.02 21:39 #47 grasn: to Neutron.重要的是! https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post "grasn 11.01.07 16:16". Seryoga，我告诉你这件事时有些延迟（我刚刚从下面指定的地方重新阅读，发现我没有履行我的承诺）。 我回答你的问题 "这一切是如何进行的"--这很简单。因此，假设我们有一个公式，用于计算基于，一些通道参数的线性回归的寿命，并且这个公式具有统计学的优势（非常重要）。从当前的基准点（它是固定的），我们反复查看以前的（历史）基准点，并为每个样本建立一个线性回归。正如弗拉迪斯拉夫所写的，我们得到了一个粉丝 "去 "未来。现在，对于每个这样的通道，我们计算其可能的长度。现在我们得到的既不是一个扇形，也不是一个笔直的通道（反转区出现），价格将在这里发展。而如果我们在公式中考虑价格位置，我们将能够更准确地计算出价格运动的区域。只是在收集统计数据时，我们不应该忘记，当价格离开通道的边界时，通道就会断裂，分别上升或下降，这就很准确地定义了价格位置，即得到计算的通道长度，价格离开通道时，要么上升要么下降，这可以计算出来。Serega，好吧，我还没有答应告诉你棘手的部分（波浪、扩散......））。 我很抱歉打扰了你。有什么我可以看的吗？而一般来说，我对这个话题很感兴趣，但我还没有从谈话中间理解所有的东西。如果你不介意，你可以就这个问题开一个新的主题。 Сергей Ковалев 2008.04.02 21:41 #48 Takeframe可能与Timeframe相同:) [删除] 2008.04.02 21:47 #49 komposter: 引用权威人士的话并不是借口。如果我（或其他人）会说 "但MACD_Sample说的是这样！"那就很有趣了。 你得出自己的结论，或核实 "当局 "的意见。 安德鲁，请不要生气，但我只是想在这个问题上表达我的观点（也许我做得不好），我的疑虑正是在这句话之后产生的 这么多的 "价格范围"...。 在你调查的区间上，你只有一个样本。这就是为什么统计数据不会起作用，尽管你在形式上是正确的（我已经指出了一个类似的变体，参考了那个关于20/80的声明的作者）。 而现在我们有一个已经成为标准的情况："我要求给我，但我不给任何回报"。迈出第一步--提供分离趋势/浮动的标准，让人们感兴趣。 编写一个收集统计数据的脚本不是问题。如果它真的很有趣，我就会第一个去做。 我还没有要求什么。我想在提出或提供一些东西之前，先了解这个问题是否有人问过，以及如何解决的。 我的设想和解决方案如下 [删除] 2008.04.02 21:51 #50 有一点背景故事。 我曾多次遇到过类似的说法。"人们普遍认为，市场大多是横盘整理的， 和市场的趋势，大约需要15-20%的时间。 https://book.mql4.com/ru/samples/expert遗憾的是，作者没有具体说明评价这些数值的标准。 以这个声明为基础，很明显，我们有一个统计上的优势。为什么没有人使用它？显然，这并不完全是事实。 根据我的肤浅观察，价格保持在一个条件范围内的时间（平坦）和这些范围之间的过渡时间（趋势）。 平均数大致相等。 去年，我开始对我的TS进行人工测试。在制作TS时考虑的一个方面是假设平等的比例 趋势和平坦地区在很长一段时间内。 测试以积极的方式结束。然而，一个疑问悄然而至，即结果可能根本不取决于所采用的条件，而是一种随机的结果。 由于物理上的不可能，人工测试没有满足所有的进入条件。 有必要检查TS中实施的原则。而首先，平坦/趋势的假设=50/50。 如何做到这一点？其中一个可能的方法是设置评估所需的必要参数。 很有可能20/80声明的作者采取的计算范围是几千个点，那么这个比例就可以认为是接近事实。 然而，为了获得更可靠的统计数据，所研究的区间相对于其组成部分来说应该大得多。 一般来说，任何方面的活动的统计信息都会给它一些估计和可能的分析起点。 不幸的是，除了一些特殊的研究，我几乎没有找到关于外汇的公开统计数据。我在上面给出了它们的链接。 123456789101112...19 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在这篇文章中，有人告诉你，每个交易员的TS都有自己的趋势概念，但用词不同。
