作者的对话。亚历山大-斯米尔诺夫。 - 页 25

[Владимир]

ANG3110:

VBAG。
我很抱歉在你们的谈话中插话。把门槛值与一些函数联系起来如何。例如ATR或对同一T3高级期的斜率角。如此说来，让我们向趋势的方向做一个片面的触发。我目前正在研究如何来回运行EMA。一旦我做了一个风筝，我就会自己尝试这个想法。

这是一个相当明智的想法，也许有些事情会成功的。唯一困难的时刻可能是，在平坦的地方，阈值应该是突然的，而在大多数情况下，它是尖锐的和突破的，反应可能是延迟的。相反，它可以是标准和最大挠度设置的挠度类型。

或者用装好的阈值，但为了不通过分解拖入一个紧密的待止。一般来说，谁会在前面开。 是的......我想是的。 但那是一个完全不同的厨房。

[Nikolay Kositsin]

ANG3110:

VBAG:

你好！



ANG3110 你提到T3。能否请您详细介绍一下它的优势（噱头是什么），最好是与其他产品相比。

谢谢。

这很简单。我们做了一个专家顾问，当摇摆方向改变为相反方向时，就会买入和卖出。我们可以在移动平均线上添加一个小的阈值，1-3点，这样他们就不会在其中摇摆不定，否则会有很多假阳性。我们还添加了各种指标（MA、EMA、LWMA、JMA、线性回归-LR、加权回归、抛物线回归、DCT、回归正弦、余弦。对数、自适应系列、VIDYA、AMA、按标准、按动量或角度LR、最高-最低、抛物线、滞后指标、步骤指标、集群神经网络等。п.,和T3。并通过优化器运行它。在这个实验中，T3给出了最好的结果。然后是LWMA，然后是EMA。其余的则明显更差。这个实验不是很正确，就像拟合一样，但它会立即显示，例如，尤里克是一个骗子，一个异类。而且，它将表明，在任何时候确定市场的状态，远比所有的过滤和熨烫更有价值。

T3实质上是连续六次从自身抽取EMA，并按照一定的规律与平衡滞后因素相加。这就是为什么它有如此高的平稳性。

ANG3110!我已经彻底比较了T3算法和专家顾问系统中的其他平均 算法，我可以断言：在优化器中，唯一的算法是JMA，它的利润要高得多，而其他算法都没有优势当然，我指的是我文章中的JMA算法，而不是代码库。我只是委婉地、有礼貌地避免从代码库中对JMA进行评论。我只能补充说，我的EA写作速度比这个话题的所有参与者加起来都要快几个数量级！我想，这就是我的工作。我以这样的方式编写任何EA，我可以
，从那些可用的算法中选择我想要的任何平滑算法，只需改变这个算法在这个函数中的代表数字即可。另一件事是，对于任何交易工具
，在任何测试期都可能有一个较好的平均算法!

[ANG3110]

GODZILLA:

在优化器盈利能力方面，唯一明显超过其他所有算法的是JMA，其他所有的算法都没有任何优势可言。当然，我指的是我文章中的JMA算法，而不是代码库。我只是委婉地、有礼貌地避免从代码库中对JMA进行评论。我只能补充说，我的EA写作速度比这个话题的所有参与者加起来都要快几个数量级！我想，这就是我的工作。我以这样的方式编写任何EA，我可以
，从那些可用的算法中选择我想要的任何平滑算法，只需改变这个算法在这个函数中的代表数字即可！这就是我的想法。另一件事是，对于任何交易工具
，在任何测试期都可能有一个更可取的平均算法！

好吧，我写的东西不是编造的。我上周在2007年10月1日和现在的时间间隔内检查了它。也许你是在其他条件下测试的，而不是我描述的那些。如果你有兴趣，我可以公布结果或测试风向。我特别在开盘价上测试了GBPUSD15（对于一个快速的实验来说，这已经足够好了），在Alpari的报价上。

而总的来说，我对关于编写EA 的速度的说法感到惊讶。你知道这个主题的参与者的潜力吗？

[Dmitry Fedoseev]

我们是带着还是不带拳击手套去比赛？）

[ANG3110]

在这里我没有偷懒，重新测试了T3和JMA。

JMA投入（来自GODZILLA）。

最好的 "适合 "变化。

Depo=10000。GBPUSD15 Alpari在开盘价。从2007年10月1日至2008年2月7日

通行证按风险占存款的百分比进行优化。

1-风险=0（仅在第一手）；2-风险=10；3-风险=20；4-风险=30；5-风险=40；6-风险=50；MaxLots=15。

JMA

通过	盈利	交易总额	盈利能力	预期报酬率	缩减美元	利润百分比
3	14955.20	116	1.12	128.92	30725.20	72.39
1	12932.00	116	1.42	111.48	6464.60	28.40
2	9379.50	116	1.27	80.86	7415.40	30.99
4	5461.60	116	1.03	47.08	48615.00	88.46
6	-375.40	36	1.00	-10.43	61522.10	86.47
5	-2821.50	116	0.99	-24.32	69350.20	96.48

