基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 279

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亲爱的solandr 和Yurixx--感谢您的关注

我将尝试更详细地介绍小波。我为长篇大论提前道歉--我不能让它变短，这个话题太丰富了。

一个小小的题外话。当我第一次看到报价图时，我被它们与我多年来一直在处理和研究的曲线的相似性所震惊。当然，他们来自另一个地区，而现在我再次确信，性质是一样的。那时候小波帮助很大，我就是喜欢它们。现在我想把它们应用于价格系列，看看我得到了什么，以及它们可能为建立一个好的TS提供什么好处。

让我们按顺序进行。

1.为什么是小波？

小波分析是multyscale分析的一个特例，它被成功地用于研究非线性、非平稳、分形和准周期的对象。而这正是金融市场的情况!而每个人似乎都同意这一点。在我看来，小浪花正好是医生所要求的。

2.我应该使用哪些方法？

有许多不同的小波变换和分析方法，一眼望去，我们至少可以数出十种著名的方法和许多更奇特的方法。我们必须选择一些东西。到目前为止，在我看来，三种老的、现在是经典的方法在这里会做得非常好。然而，我并不排除以后尝试一些新的和异国情调的想法。

以下是这三种方法。

- 离散小波变换（DWT），Mull算法；
- 连续小波变换（CWT）；
- 区间小波和提升算法（LA）。

我不想在这里谈论什么是小波（小波函数、缩放函数等）--这将花费太多的空间和时间，而且在我看来，这里的许多人已经知道了。原则上，互联网上有很多关于这个主题的文献。麻烦的是，我们可以简单地淹没在这些信息中。那些对这个问题认真感兴趣的人，我可以推荐MATLAB的帮助来初步了解小波--那里的一切都很清楚和详细。当我读它时，我喜欢它。虽然当时只有英文版本--可能现在已经被翻译了，我不知道。是的，还有一件事...我有几篇关于这个问题的概述文章，是用俄语写的，只是有很多英语材料。如果有人感兴趣，请告诉我--我将通过电子邮件发给你。
对不起，我走神了......。
这些方法中的每一种都有自己的魅力和隐藏的害处。而我把它们放在一起是有原因的。作为一个组合，他们可以弥补彼此的一些缺点。
另一件重要的事情。有很多不同的小波（不是方法），如你所知，不是所有的酸奶都同样有用。选择问题不是一个简单的问题，结果可能强烈地取决于它。但这是抒情的，让我们继续...

3.为什么你在FOREXe中需要所有这些？

我喜欢用不同的方式解释一切。我不能不在这里这样做。让我们继续讨论方法...

- DWT。一个非常简单和快速的计算算法。我们依次将所研究的系列分解成连续的、更短的系列，从而使其粗化。在每一步，我们将原始函数通过两个分解滤波器--一个低通和一个高通滤波器。(这些滤波器的系数对于每个特定的小波来说都是众所周知的）。然后我们简单地从得到的序列中删除每一个第二个值。我们在第一次过滤后得到的东西被放在一堆--近似值会在这里，我们在第二次过滤后得到的东西被放在另一堆--这些是细节。然后让我们把第一堆中的最后一个近似值拿出来，对它做同样的处理。以此类推...直到过程结束--即剩下一个值。这就是全部。当然，我在这里省略了一些小细节，但它们并不是必不可少的。
任何人都可以说，像 "和这里有什么有趣的？"
而这里的事情...
首先，DWT具有完美重建的特性。
简单地说--在那里做了转换，然后又回来了--你得到了你所拥有的，而没有失去任何东西。

第二，DWT系数中的信息量（以及它们的数量本身）与初始序列完全相同。我们没有丢失或增加任何比特。也就是说，它们是一枚奖牌的两面。你可能想分析最初的价格序列，或者你可能想分析它的小波表示。谁喜欢什么。