因此，我不要求你用 "我的 "概念来阐述发展。让每个人都有自己的。它们是在原则上制作的吗？有人问过自己这个问题吗？到目前为止，我只从伊戈尔-金那里找到了类似的东西（在统计研究的意义上）（链接如下）。
...在这之前，你可以对自己大喊大叫，也可以和自己对话。
我主张进行建设性的而不是情绪化的讨论。我认为 "大喊大叫 "这个话题可以结束了。我很有礼貌地询问（使用 "请 "字），而不是大喊大叫。如果这种处理方式刺激了任何人，也表示歉意。
这些链接是在主题中
https://forum.mql4.com/ru/11667/page10 "马丁格尔 根本不邪恶......" 其中提出价格运动模式的作用，而不是马丁格尔的作用
https://forum.mql4.com/ru/10963/page29#71542 "Beginning trader works...." 在这里，该主题的作者被要求进行统计测量，以了解该系统的运作情况。此外，作者还对马丁格尔法感兴趣。
https://forum.mql4.com/ru/11548/page5#71565 "突破早晨的平坦...."。这个话题的参与者在另一个领域做了统计研究，想听听他的意见。
KimIV "我的统计研究表明，一周中的几天之间存在着相当明显的相关性，在这些日子里，人们可以赚到真正的钱....."http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c16
正如你所看到的，一切都在主题上。此外，我没有在那些线程中发展我的问题，不是为了给它们添麻烦，而是在这里给出了一个链接
to Xadviser
Я сторонник конструктивной, а не эмоциональной дискуссии.
那很好啊!
趋势的概念由具有所需特征的时间序列的数学统计学相当明确地定义（否则，对统计参数有一定的限制）。但由于违反了这些限制，这些标准对报价不起作用。由于这个原因和其他原因，集合问题在原则上根本没有一个正式的、合理的解决方案。而且只应该在一些特定的目的 中寻求。
例如，我的任务是在线性回归的基础上找到通道寿命的经验依赖。而这种依赖性必须有统计上的优势。为什么？这是一个完全不同的故事。
但是这类渠道也并非一帆风顺。 声称平面盛行的 "权威人士 "很容易被推翻。没有足够的趋势？只要开始一个反复的过程，寻找这些非常的趋势就足够了。例如，在某个历史范围的每个参考点，我们需要列举线性回归（在一个固定的当前基准点），并为每个参考点只留下具有最大未来持续时间的LR。同样地，人们可以反驳那些认为趋势占上风的人。你需要一个50/50的比例 - 同样容易安排:o)但还有一个微妙之处，问题是，从字面上看，可以在任何数据上建立一个线性回归或通道，但从形式上看（从数学角度看），建立的通道不会是一个趋势。我想出了以下的伪趋势标准：如果通道 "活着"，即价格没有再走出它的边界一个初始长度，那么这个趋势就相当是一个趋势。这是由于对 "随机 "时间序列中某一长度的趋势发生的概率的推测计算。如果你在时钟上设置寻找通道的历史范围，从300个计数以上，那么趋势将无处不在。
在这方面，我建议重新考虑设定的目标，我重复一遍，它们原则上没有解决办法。指定设想的标准，这可能与趋势和非趋势有关。
PS：而且还是更准确地对待参与者，这不是一个军事单位，没有人会列队行进。否则我们可能会向Prival 抱怨，他就会成为一名老上校... :o)
为了 Neutron。 重要的是!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post "grasn 11.01.07 16:16".
