基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 280 1...273274275276277278279280281282283284285286287...309 新评论 Forex Trader 2007.06.27 11:29 #2791 另一张图片 价格图表与我之前的图片相同。下面红色的是指标，可以说是指标。通过简单的减法和缩放，从第一张图片的两条小波曲线快速制成。它实际上是挂在零左右，但这里只是为了说明问题而抬高。它是否有用，目前还不清楚。我得去看看。 此外，有很多小波变换结果的组合，我们应该寻找最佳的组合。计算这种曲线的算法相当简单，也不昂贵。我认为它可以很容易地在MQL中实现。 在可预见的未来，我自己不打算这样做（因为我自己的原因）。如果有人感兴趣，我可以帮助提供关于小波和算法的建议。 顺便说一句...搜索了浩瀚的互联网，我没有发现任何基于小波的指标。这对我来说很奇怪。也许我什么都不明白？ Forex Trader 2007.06.27 11:34 #2792 对Yurixx 2Andre69 谢谢你，这是个有趣的开始。 先生们，请原谅，我的手已经厌倦了踩着键盘。我写得太多了...喋喋不休的人是间谍的猎物。 然而，当你写的时候，在你的头脑中，一切都被更好地包装起来。 不要担心你的帖子的大小。写长篇的、有逻辑联系的、有科学依据的、图文并茂的帖子，是这个主题的传统。:-))) 你也不应该对自己的水平有任何怀疑。这里的观众虽然不多，但非常多样化。一个人经历了很长时间的事情，另一个人则是第一次听到。所以... 让你继续没有任何疑问。 谢谢! Forex Trader 2007.06.27 11:45 #2793 向中子 提问 ......Н- 策略的平均收益率约为每月10%。 .... 它是否包括差价？ 我预先感谢你。 Forex Trader 2007.06.27 11:50 #2794 toAndre69 耶!它起作用了。不过，这不是第一次了... И..? 看了这张图，我们可以谈一谈使用线性或二次多项式对非流动性数字序列（通过各种方法从欧元/美元时间序列中获得）进行插值的特殊方法。但我们需要EXTRAPOLATION。如何完成这一过渡？ 此外，我想强调的是，作为交易者，我们将不得不一直在数字系列的右方工作，由于随意性，我们的计算将不可避免地出现阶段性延迟，这在某种程度上会使获得的结果贬值。因此，问题可以这样说：与理想的（在这个意义上）低频滤波器相比，休闲电路的小波变换方法是否会产生较少的相位延迟。 请注意，在今天的市场上，使用IFNF实现的TS并没有比DC有任何统计上的优势。 到Andre69 每月10%是有价差和2个月的历史，也就是说，样本并不可靠。为了获得统计数据，并将开设一个真正的账户。 Forex Trader 2007.06.27 11:51 #2795 也许我不明白？ <br / translate="no"> 也许你只是不理解算法实时工作和绘制历史数据的问题？只要关闭右侧图表的任何部分（例如从1230开始），你就会发现，在价格走到那里之前，所画的线条是有曲线的。 Forex Trader 2007.06.27 11:52 #2796 grasn 我已经在欢欣鼓舞了。:о))))顺便说一下，你能不能多告诉我们一点关于这个发现的情况？ 如果它是圣杯 呢？:)或者，更有可能的是，这件事在实践中相当微不足道，毫无用处。在这两种情况下，向全世界吹响号角还为时过早 :) Forex Trader 2007.06.27 12:06 #2797 掌握 ....为了我的目的，我使用了Morlet小波（我知道它在数学上不是一个小波），我没有试验过其他的小波。它的特性适合我完成手头的任务....<br / translate="no"> 莫里特小波是相当不错的!从数学的角度来看，这也是一个很好的小波。不用担心。它不适合DWT，因为它不紧凑，没有缩放功能。 但它对CWT的工作很好，没有任何限制。