基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 288

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谢谢，我已经知道了。
这是一张来自价格的另一部分的图片，但也包含1024个计数。


我剪掉了中央部分。从图中可以看出，左边必须缩进200个数，右边必须缩进近300个数。尽管如此，边缘效应在上半部分还是清晰可见。
当然，这些影响对于不同的小波来说是不同的。而且规模越小，这种影响也越小。然而，这是很可悲的。
 
到Yurixx

2Andre69
........
这张图片的结构一般来说与例如第141页Andre69 在28.06.07 20:43的帖子中的图片完全不同。141.我想了解一下原因。
另一方面，它的结构过于规则。为什么？
这一分析是针对一系列1024个样本进行的。
刻度设置：最小=1，步骤=1，最大=512。DMeyer的小波
......


尤里，尊敬的中子 相当正确地指出了边界条件。但还有其他几个因素影响到CWT图片的外观。1.我们采取哪种小波。每种方法都会得到略有不同的结果。就我个人而言，我不太喜欢Meyer小波，因为它在时域中的定位不大，而在频域中，恰恰相反，它的定位太好。 2.边界条件可以用不同的方式处理，即原来的BP可以用不同的方式在两个方向上继续。在我看来，最好的结果是给出一个恒定的延续（但不是零！）。在这里，至少我们没有在结果中引入任何人工制品，尽管仍然没有办法摆脱边缘的失真。对称延续（无论是否保存一阶导数）也能正常工作。这一点非常重要！在转化前去除BP的常数成分是非常理想的。反正我们不需要它，而且它严重影响了结果。3.CWT的系数矩阵可以以各种方式显示为图片--只是缩放系数、其



绝对值、平方等。图片的外观将发生非常大的变化。 我使用CWT系数的对数进行可视化。但实际上，这是一个品味的问题。这里有一张图片，提供一个比较的基础。
 
2Andre69

Andrei，谢谢你的澄清。
1.我已经明白，不同的小波会导致不同的结果。然而，甚至在实际操作之前就已经很清楚了。更加复杂，但也更加有趣的是，如何选择最佳小波的问题。对于图片，我使用了Meyer'a，只是因为使用它的图片（和其他一些）对我来说或多或少可以理解。至于糟糕的时间性本地化，这对我来说仍然是一片黑暗的森林。

2.我已经读过关于边界效应 的文章。我不喜欢任何建议的对抗方式。无论你怎么看，它仍然是任意的。而且我缺乏对MatLaba的了解，无法尝试自己的一些想法。
永久性的组件还没有移除，但现在我将尝试。

3.这是可以理解的。我不是在说风景，我是在说结构。也许我表达错了。
特别感谢这些图片。如果上面还有序数轴刻度，你可以从它们身上学到更多东西。
 
比较两个BP的处理结果。
一个属于欧元兑美元系列，另一个是维纳过程，即通过整合随机增量获得，其分布接近欧元兑美元系列增量的分布。


同事们，我对你们的意见很感兴趣，即该方法在识别所研究的BP中的隐藏模式和关系方面的潜力。当比较这两张图片时，不知为何，人们不能一下子看出 "在这个过程中，套利交易是可能的，而在那个过程中，有效（马丁格尔）市场的情况是实现的......"。
 
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同事们，我对你们的意见很感兴趣，你们认为这种方法有可能识别所研究的BP中的隐藏模式和关系。当比较这两张图片时，不知何故，人们不能一下子看出 "在这个过程中，套利交易是可能的，而在这个过程中，有效（马丁格尔）市场的情况得到了落实......"。


这就是我要说的！！！。使用小波变换的唯一方法（在我看来）是使用骨架计算系统的动态特性，并使用它们进一步预测（已经简单介绍过）。而你从这些口罩中也说不出什么，只是觉得挺漂亮的。

PS：而且我已经悲哀地注意到，这需要几年的时间和一整个有 "蝌蚪 "的专门研究机构，才能把之前描述的模型想起来。
 
2Andre69

去掉常数分量，得到一个更有意义的结果：

看来小波变换并没有对信号施加一个在零附近振荡的条件。然而，我挠了挠头，意识到这是同一边缘效应的表现。我不得不假设在MatLabe中计算扩展系数 时，右边和左边的信号是用零来增强的。如果它有一个值，例如边缘上的1.2245，它与0相比是显著的。如果我们减去1.2240的系列平均数，剩下的0.0005就是另一回事了

这在一定程度上减少了边缘效应问题的重要性。然而!
如果我们想推断一个信号，我们会有意扭曲未来的推断，用右边的任何东西来补充它，以平滑边际效应。我想知道专家会怎么说？:-)

2中子
从我非常谦虚的观点来看，欧元的系数值表面明显更平滑，特别是在较大的尺度上比EP更平滑。这意味着，与EP相比，真实的市场有一定的惯性（或记忆）。
 
Neutron
同事们，我很想知道你们对该方法在所研究的BP中识别隐藏模式和关系的潜力的看法。当比较这两张图片时，人们不能马上说 "在这个过程中可以进行套利交易，而在那个过程中实现了有效（马丁格尔）市场的情况......"。

仅仅两张照片还不足以得出任何结论。到目前为止，我还没有在实践中使用小波，所以我不会猜测它们的可能性。这里至少证明了一个优点：如果使用得巧妙，它是一种非常好的信息呈现方式。例如在第一组图片中，我看到了绝热窗口的幽灵（即噪音和外部限制因素之间的范围，在这个范围内，情况可以由市场自身的规律决定--即 "人群 "的规律）。它是一个幽灵还是一个现实？IMHO，如果这个问题很有趣，你还是应该尝试找到一些更经济的方法来调查它，否则你真的需要一个研究机构，而且不止一个。
 