Seryoga，为你与一些延迟告诉（刚从标记的地方进一步重读，意识到他的承诺没有实现）。回答你的问题 "这一切是如何运作的" - 这很简单。因此，假设我们有一个基于某些通道参数的线性回归存在时间的计算公式，并且这个公式具有统计学上的优势（非常重要）。 从当前的基准点（它是固定的），我们迭代地查看过去（历史）的基准点，为每个样本建立线性回归。正如弗拉迪斯拉夫所写的，我们得到了一个粉丝 "去 "未来。现在，对于每个这样的通道，我们计算其可能的长度。现在我们得到的既不是一个扇形，也不是一个笔直的通道（反转区出现），价格将在这里发展。而如果我们在公式中考虑到价格位置，我们可以更准确地计算出价格运动的区域。 只是在收集统计数据时，我们不应该忘记，当价格离开通道的边界，分别向上或向下时，通道就会断裂，这就很准确地定义了价格位置，即如果我们得到计算的通道长度，价格将离开它，要么向上要么向下，这可以推理。塞雷加，好吧，我还没有答应告诉你有关的构思（波浪，扩散......） :o))
to Prival
... 每个人都称赞这些NS，但我在20年前就对它们失去了信心，我曾经编过类似的程序，可能是我搞错了，我的知识已经过时了，就像恐龙的知识一样...
什么都没有改变，如果 "行为 "中没有哪怕是最微小的规律性，没有一个国家可以预测这种非常的行为。有必要寻找这些非常规律的维度，而NS只是一个工具，虽然是一个非常好的工具:o)
我的理解是否正确，你有一个关于趋势/浮动的 "定义"，但由于这个定义实际上是突破TS的本质，所以你不想公布它？但对于其他 "定义"，一般来说，统计数字会有所不同。因此，我个人对这一主题的意义仍然不清楚。如果问题出在收集统计数据的程序中，你确实必须与至少一个程序员分享你的 "定义"。但你不太可能找到让你建立一个可靠和有利可图的TS的定义。即使有人有这样的定义。当然这是不可能的 :)
1.定义是存在的，但它丝毫不意味着将来有可能开出有利结果的交易。因为我们谈论的是过去统计信息的收集。也就是说，我们假设（对于我们的输入参数），在那段时间（T1）价格在指定范围内，而在那段时间（T2）则不在。我们收集所有T1和T2的选定测量区间。因此，本案不存在TC。
2.没有什么秘密。我将在稍后发布我的肥皂（我将尝试详细说明）。
3.重点是--获得有关市场的信息。并利用（考虑到）你的TS中的每个人（或不考虑）。这种研究的例子及其在交易中的考虑
тут -http://kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=13&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b9c96ff77d0aa74f08022f6068c55c16
KimIV "我的统计研究表明， 在 一周中 可以赚到真金白银的日子之间存在着相当明显的依赖关系....."
但我是被主要来源 "逼 "着使用它们的。
人们普遍认为，市场大部分时间是横盘整理，约有15-20%的时间出现趋势。 https://book.mql4.com/ru/samples/expert
请得出自己的结论，或查看 "权威人士 "的意见。
Xadviser 写道（a）。
使用 "价格范围 "一词会更正确。而且如上所述，它（价格范围=平）可以简单地设置，而不是解决。
我认为，市场在100%的时间里都处于平缓状态。
这么多的 "价格范围"...。
Xadviser 写道（a）。
只是对我来说，这个 "哲学问题 "已经解决了，所以我转到了下一个问题上，没有考虑到许多人对第一个问题没有答案。
...
如果你愿意协助我解决这个问题，我将非常感激。按照承诺，我将在这里公布结果。
而现在我们有了现在的标准情况："我要求你给我，但你不会得到任何回报"。
迈出第一步--提出分离趋势/平坦的标准，让人们感兴趣。
编写一个收集统计数据的脚本不是问题。如果它真的很有趣，我就会第一个去做。
to Neutron.重要的是!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post "grasn 11.01.07 16:16".
