基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 286 1...279280281282283284285286287288289290291292293...309 新评论 Forex Trader 2007.07.02 10:03 #2851 <br / translate="no"> 未来 这个词也可以被视为关键,那么你,谢尔盖,是在自相矛盾,或者是想引导我们去做什么(以一种狡猾的方式)...... Seryoga,不存在矛盾。我已经写得很清楚,预测一个模式是乌托邦。换句话说,我不是在预测现在,从下一个柱子开始,它将形成,例如,"头和肩 "这样的参数。 我只是在暗示,试图通过转换系数来 "识别 "模式是在浪费时间(在我看来)。我的工作是警告。 PS:Serega,特别 "感谢"《随机金融数学基础》。:о) Forex Trader 2007.07.02 12:19 #2852 谢尔盖,我很抱歉!- 我完全忘记了这一点。 建议在哪里可以投放9米长的手稿。 Forex Trader 2007.07.02 12:54 #2853 对中子 拟Andre69 我没有对标尺进行归一化处理。我还没有故意这么做,因为归一化取决于具体的小波,也取决于具体的计算方案和尺度的选择(到目前为止,后两点在我的案例中是不变的)。归一化系数与1相差不大,但仍...具体到我在这里引用的那些图表,对应于某个峰值的小波谐波波长可以按以下方法计算:取峰值顶点与图表右边缘的距离,用这个数字乘以1.25。也就是说,考虑到上面所说的,峰值对应于最大/最小值之间的平均(沿时间轴的平均)距离。是的...为了更准确地计算 - 频谱图上的右边缘是2048。 这些都是细节,但我对一个普遍的问题感兴趣:用这种方法是否有可能预测一个初生的模式?该方法的棘手之处在于。你作为这个领域的专家,指出了一个可能的搜索方向。 是的...亲爱的中子,你当然明白,你问的是一个全球性的问题。一个好问题。预测一个雏形就像预测未来的价格走势。能否做到,概率有多大,原则上不取决于使用的方法,而是取决于市场的属性。你自己已经完美地展示了它的统计方法。小波只是众多方法中的一种,它们可能不比其他一些方法差也不比其他方法好。只是,的确,我对这个话题相当了解,对我来说,走这条路很方便。但我并不期望有奇迹发生。 如果市场是有效的,也就是完全随机的,那么它就是一个赌场。那么在这里面做什么呢?任何方法都无济于事。然而,有些东西告诉我,一切都不是那么糟糕--特别是你的结果和帕斯图霍夫的论文和其他信息。或者说我只是一个乐观主义者......? 我将尝试连贯地告诉你我要测试的方法,而你决定如何处理它。 观察价格图表的小波变换结果,你可以看到几乎有规律的结构,这些结构出现、演变和消失都很有规律。到目前为止,这只是一种感觉,一种眼睛所能看到的印象。仅此而已。 一些结构可以与上升或下降的趋势特别相关。 更进一步。你自己提出,市场上有确定的和随机的运动时期。我也喜欢这个主意。你可以用统计指标(相关性、赫斯特等)将两者分开。假设在确定性的地块上,可仲裁性是可能的。 我接下来要做什么。建立一个基于小波方法的有意义的市场结构(趋势等)的识别块。它可以被称为模式识别,但我不觉得,因为这个概念没有毫不含糊的解释。对一些人来说,模式是标准的市场模式(两个顶,头和肩,等等),对另一些人来说,是蜡烛图的组合,等等。 然后,我们把它贯穿于整个历史,以便找到诸如不同规模的结构的平均持续时间、它们出现的频率、这些数值的分散性和其他特征。而且我们是在价格运动的确定部分进行的。在这个阶段,我们手中已经有了数字,也就是客观信息。更进一步,如果我们能确定市场的当前状态--之前的运动是否正在进行以及持续多久,或者是否接近变化,或者最近是否发生了变化等等,利用对当前市场形象的识别,以及最近的历史统计数据,我们可以做出合理的决定(现在开仓或不开仓,向哪个方向开仓),获得统计上的优势。那会是什么?我还不知道。不幸的是,这是对你问题的唯一答案。如果是1%,显然没有必要去管它,如果是10%--那就是另一回事了--那就是一个技术问题。 这就是我的想法,也是我近期的计划。这项任务并不容易--我已经可以看到许多陷阱,但它是可以管理的。这也将花费相当多的时间。我还不能说有多长时间。一旦我得到具体和可靠的数据,我将与大家分享。我仍然在工作,而且是在我的道路的开始。 PS。你在之前的几个帖子中说,你有一本很好的书。你答应要出版它。我想读一读。