原则上，所有这些都可以说是关于傅里叶变换的。但是！！！有一个很大的但是!小波函数是一个紧凑的媒介，因此通过观察小波系数，我们总是可以将可见的特征与原始序列联系起来。粗略地说，我们不会失去时间分辨率，而傅立叶的情况则不然。这是根本性的，而且是在第三方面。

第四，我们可以在细节上对小波系数进行各种取巧。我们可以减少它们，将它们归零，在所有尺度上，或有选择地，然后做反向转换。基本上--"先生，你想要什么？"这是一个强大的过滤工具。

好了，说得够多了......。

我使用DWT对价格序列究竟做了什么？
在这一主题中，有两个问题得到了深入的讨论--什么是趋势，如何更好地寻找它，以及用抛物线对趋势进行近似。我有了兴趣。
我取了欧元兑美元的价格序列，每小时的收盘价图表（什么时期我不记得了，也不重要），两个花键小波--一个是片状线性的，另一个是片状二次方的。我做了一个DWT，然后在同一个图上画了两个小波的近似值（似乎是A6，但你可以试试其他的）。很明显，这些将是直线，在第一种情况下由直线段组成，在第二种情况下由抛物线的片段组成（在这种情况下整个曲线变成了片状光滑的）。事实证明，这很有趣。
当然，人们可以争论这些线段是否以及在多大程度上对应于趋势，以及抛物线到底对应于什么。对不起，我稍后会单独发一张照片（当我学会了怎么做），因为我已经在这里写了很多。在看了所有这些之后，在我看来，以如此轻松的方式获得的两条曲线可以作为一个起始近似值，用于已经使用统计方法（ANC和回归、自相关、赫斯特等）的更精确的趋势定位和趋势预测。- 这里已经谈了很多）。似乎还可以把这两条曲线结合起来，得到一个 好的趋势指标，至少不比其他许多人差。但我不确定，我没有测试过。我把它记在我的记忆中，以后再查。

- CWT。对我来说，这是所有小波方法中最好的。有一些成果和非常有希望的想法（就我而言）。
........................
但是，先生们，对不起，我的手已经打累了。我已经写了太多...喋喋不休的人是间谍的发现者。
然而，当你写的时候，在你的头脑中，一切都被更好地包装起来。

请允许我推迟进一步的叙述（至少到明天）。
一般来说，如果人们愿意，可以继续。


祝大家好运，趋势良好

PS。对不起，这变成了很多简单的理论。如果我感到厌烦，我会纠正自己，调整阐述的水平和风格。
 
同事们，大家好!

致Andre69，感谢你提供的关于小波的有趣介绍材料。我在等待续集。
我搜索了我的仓库，找到了关于小波变换的理论和实践的出色的收集和理解的材料。任何有兴趣的人，都可以自由链接到它。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/1.zip
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/2.zip

P.S. 我哪里也没去。
到目前为止，我一直在根据帕斯图霍夫的版本使用卡吉策略，慢慢地朝着我的目标前进。同时，为改善TC，已经进行了常规工作。现在我自动扫描五十多个符号，选择目前最有利可图的符号，并使用MTS进行交易。器械之间的领导更换每天进行一次。CagiH-策略的 平均回报率约为每月10%。我很可能在下周开一个真实账户，用于测试TS。有趣的是，对已经积累的tick历史的H+（！）策略的分析，显示了它对一些货币对的潜在适用性！！！。如果这一事实被真实账户中的测试所验证，那么我们就可以谈一谈突破了。问题是，使用H型策略，我们必须坚持 "限制利润，让损失增长 "的原则，这反过来又导致有可能承受5-7个H型的 损失，因此，需要在H型 约30-50点的情况下，使用不超过5的杠杆。利用H+ 策略与 "限制损失，让利润增长 "的原则并不矛盾，它允许我们使用高达20的杠杆，因此，与H+ 策略相比，有更多的盈利能力。
以下是我在报告所述期间取得的成就和目前正在进行的工作的简要情况。
 
