作者的对话。亚历山大-斯米尔诺夫。 - 页 30

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对Yurixx
你把可微调性条件放在哪里了吗？

我在一开始就提出了这个问题，虽然我纯粹是作为一个例子。有一个想法是以曲线的曲率为基础来获得这样的标准...

这就是为什么我说，应该把平稳性的问题说得更精确.........也许那时我们可以谈谈。

我还没有找到平稳性的精确定义，对BP整体而言是如此，对局部地区而言也是如此。可能只是没有，如果我错了--就给我这样的定义。但我其实不需要一个 "绝对真理"，一个简单、粗略的标准就足够了。在我收到的所有候选人中，所有的人都会适合我，但最好的会是最顺利的那一个，如此等等 :o)

参数是什么？你的信号模型？

我是指你建议的方法。

总是有可能通过适当程度的多项式对任何BP进行绝对精确的内插。而任何程度的多项式（不只是直线）都是相当平滑的函数。

不会是最好的。通过选择多项式的某些参数，可以实现最大的 "平滑度"。而在这种情况下，平稳性的标准可以是任何一种，包括你建议的标准。

PS :

布朗运动不是可微的，因为它的导数也是一个随机数列。

这可能会让你不高兴，但布朗运动在任何意义上都不是可微的。:о(

 
到数学

Ну вот такой (только что придумал): берем ряд первых разностей (returns) и вычисляем с.к.о. returns. Отношение м.о. returns к с.к.о. может служить такой мерой. Чем оно выше, тем ряд глаже.

我记得，这是一个非常好的标准，它被布拉索夫描述为BP的 "可预测性 "标准，如果我没有再次混淆的话。似乎真的有效，谢谢

 

平滑性 "的标准之一可以是导数，第一、第二等等。如花键。那里的 "平滑性 "是相当具体的，因为它确保了这些导数的连续性，通常不比第二个导数早，并因此提供了 "最小势能"。

"平滑度 "可以是，而且已经被说成是，对某些描述性曲线（例如一阶）的接近程度。

"平滑度 "在分形维度上可以是，实际曲线的运行长度与描述曲线的比率。

似乎还有一些其他的 "光滑度"，我现在不记得了。而你需要的结果是什么？

 
看来，格拉斯恩 所说的平稳性与斯米尔诺夫所说的犹豫不决的意思相同。但需要的东西他却不想承认。:-)
 

顺便说一下，我得到了这个链接 http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip80/80_02.pdf 做了这个中间的斯米尔诺夫（SAMA）的。我感觉到了。结论是，在小周期上，它的表现不是很好（有很多噪音--扭结）。但恰恰相反，在大的时期，它一点也不坏。某个地方甚至比JMA更快。简而言之--你必须尝试.....也许这有什么意义......

 

对Yurixx

看来，grasn ，与斯米尔诺夫所说的犹豫不决的意思相同。但他不愿意承认他需要它。:-)

尤里，在最开始的时候，grasn 所说的平滑性是指最小曲率的标准，他仔细地写了这个标准。但记住你的科学方法。

同事们，除了数学上的平稳性，真的还有其他定义吗？

我很遗憾地指出，我从来没有等待过这个非常数学化的平滑度定义。也许不是你，而是我

我不知道我是太老了还是太落后了，我自己也不知道。

:о)))

PS：如果你真的仔细阅读这个问题，（并结合平滑度没有明确的定义这一事实），就会发现问题的作者自己也不明白什么是平滑度，并问及这个问题。

在这方面：对北风

非常感谢你，这很清楚，我会用建议的参数进行探究。

 
"对我们来说 "的平滑性的实际标准并不对应于数学上严格的平滑性概念。
关键是，我们正在寻找自动交易，这意味着顺利是任何不会产生假阳性的东西。
例如，如果EA错过了一个非平滑的颠簸，那么对EA来说是平滑的，对 "我们 "来说是平滑的。
尽管在数学上，第一个导数经过了零。
因此，在自动交易中，我们应该在某个不趋向于零的小范围 内寻找平稳性。
而这种小在功能上取决于专家顾问的算法。
 
grasn:

对Yurixx

看来，格拉斯恩 所说的平稳性与斯米尔诺夫所说的波动性是一样的意思。但他不愿意承认他需要它。:-)

尤里，在最开始的时候，grasn 所说的平滑性是指最小曲率的标准，他仔细地写了这个标准。但记住你的科学方法。

同事们，除了数学上的平稳性，真的还有其他定义吗？

我很遗憾地指出，我从来没有等待过这个非常数学化的平滑度定义。也许不是来自你，而是来自我。

PS：如果你真的仔细阅读了这个问题，（并结合平滑度没有明确的定义这一事实），就会发现问题的作者自己并不了解什么是平滑度，这就是他所问的问题。


你在第28页的帖子中没有提到最小曲率的标准。你以前可能写过，但我错过了。对不起，因为这实际上是一个非常有建设性的标准。如果你把它解释为对二阶导数值的约束，你已经可以在这个基础上建立一些东西。然而，我以前没有遇到过这样的方法，也没有自己尝试过，但在我看来是很有希望的。

我在第29页给出了光滑度的已知数学定义。 也许你错过了。也许甚至作为对我跳过曲率问题的报复。:-)

正是因为在这种情况下，"平稳性 "一词不够明确，我请你澄清它的意义和实际需要。不是本着为纯数学而战的精神，而是出于了解事情本质的愿望，如果在我的能力范围内，我将提供帮助。如果你还记得，我们在相识之初就讨论过平滑曲线的行为和假极值，大约在1.5年前。正如我们所看到的，这对我们两个人来说仍然是热门话题。:-))

 

到数学

P.S.

1.通过采取这些步骤，它计数很快，你不必担心配方的进一步复杂化。
2.即使在这种形式下，它也是有实际意义的。

 

对Yurixx


...

正因为这种情况下的 "平稳性 "一词不够清楚，我请你澄清我们在谈论什么，需要什么。不是本着为纯数学而战的精神，而是出于了解事情本质的愿望，如果在我的能力范围内，我将提供帮助。如果你还记得，我们在相识之初就讨论了平滑曲线的行为和虚假极值，大约在1.5年前。正如我们所看到的，这对我们两个人来说仍然是热门话题。:-))

那是一个军事技巧--不加说明地问，以防有一些新的想法。:о)))

给Korey

"对我们来说 "的平稳性的实际标准并不对应于数学上严格的平稳性概念。关键是我们正在寻找自动交易，这意味着平稳是任何不会产生假阳性的东西。例如，如果EA错过了一个非光滑的颠簸，那么对EA来说是光滑的，而对 "我们 "来说是光滑的，尽管从数学上来说，第一个导数经过了零。也就是说，在自动交易中，我们应该在某个不趋向于零的小范围 内寻找平滑度，而这个小范围在功能上取决于专家顾问的算法。

对于我的情况则不然，曲线和准则并不直接用于产生信号。

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