Seryoga，我告诉你这件事时有些延迟（我刚刚从下面指定的地方重新阅读，发现我没有履行我的承诺）。 我回答你的问题 "这一切是如何进行的"--这很简单。因此，假设我们有一个公式，用于计算基于，一些通道参数的线性回归的寿命，并且这个公式具有统计学的优势（非常重要）。从当前的基准点（它是固定的），我们反复查看以前的（历史）基准点，并为每个样本建立一个线性回归。正如弗拉迪斯拉夫所写的，我们得到了一个粉丝 "去 "未来。现在，对于每个这样的通道，我们计算其可能的长度。现在我们得到的既不是一个扇形，也不是一个笔直的通道（反转区出现），价格将在这里发展。而如果我们在公式中考虑价格位置，我们将能够更准确地计算出价格运动的区域。只是在收集统计数据时，我们不应该忘记，当价格离开通道的边界时，通道就会断裂，分别上升或下降，这就很准确地定义了价格位置，即得到计算的通道长度，价格离开通道时，要么上升要么下降，这可以计算出来。Serega，好吧，我还没有答应告诉你棘手的部分（波浪、扩散......））。
我很抱歉打扰了你。有什么我可以看的吗？而一般来说，我对这个话题很感兴趣，但我还没有从谈话中间理解所有的东西。如果你不介意，你可以就这个问题开一个新的主题。
引用权威人士的话并不是借口。如果我（或其他人）会说 "但MACD_Sample说的是这样！"那就很有趣了。
你得出自己的结论，或核实 "当局 "的意见。
安德鲁，请不要生气，但我只是想在这个问题上表达我的观点（也许我做得不好），我的疑虑正是在这句话之后产生的
这么多的 "价格范围"...。
在你调查的区间上，你只有一个样本。这就是为什么统计数据不会起作用，尽管你在形式上是正确的（我已经指出了一个类似的变体，参考了那个关于20/80的声明的作者）。
迈出第一步--提供分离趋势/浮动的标准，让人们感兴趣。
编写一个收集统计数据的脚本不是问题。如果它真的很有趣，我就会第一个去做。
我还没有要求什么。我想在提出或提供一些东西之前，先了解这个问题是否有人问过，以及如何解决的。
我的设想和解决方案如下
有一点背景故事。
我曾多次遇到过类似的说法。"人们普遍认为，市场大多是横盘整理的，
和市场的趋势，大约需要15-20%的时间。 https://book.mql4.com/ru/samples/expert遗憾的是，作者没有具体说明评价这些数值的标准。
以这个声明为基础，很明显，我们有一个统计上的优势。为什么没有人使用它？显然，这并不完全是事实。
根据我的肤浅观察，价格保持在一个条件范围内的时间（平坦）和这些范围之间的过渡时间（趋势）。
平均数大致相等。
去年，我开始对我的TS进行人工测试。在制作TS时考虑的一个方面是假设平等的比例
趋势和平坦地区在很长一段时间内。
测试以积极的方式结束。然而，一个疑问悄然而至，即结果可能根本不取决于所采用的条件，而是一种随机的结果。
由于物理上的不可能，人工测试没有满足所有的进入条件。
有必要检查TS中实施的原则。而首先，平坦/趋势的假设=50/50。
如何做到这一点？其中一个可能的方法是设置评估所需的必要参数。
很有可能20/80声明的作者采取的计算范围是几千个点，那么这个比例就可以认为是接近事实。
然而，为了获得更可靠的统计数据，所研究的区间相对于其组成部分来说应该大得多。
一般来说，任何方面的活动的统计信息都会给它一些估计和可能的分析起点。
不幸的是，除了一些特殊的研究，我几乎没有找到关于外汇的公开统计数据。我在上面给出了它们的链接。