这有可能吗? Forex Trader 2007.07.02 13:29 #2854 至Andre69 你可能是对的。我莫名其妙地得到了它,而且完全是意外。我被它非常简单和明确的事实所吸引。如果至少有一个人可以利用它--我会很高兴,但如果没有--那一定是命运的安排。我在这里绝对没有任何矫揉造作的东西! 我没有任何矫揉造作。这个程序确实很有趣,也很简单,可惜对其特性的分析非常困难。 致安德烈69 P.S. 谢谢你提供的关于随机序列和价格序列的统计特性的伟大材料!我非常高兴地阅读了它。我非常喜欢它,觉得它很有用。 一点也不,如果它是有用的和可以理解的。 Forex Trader 2007.07.02 13:43 #2855 ......仍在工作,仍在我的旅程的开始阶段。<br/ translate="no"> PS.你在之前的几个帖子中说,你有一本很好的书。你答应过要把它提供出来。我想读一读。这有可能吗? 在我看来,除了直觉之外没有任何东西可以支持,市场对这个故事的反应应该是非常简单的。我这样说的意思是,它不可能实现像模式这样的 确定性的复杂结构。否则,我们就不得不接受存在着一种长期记忆的市场记忆,这种记忆的实现需要参与者之间有稳定而强大的关系(集体现象)。 至于手稿,建议把它放在一个地方。 Forex Trader 2007.07.02 14:27 #2856 Shiryaev AN - 随机金融数学基础-第一卷.djvu http://thenorthenwind.googlepages.com/--1.djvu Shiryaev A.S. - 随机金融数学基础-第二卷.djvu http://thenorthenwind.googlepages.com/--2.djvu Shiryaev AH - 日本烛台的数学形式化.rar http://thenorthenwind.googlepages.com/-.rar 可以保存一个星期。 Forex Trader 2007.07.02 15:01 #2857 北风,你有Litinsky D.S.的免费论文的链接吗?"在外汇市场上建立有效交易策略的统计预测"? 我将不胜感激。 Forex Trader 2007.07.02 15:11 #2858 不幸的是,没有。说实话,我没有听说过它,但这个标题让我很感兴趣。 [后来]申请到disserr.ru,更多细节,等待回音。 [回来了] 您已经提交了关于论文信息的申请,主题是: 构建外汇市场有效交易策略的统计预测 保护年份:2003 该作品在俄罗斯受到保护 不幸的是,关于所申请主题的工作计划目前我们无法提供,因为该作品在机构的档案中。 但如果您真的有兴趣获得该科学作品,请写信给我们(info@disserr.ru),我们会做到的。 Forex Trader 2007.07.02 17:07 #2859 toAndre69 <br/ translate="no"> ... 你自己提出,市场上有确定的和随机的运动时期。我也喜欢这个主意。你可以用统计指标(相关性、赫斯特等)将两者分开。假设在确定性的地块上,可仲裁性是可能的。... 显然,这种想法仍然阻止我们中的许多人离开这个市场。就在这里,有很多的技巧。赫斯特指数 的性质是这样的,根据经典的计算方案(包括Shiryaev描述的方法),其价格系列的值将在0.55-0.9的范围内变化。而且,0.55是一个非常罕见的值,平均为0.7。它似乎没有问题--记忆总是相对较长,但它如何能帮助你把苍蝇和肉片分开?:o) ... 我接下来要做什么。编写一个基于小波方法的有意义的市场结构(趋势等)的识别块。我可以称它为模式识别,但我不觉得,因为这个概念没有明确的含义。对有些人来说,模式是标准的市场形状(两个顶,头和肩等),对其他人来说,它是蜡烛图的组合等。... 让我给你一点哲学。小波分析在你之前提到的人类活动领域的成功应用,包括我最喜欢的飞机引擎,很大程度上归功于获得 "基准 "的可能性。那么,比如说,同一个发动机的振动,如果叶片没有缺陷,在医学上--一个健康人的EGC。它可以与任何东西进行比较,并绝对精确地确定一个特定的人或引擎有什么样的问题。我想这就是你的问题开始的地方,即无法得到一个 "基准"。它不能在价格图表上明确识别,当然也不能在信息过剩的漂亮图片(原谅这个词--"muzilki")上识别。我适度的实验(当然,我不能假装100%的可靠)表明,事实上,"用眼睛 "分别拍摄的、象征不同结构(趋势)的BPs具有绝对相同的特征,使得它们不可能客观地相互区分。而我相当伤心...... 到 中子 谢尔盖,对不起!