尊敬的大会，您好
我想我也会做一份状况报告 :)
我想我已经成功地找到了一个不变量--它只不过是根据某种程序选择的站点的R/S比率。至少从1999年开始，在欧元分钟上，按年份的分布几乎是恒定的，尽管相当宽。我认为应该更彻底地处理这个问题。所以你可能会看到，我又开始数赫斯特了，在我把它圈起来之后。这将使他 高兴 :)

2中子。
我粗略看了一下帕斯图霍夫，我的初步总结是：他没有提供任何新的策略，我们说的是众所周知的突破或反弹战术。但他提供了一种方法来确定一件乐器是否适合演奏这些战术。
我进一步得出以下结论。只要他做得正确，如果存在适合这种游戏的液体 工具，现在就不会再有了。非流动性的可以保留，谁需要它们呢:)。幸运的是，对于在一个小的直流电上演奏，乐器的流动性似乎并不重要。尽管如此，我并没有进一步深入研究其运作。
 
2安德烈69
谢谢，这是个有趣的开始。
先生们，我很抱歉，我的手已经厌倦了踩着键盘。我写得太多了...喋喋不休是一个间谍的口头禅。<br / translate="no"> 然而，当你写作时，在你的头脑中，一切都会被更好地打包。

不要担心你的帖子的大小。写长篇的、有逻辑联系的、有科学依据的、图文并茂的帖子，是这个主题的传统。:-)))
你也不应该对自己的水平有任何怀疑。这里的观众虽然不多，但非常多样化。一个人早就过去了，另一个人却第一次听到了。所以...
让你继续没有任何疑问。
 
我建议从这个文件开始（就小波而言）。

http://grasn.narod.ru/tutorial.pdf
 
2个格拉斯恩
<br / translate="no">

实际上，我想让Andre69 分享应用的实际情况。


这是正确的，我不是安德烈69。真的，我为什么要参与？这都是出于对沟通的渴求。


谢尔盖，不要夸大其词！强调的不是名字，而是实际使用方面。
而且你非常清楚。:-)

此外，我想知道如何应用一般的小波，而不是如何将其应用于外汇。我有研究的对象，我也选择了工具。我只是不知道如何使用它。:-))

2中子。
谢谢你的材料，我会看一看，分析一下。
 
对Yurixx

<br / translate="no"> 谢尔盖，不要歪曲！强调的不是名字，而是实际应用方面。
而且你非常清楚。:-)


我知道，这只是一个玩笑。:о)))


此外，我感兴趣的是如何在原则上应用小波，而不是如何应用它们在外汇市场工作。我有研究的对象，我也选择了工具。我只是不知道如何使用它。:-))


而什么工具，如果不是商业秘密？顺便说一下，我建议关注骨架，有用的东西，至少我在它们的基础上计算了我的系数。

PS：我记得赫斯特基于小波分析的计算，只是找不到材料了。但我肯定他们在某个地方。我一找到它们，就会把它们贴出来。

对 "诚实 的 "来说


看来我已经成功地发现了这个不变量--它只不过是通过某种程序选择的部分的R/S比率。至少从1999年开始，在欧元分钟上，按年份的分布几乎是恒定的，尽管相当宽。我认为应该更彻底地处理这个问题。所以你可能会看到，我又开始数赫斯特了，在我把它圈起来之后。这将使他高兴 :)


我已经很兴奋了。:о))))顺便说一下，你能不能多告诉我们一点关于这个发现的情况？
 
试图插入一个图片。



哦，是啊！它起作用了。但不是在第一次。

蓝色曲线--欧元兑美元，每小时收盘价，取自历史，约1.5个月。
红色曲线--作为使用片状线性花键小波变换的结果获得的A7的近似值。预测可能出现的问题--MATLABe中的这种小波被称为bior2.2。
黑色曲线是相同的，但小波是不同的--片状二次方或bior3.3.虽然在图片上看不清楚，但这条曲线是由抛物线块构成的。那是肯定的!
 
所有的近似值都是在事后作出的吗？也就是说，在一个已经发生的故事上？
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