作者的对话。亚历山大-斯米尔诺夫。 - 页 36

[Sceptic Philozoff]

Integer:

数学。
这条曲线是类似于机器的K型的权重函数的东西吗？

是的，就是这样。

大致上是清楚的。可以说，所有这些对多项式的摆弄都是为了压缩关于滤波器权重函数的信息：如果k值是34，可以用5个数字来绘制。

当然，你的指标与多项式回归的关系就像Fibo水平与RSI的关系一样 :)但这个想法非常有趣。

我把你的几个参数为8和21的过滤器放在图表上，发现在2007年7月有一个漂亮的句号。所以我有个问题：应该用什么趋势指标来对该区域进行操作（即忽略它）？

[Prival]

Mathemat:

整数。

数学。
该曲线是否类似于马赫的K-T的权重函数？

是的，就是这样。

.那么问题来了：趋势指标应该是什么，以便它在这个领域发挥作用（即忽略它）？

逆势而为，在最大差价时进入

[Candid]

lna01:

数学。

原则上，RMS^2 = M[X^2] - (M[X])^2。你可以从这里尝试建立一些循环性的东西。

想一想吧。

我做了一些思考。结果有点出乎意料：LRMA有点快--1000毫秒，而通过iMA 则是1219。这还不算RMS，但这是一个技术问题，也是几张纸的问题。

[Yury Reshetov]

lna01:
的确，它还没有计算出有效值，但这是一个技术问题，也是几张纸的问题。

RMS是由内置的MT4指标计算的。

doubleiStdDev( string symbol, int timeframe, int ma_period, int ma_shift, int ma_method, int applied_price, int shift)

[Sceptic Philozoff]

尤拉，我想比标准函数更快地计算RMS。如果成功了呢？对于单次调用来说，它应该比任何用语言编写的代码都要快，但对于大规模的调用（计算整个图表），我们可以节省成本。

[Prival]

VBAG:

私密性

我对它进行了调整，现在应该一切正常了。

仍有错误 2008.02.15 17:07:22 2007.01.11 12:15 OTF_1 EURUSD,M1:MathSqrt 函数的负参数

虽然我觉得，我们应该用三个数字而不是一个，而不是酒吧。打开，（H+L）/2（时间间隔的中间）和关闭。但这将是另一个指标

[Candid]

Mathemat:

尤拉，我想比标准函数更快地计算RMS。如果成功了呢？对于单次调用来说，它应该比任何用语言编写的代码都要快，但对于大规模的调用（计算整个图表），我们可以节省成本。

希望它能更快，尽管它很难与本地代码竞争:)。顺便说一下，拒绝零条计算应该导致在测试中获得更可观的实际收益--理论上，iMashcats应该在开盘价 两次的情况下也能工作。当然，这对那些认为没有必要计算的人来说是一种奖励。

[Rashid Umarov]

Mathemat:

尤拉，你想比标准函数更快地计算有效值。如果成功了呢？通过单次调用，它应该比任何用该语言编写的代码都要快，但通过大规模（计算整个图表），可以节省成本。

这正是考夫曼的优化AMA 中所做的：佩里-考夫曼AMA优化

。

私下 的。

VBAG。

私密性

我对它进行了调整，一切都应该是好的。

仍然有错误 2008.02.15 17:07:22 2007.01.11 12:15 OTF_1 EURUSD,M1:MathSqrt 函数的负参数

虽然Ihmo，你应该使用三个数字而不是一个，而不是酒吧。打开，（H+L）/2（时间间隔的中间点）和关闭。但这将是另一个指标

有这样一件事。

lna01:

数学。

尤拉，我想比标准函数更快地计算RMS。如果成功了呢？当你调用它一次时，它应该比任何用语言编写的代码更快，但当你集体调用它时（整个图表），你可以节省成本。

我希望它确切地变得更快，尽管它很难与本地代码竞争:)。顺便说一下，拒绝计算零条应该导致在测试中获得更显著的实际收益--在想法中，iMashes应该在开盘价两次的情况下也能工作。当然，这对那些认为没有必要计算的人来说是一种奖励。

这将是可行的，因为在复杂情况下的分析性优化几乎总是可能的。

[Prival]

Rosh:

虽然我觉得，你应该放三个数字，而不是一个酒吧。打开，（H+L）/2（时间间隔的中间）和关闭。但这将是另一个指标

我有这样一个案例。

如果您不介意的话，请问这是在哪里和哪个指标中实现的？

[Rashid Umarov]

Prival:

如果您不介意的话，请问这是在哪里和哪个指标中实现的？

由于错误的积累，出现了这样的错误。