作者的对话。亚历山大-斯米尔诺夫。 - 页 28

新评论
 
ANG3110:

我目前正在研究一个分析系统。

这是非常有趣的。
如果不是什么大秘密，请不时地让我知道你的意思。中间和最后的结果也很有趣。
 
Korey писал (а): 在这个指标中，一切都在变化，涉猎很有趣，所以我涉猎了一下，把METODa=4))。

哇，你真行，Korey。一个假的假鼠标应该是可以的。

缺少一些东西。 谢尔盖 （私人），你能把我给你的信和配方复制到这里吗？我家里有配方。让Korey 有更多的乐趣--如果他不小心发明了圣杯...怎么办？

 

到数学

b.也许是SKYP的一个公式？

 

对所有

在B.克林顿时代，从 "咖啡杯垫 "的杂志上看到这个消息后。
这让我觉得自己像个光屁股的巴布亚斯。
而我越是想起要发明MTS，它就越是吹得厉害，所有...
http://offline.computerra.ru/2006/655/287993/" 数字交易者超过了蛋白质交易者"

zitata: 这些模型的数学运算已经被深入研究。经济物理学专家、物理学和数学博士、英托拉斯公司总裁的科学顾问米哈伊尔-杜波维科夫说。"现在任何一家西方公司通常从两方面入手：考虑价格序列的分形参数，如Hurst指数（希望通过它们的变化来预测市场的变化），并试图应用塔肯斯定理--确定控制价格变化过程的参数数量，如果幸运的话，建立一个能产生价格序列的方程系统。然后每个人都走自己的路。例如，我们在交易系统中使用我们自己的分形指标，以及一些著名的模型（如非线性回归模型），并根据比经典的马科维茨理论更先进的算法，与最佳投资组合形成相结合"。

 
Korey:

并试图应用塔肯斯定理--确定控制价格变化过程的参数数量，如果运气好的话，还可以构建一个产生价格序列的方程组。

我想在这里更详细地介绍一下。但他们不会告诉你，混蛋们...
 
我甚至会说狼来了!
 
Mathemat:
科里。

并试图应用塔肯斯定理--确定控制价格变化过程的参数数量，如果运气好的话，可以构建一个产生价格序列的方程组。

这就是我想要更多细节的地方。但他们不会的，混蛋们。

你必须了解经济物理学专家米哈伊尔-杜波维科夫同志和指标专家亚历山大-斯米尔诺夫同志之间的区别。
 

对所有。
还不至于那么阴沉。

并非所有的事情都是如此阴暗的。有出版物，只是我们，作为工程师。
"在示波器中看过市场的人））忽视了60年、30年、20年前的事情。
在这里，它是。在我有机会读到的许多论文中，S.S.别利亚科夫的科学工作因其真诚而引人注目。

http://orel3.rsl.ru/dissert/EBD_873_beliakovSS.pdf
还有一份现有文献的清单，特别是Tuckens。

对这个主题的引用，嗯--"干草叉":)
..........
自适应平滑法的缺点是，只有
在非常长的序列中，有可能得到一个可靠的预测间隔时间
比传统的指数平滑法要大。不幸的是。
没有严格的程序来评估必要的或充分的
初始信息的必要或足够长度，对于有限序列来说，没有
对于有限数列，没有评估预测准确性的具体条件。因此，存在着有限序列的风险
在大多数情况下，有可能得到一个近似的预后，而且在大多数情况下，该系列的
在实际操作中，可能会遇到最多20-30个点的系列。
30分。
Box-Jenkins方法的问题（自回归移动平均模型）
Box-Jenkins方法（自回归移动平均模型）的问题主要与时间序列的异质性有关。
Box-Jenkins方法（自回归移动平均模型）的问题主要与时间序列的异质性和由于该方法的复杂性而导致的实际执行有关。

 
NorthernWind:
数学。
科里。

并试图应用塔肯斯定理--确定控制价格变化过程的参数数量，如果运气好的话，可以构建一个产生价格序列的方程组。

这就是我想了解更多细节的地方。但他们不会，这些混蛋不会......

这里有必要了解经济物理学专家米哈伊尔-杜波维科夫和指标专家亚历山大-斯米尔诺夫之间的区别。
现在可能是关闭这个主题的时候了。(在A.斯米尔诺夫手下行走是不好的)。
顺便说一下，在这个荣誉的网站上的作者和管理的分支去未来工作的参考。
我本想自己宣布，但这是我母亲在我小时候告诉我的--"学习数学！"。
总之，有必要就以下问题进行一场工程辩论
世界上最好的直升机和市场上的直升机有什么区别。
 

同事们，有一个简单的小问题要问科学界人士：是否有一个参数可以衡量整个时间序列的 平滑度？而且我不在乎它们之间是否有关联，重要的是要区分出一个系列整体上比另一个系列更平稳。

1...212223242526272829303132333435...44
新评论