不能说这是太糟糕了。

T3

	盈利	交易总额	盈利能力	预期报酬率	缩减美元	利润百分比
6	174019.60	166	1.29	1048.31	139782.00	62.20
5	162630.30	166	1.27	979.70	139782.00	65.52
4	136153.20	166	1.23	820.20	139782.00	74.81
1	13485.60	166	1.33	81.24	9318.80	35.57
2	7620.00	166	1.16	45.90	13788.70	55.59
3	7438.20	166	1.03	44.81	59415.60	87.17

但T3持有的风险高达50%，甚至更高，而JMA只有30%。

我以前在其他历史数据和货币对上检查过，JMA/T3比率的情况大致相同，甚至对T3稍好。

[Aleksandr Pak]

至 ANG3110

问题--在什么时期测试的T3/JMA？

[Khristian Piligrim]

VBAG:
Сейчас как раз разбираюсь с прогоном EMA туда-сюда.

Чо Вы под этим подразумеваете?

[Sceptic Philozoff]

我不明白你怎么能在使用指标的EA之外谈论指标的交易参数。ANG3110，请说明是哪种策略。第二：什么是风险，作为一个公式（每个人对它的理解不同）？

[Nikolay Kositsin]

ANG3110:

在这里我没有偷懒，重新测试了T3和JMA。

JMA投入（来自GODZILLA）。

最好的 "合身 "变化。

Depo=10000。GBPUSD15 Alpari在开盘价。从2007年10月1日至2008年2月7日

通行证按风险占存款的百分比进行优化。

1-风险=0（仅在第一手）；2-风险=10；3-风险=20；4-风险=30；5-风险=40；6-风险=50；MaxLots=15。

JMA

通过	盈利	交易总额	盈利能力	预期报酬率	缩减美元	利润百分比
3	14955.20	116	1.12	128.92	30725.20	72.39
1	12932.00	116	1.42	111.48	6464.60	28.40
2	9379.50	116	1.27	80.86	7415.40	30.99
4	5461.60	116	1.03	47.08	48615.00	88.46
6	-375.40	36	1.00	-10.43	61522.10	86.47
5	-2821.50	116	0.99	-24.32	69350.20	96.48

不能说这是太糟糕了。

T3

	盈利	交易总额	盈利能力	预期报酬率	缩减美元	利润百分比
6	174019.60	166	1.29	1048.31	139782.00	62.20
5	162630.30	166	1.27	979.70	139782.00	65.52
4	136153.20	166	1.23	820.20	139782.00	74.81
1	13485.60	166	1.33	81.24	9318.80	35.57
2	7620.00	166	1.16	45.90	13788.70	55.59
3	7438.20	166	1.03	44.81	59415.60	87.17

但T3将风险控制在50%甚至更高，而JMA只控制在30%。

我以前在其他历史数据和货币对上检查过，JMA/T3比率的情况大致相同，甚至对T3稍好。

我不认真对待少于1小时的时间格式，同时我使用所有可用的历史记录来运行所有可以想象的货币对的专家顾问。我的EA代码包含了一种使用现有平均算法的 可能性。只要对MQL4有良好的理解，实现它是非常微不足道的。我只是在陈述一个事实，我已经在大量不同的专家顾问系统上无数次看到了这个事实：策略优化器中的JMA算法比所有其他算法加起来都不相称地更胜一筹。很明显，我完全没有必要去理会这些废话，比如花时间去证明这种事情。这是一个完全无用的任务!实际上，在这样的情况下，最合理的做法是始终能够从各种可能性中选择哪一种是在给定情况下最好的!同时要记住，很有可能在一段时间后，选择的方案会完全不同。一般来说，在专家顾问系统中，最理想的算法不是在优化器中显示出最大盈利能力的算法，而是在优化期的右侧边界之外，只是或多或少有稳定的盈利。但即使采用这种方法，我在顶部也有两个平均数选项，其中第二个是JMA，Lengh参数为2、3、5、7、9。但是，当然，我不打算争论或证明什么，我只是认为不应该纠结于任何单一的移动平均线。我只能补充说，朴实无华的MTS的经典变体，使用趋势移动平均线方向的变化作为图表周期小于4小时的市场进入信号，结果是在优化周期的右侧边界之外，在任何移动平均线和优化器的任何正向结果中都是失败的通过咖啡渣或星星来猜测，或向 "灵媒 "征求意见，比使用这种EA在与冠军期相称的测试期内获得体面的实际利润要容易得多！"。但有一次，我有一台非常脆弱的电脑，并尽力去做，至少要把资源密集型的JMA算法替换成贪婪程度低得多的T3算法。正是由于这个原因，我制作了T3Series()函数!但这个数字并不奏效，我不得不在我的电脑上玩起了primus，用JMASeries()来优化我的系统，时间是原来的四倍!因此，祝大家好运！

[ANG3110]

我写的是货币对GBPUSD15- 所以周期自然是M15。如果我们谈论的是时期T3，那么就使用优化器，我有自己制作的T3，它与网上的T3略有不同。不仅周期被优化，而且b系数也被优化。JMA也一样，我不知道你可能有什么变体。