顺便说一下，有一篇文章"MQL4：通过CSV文件在MT4和Matlab之间进行交互"。
 
到Yurixx

2Andre69

安德鲁，谢谢你的澄清。
1.我已经明白，不同的小波会导致不同的结果。然而，甚至在实际操作之前就已经很清楚了。更加复杂，但也更加有趣的是，如何选择最佳小波的问题。对于图片，我使用了Meyer'a，只是因为使用它的图片（和其他一些）对我来说或多或少可以理解。至于糟糕的时间性本地化，这对我来说仍然是一片黑暗的森林。

2.我已经读过关于边界效应的文章。我不喜欢任何建议的对抗方式。无论你怎么看，它仍然是任意的。而且我缺乏对MatLaba的了解，无法尝试自己的一些想法。
永久性的组件还没有移除，但现在我将尝试。

3.这是可以理解的。我不是在说风景，我是在说结构。也许我表达错了。
特别感谢这些图片。如果上面也有序数刻度，你会学到更多。



1.时空定位 是一件非常简单的事情。小波函数越宽，就越难确定它在时间轴上的确切位置。相应地--在频域中的推理也是如此。当我们做CWT时，我们有点像在不同尺度的小波函数上尝试原始BP。它越宽，越模糊，我们可以将CWT矩阵上的最大/最小值与原始BP的特征联系起来，就越差（越不准确）。一般来说，大致上，时域的定位决定了CWT图像在时间轴（X）上的分辨率，而频域的定位决定了尺度轴（Y）的分辨率。对于最佳小波，目前还不清楚。这取决于我们想抓住价格系列的哪些特征。大多数小波都是非对称性的。这能帮助我们吗？还不知道。我特意引用了db4的一张图片。它是一个具有分形结构的非对称小波。那又怎样？2.不幸的是，边缘效应是一个基本的东西。你可以称它为边缘效应或相位延迟--反正到最后也摆脱不了它。这种情况只能通过选择正确的方式继续在WT前的曲线，才能得到一点改善。在我看来，在这个意义上，常数延续（用其最后一项的值继续BP）是最好的选择--任意性最小。3.我为缺乏规模感到抱歉。这事做得非常快。在X轴上--时间--2048个计数。Y轴--刻度--1...1024。PS。最后我制作了一部CWT矩阵图像的电影。对于一个货币对大约一年的时间（~1.5分钟的视频）。结果很有趣。现在我在看这个视频时很开心。我自己可以看到，有一些结构是长期稳定的。
 
<br / translate="no">
科学中没有否定的东西，作为大量实验的结果，我得出了以下结论（不过，我在一年半前的新闻通讯中写过这个问题）。

1.目前还没有构建机械交易系统的方法，即由严格的规则描述的方法，在或多或少长的时间内具有可接受的有效性，在发明穿越时间的方法之前，不可能开发这些系统。就我个人而言，我不会再去找它，也不会再去寻找圣杯。

2.任何或多或少合理构建的战术在任何给定的时间段内（对于任何给定的市场特征）都显示出很高的效率，而且所有的战术都是大致相同的效果。也就是说，每个市场行为都需要自己的工具，而任务归结为确定--现在是哪个时期，哪个工具最适合。另一方面，有一个限制，大约是每月80-120分，而且没有任何战术，可以在可接受的风险水平下以更高的效率工作。(当然，你可以用全部存款开仓，如果你运气好的话，进入一个动作，挑选400-500点）。那是超级有利可图的。但下一次使用这种参数将破坏先前获得的一切）。平均而言，任何战术或战术组合都可以赚取100至400点的利润。因此，你应该放弃你的梦想，在一年内从10K赚到100万。

3.将几乎任何简单的战术复杂化，使用复杂的数学方法，并不能带来显著的改善。而往往--相反--会使效率恶化。为什么会发生这种情况--我不明白，作为一个科学家，这对我来说是一个谜。到目前为止，这是一个谜。最令人不快的是，我们经常被复杂的术语和方法催眠，我们对科学的信仰非常强烈，我们开始不合理地相信各种 "使用多变量分析和小波变换的神经网络，基于遗传算法的初步过滤"。恕我直言，这都是胡说八道，是为了从易受骗的交易者那里引诱更多的钱。


每一个新的实验都让我感到沮丧--不，你知道，反对科斯塔亚-萨普里金的方法。但我必须解决所有的版本，这些版本我已经忠实地 "杀 "了一年了。你现在不高兴了吗？好吧，别这样。毕竟，如果你更仔细地想一想，你会意识到它是好的。奇妙的是，仍然有创造力、直觉、灵感的空间，最后是运气。否则我们都会被机器成功取代，成功交易。而且，这块金属越是强大，就越是成功。你认为谁会有一台更强大的电脑，你还是城市银行？但每个人的地位都是平等的，只有你的素质和技能决定了结果，不受经济地位、居住地或其他条件限制。事实上，金融集团正在雇用大批分析师，并使用超级计算机来构建神经网络，但这并不意味着他们比你有任何明显的优势，即使你住在粪坑镇，有10级教育。(诚然，他们确实有一个显著的优势--他们有机会获得信息，而我们没有。但这是一个无法改变的现实，所以我们甚至不要谈这个问题）。而且你很有能力在任何水平上表现出效率，记住，《黑客帝国》中的莫斐斯说过--没有速度限制，它（限制）在你的大脑中。

引自 "外汇初学者的第三部分"http://www.finlist.ru/beginner/beginner3.php

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