- 我完全没有想到。 建议将9米长的manoscript扔到哪里。 别担心,我也有健忘症,.... 忘记了这个词叫什么。:о)))))) Forex Trader 2007.07.02 18:48 #2860 致中子 <br / translate="no">在我看来,除了直觉之外,没有任何支持,市场对历史的反应应该是非常简单的。我这样说的意思是,它不能实现像模式这样的确定性的复杂结构。否则,我们就不得不接受存在着一种长期记忆的市场记忆,这种记忆的实现需要参与者之间有稳定而强大的关系(集体现象)。 至于手稿,建议把它放在一个地方。 在我看来,市场也没有长期的记忆。但另一方面,似乎(也是纯粹的直觉),市场对类似的影响有类似的表现。谁在影响它,如何影响它,都在幕后,我们不知道。更多的时候,反应可能是模棱两可的,非常间接。但是仍然有可能抓住它。 然而,有时,在价格突然强烈波动的时刻,人们可以观察到 "在有噪音的情况下,共振器的强制振荡与损失 "的教科书画面。 这些考虑在某种程度上支持我希望的积极 "数学预期"。 关于手稿。谢谢。已经从北风建议的来源下载了它。 1...279280281282283284285286287288289290291292293...309 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
Seryoga,不存在矛盾。我已经写得很清楚,预测一个模式是乌托邦。换句话说,我不是在预测现在,从下一个柱子开始,它将形成,例如,"头和肩 "这样的参数。
我只是在暗示,试图通过转换系数来 "识别 "模式是在浪费时间(在我看来)。我的工作是警告。
PS:Serega,特别 "感谢"《随机金融数学基础》。:о)
建议在哪里可以投放9米长的手稿。
这些都是细节,但我对一个普遍的问题感兴趣:用这种方法是否有可能预测一个初生的模式?该方法的棘手之处在于。你作为这个领域的专家,指出了一个可能的搜索方向。
是的...亲爱的中子,你当然明白,你问的是一个全球性的问题。一个好问题。预测一个雏形就像预测未来的价格走势。能否做到,概率有多大,原则上不取决于使用的方法,而是取决于市场的属性。你自己已经完美地展示了它的统计方法。小波只是众多方法中的一种,它们可能不比其他一些方法差也不比其他方法好。只是,的确,我对这个话题相当了解,对我来说,走这条路很方便。但我并不期望有奇迹发生。
如果市场是有效的,也就是完全随机的,那么它就是一个赌场。那么在这里面做什么呢?任何方法都无济于事。然而,有些东西告诉我,一切都不是那么糟糕--特别是你的结果和帕斯图霍夫的论文和其他信息。或者说我只是一个乐观主义者......?
我将尝试连贯地告诉你我要测试的方法,而你决定如何处理它。
观察价格图表的小波变换结果,你可以看到几乎有规律的结构,这些结构出现、演变和消失都很有规律。到目前为止,这只是一种感觉,一种眼睛所能看到的印象。仅此而已。
一些结构可以与上升或下降的趋势特别相关。
更进一步。你自己提出,市场上有确定的和随机的运动时期。我也喜欢这个主意。你可以用统计指标(相关性、赫斯特等)将两者分开。假设在确定性的地块上,可仲裁性是可能的。
我接下来要做什么。建立一个基于小波方法的有意义的市场结构(趋势等)的识别块。它可以被称为模式识别,但我不觉得,因为这个概念没有毫不含糊的解释。对一些人来说,模式是标准的市场模式(两个顶,头和肩,等等),对另一些人来说,是蜡烛图的组合,等等。
然后,我们把它贯穿于整个历史,以便找到诸如不同规模的结构的平均持续时间、它们出现的频率、这些数值的分散性和其他特征。而且我们是在价格运动的确定部分进行的。在这个阶段,我们手中已经有了数字,也就是客观信息。更进一步,如果我们能确定市场的当前状态--之前的运动是否正在进行以及持续多久,或者是否接近变化,或者最近是否发生了变化等等,利用对当前市场形象的识别,以及最近的历史统计数据,我们可以做出合理的决定(现在开仓或不开仓,向哪个方向开仓),获得统计上的优势。那会是什么?我还不知道。不幸的是,这是对你问题的唯一答案。如果是1%,显然没有必要去管它,如果是10%--那就是另一回事了--那就是一个技术问题。
这就是我的想法,也是我近期的计划。这项任务并不容易--我已经可以看到许多陷阱,但它是可以管理的。这也将花费相当多的时间。我还不能说有多长时间。一旦我得到具体和可靠的数据,我将与大家分享。我仍然在工作,而且是在我的道路的开始。
PS。你在之前的几个帖子中说,你有一本很好的书。你答应要出版它。我想读一读。这有可能吗?
你可能是对的。我莫名其妙地得到了它,而且完全是意外。我被它非常简单和明确的事实所吸引。如果至少有一个人可以利用它--我会很高兴,但如果没有--那一定是命运的安排。我在这里绝对没有任何矫揉造作的东西!
我没有任何矫揉造作。这个程序确实很有趣,也很简单,可惜对其特性的分析非常困难。
P.S. 谢谢你提供的关于随机序列和价格序列的统计特性的伟大材料!我非常高兴地阅读了它。我非常喜欢它,觉得它很有用。
一点也不,如果它是有用的和可以理解的。
PS.你在之前的几个帖子中说,你有一本很好的书。你答应过要把它提供出来。我想读一读。这有可能吗?
在我看来,除了直觉之外没有任何东西可以支持,市场对这个故事的反应应该是非常简单的。我这样说的意思是,它不可能实现像模式这样的 确定性的复杂结构。否则,我们就不得不接受存在着一种长期记忆的市场记忆,这种记忆的实现需要参与者之间有稳定而强大的关系(集体现象)。 至于手稿,建议把它放在一个地方。
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Shiryaev A.S. - 随机金融数学基础-第二卷.djvu
http://thenorthenwind.googlepages.com/--2.djvu
Shiryaev AH - 日本烛台的数学形式化.rar
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可以保存一个星期。
我将不胜感激。
[后来]申请到disserr.ru,更多细节,等待回音。
[回来了]
您已经提交了关于论文信息的申请,主题是:
构建外汇市场有效交易策略的统计预测
保护年份:2003
该作品在俄罗斯受到保护
不幸的是,关于所申请主题的工作计划目前我们无法提供,因为该作品在机构的档案中。
但如果您真的有兴趣获得该科学作品,请写信给我们(info@disserr.ru),我们会做到的。
你自己提出,市场上有确定的和随机的运动时期。我也喜欢这个主意。你可以用统计指标(相关性、赫斯特等)将两者分开。假设在确定性的地块上,可仲裁性是可能的。
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显然,这种想法仍然阻止我们中的许多人离开这个市场。就在这里,有很多的技巧。赫斯特指数 的性质是这样的,根据经典的计算方案(包括Shiryaev描述的方法),其价格系列的值将在0.55-0.9的范围内变化。而且,0.55是一个非常罕见的值,平均为0.7。它似乎没有问题--记忆总是相对较长,但它如何能帮助你把苍蝇和肉片分开?:o)
... 我接下来要做什么。编写一个基于小波方法的有意义的市场结构(趋势等)的识别块。我可以称它为模式识别,但我不觉得,因为这个概念没有明确的含义。对有些人来说,模式是标准的市场形状(两个顶,头和肩等),对其他人来说,它是蜡烛图的组合等。...
让我给你一点哲学。小波分析在你之前提到的人类活动领域的成功应用,包括我最喜欢的飞机引擎,很大程度上归功于获得 "基准 "的可能性。那么,比如说,同一个发动机的振动,如果叶片没有缺陷,在医学上--一个健康人的EGC。它可以与任何东西进行比较,并绝对精确地确定一个特定的人或引擎有什么样的问题。我想这就是你的问题开始的地方,即无法得到一个 "基准"。它不能在价格图表上明确识别,当然也不能在信息过剩的漂亮图片(原谅这个词--"muzilki")上识别。我适度的实验(当然,我不能假装100%的可靠)表明,事实上,"用眼睛 "分别拍摄的、象征不同结构(趋势)的BPs具有绝对相同的特征,使得它们不可能客观地相互区分。而我相当伤心...... 到
中子
谢尔盖,对不起!- 我完全没有想到。 建议将9米长的manoscript扔到哪里。
别担心,我也有健忘症,.... 忘记了这个词叫什么。:о))))))
至于手稿,建议把它放在一个地方。
在我看来,市场也没有长期的记忆。但另一方面,似乎(也是纯粹的直觉),市场对类似的影响有类似的表现。谁在影响它,如何影响它,都在幕后,我们不知道。更多的时候,反应可能是模棱两可的,非常间接。但是仍然有可能抓住它。 然而,有时,在价格突然强烈波动的时刻,人们可以观察到 "在有噪音的情况下,共振器的强制振荡与损失 "的教科书画面。 这些考虑在某种程度上支持我希望的积极 "数学预期"。
关于手稿。谢谢。已经从北风建议的来源下载了它。