我不太明白你用它来做什么。如果你只是将一个小波函数与你的数据进行卷积，那么你就是在对你的数据进行固定的高斯开窗傅里叶变换。如果这是你所需要的，那么你就可以了。 不要把它当作指令，只是澄清一下。 祝您好运，祝您顺应潮流! Forex Trader 2007.06.27 12:21 #2798 致Solandr Может я чего не понимаю? 我猜你只是无法想象算法实时工作和绘制历史数据的问题？只要关闭图表右侧的任何部分（例如从1230点开始），你就会看到，在价格走到那里之前，所画的线就已经有了曲线。 你知道有什么指标能在未来的价格运动之前可靠地 弯曲到正确的方向吗？那么它就是圣杯! Forex Trader 2007.06.27 12:31 #2799 Andre69，那么相位延迟呢（见上面的帖子）？ 对所有人。 引用作者的话说：http://monetarism.ru/article.pl?sid=05/03/13/0625201&mode=flat， 我注意到对开本确实很好！。我有两卷DjVu格式的，每卷4米，如果公众感兴趣，我可以把它放上去。 实际的报价是。 第一部，或许也是唯一一部作者为俄语母语的随机金融数学基本著作。由于译者对许多数学概念的无知，许多翻译的书都非常难读。但这里的作者是我们的母语者（A.N. Kolmogorov的学生，俄罗斯科学院通讯院士，莫斯科国立大学机械和数学学院概率论系主任）。该书分为两卷--第一卷：事实与模型，第二卷：理论。<br / translate="no"> 这里是一个远不完整的清单，其中有非常重要的内容。 随机漫步假说和有效市场概念 金融资产定价模型，CAPM - 资本资产定价模型 套利定价理论，APT 马汀格、亚马汀格和超马汀格 将橡树分解为马丁格尔和可预测的部分 非线性随机条件高斯模型：ARCH、GARCH、EGARCH、TGARCH、HARCH，等等。 随机波动率模型 分形布朗运动：经典结果的总结 布朗运动的随机积分 过程和伊藤的公式 利率、股票价格和债券演变的扩散模型 伊藤的半马列公式 财务数据的统计分析 随机金融模型中的套利理论 不存在套利机会的马丁格尔标准 第一基本定理 吉萨诺夫定理 布莱克和斯科尔斯公式 该书的结尾是近50个名字的参考清单，而该书本身也有相当密集的其他材料的参考。 在互联网上可以找到该书的djvu版本，但事实证明，在电脑上阅读这样的基础是相当困难的--各种icqs、电子邮件、图表和市场让人分心。要理解公式和证明，需要大量的注意力。我不得不在博莱罗买了一本白雅夫的2卷书，花了80美元，和书一起隐居在远离电脑的地方。 善意的建议：在不了解希尔耶夫的开创性专著的情况下，不要想进入金融市场! 来自评论。 专著的文本非常透彻，不需要参考原始资料（现实中我们很少能接触到）。读者可以从本书的百科全书部分提取任何模型，并尝试将其应用于俄罗斯（或外国）金融市场的这个或那个部分的真实数据。我们可以保证，这些结果将是非常有趣的，而且是完全非琐碎的。 当然，一千多页是一个科学壮举。而非常多的页面是关于这个主题的现成的问题陈述--如果将这个或那个数学思想或模型与现实进行比较，会得出什么结果。毋庸置疑，这本书注定会有很长的生命力--作为创造和改善俄罗斯（和世界）金融市场的集体创造过程的理论基础，以及作为设置新的数学问题的来源，......好吧，我不能列出所有的东西。 Forex Trader 2007.06.27 13:41 #2800 2安德烈69 在可预见的未来，我不打算自己做这项工作（因为我自己的原因）。如果有人感兴趣，我可以帮助提供关于小波和算法的建议。<br / translate="no"> 顺便说一下...我在网上搜索了一下，但我没有找到任何基于小波的指标。对我来说，这很奇怪。 我很想用小波实现我自己的一些想法。我不能说我已经读了足够多的理论，但我已经读了一些东西，有一些想法。至于实践，我还没有得到任何东西。不幸的是，我所读到的一切几乎都没有包含具体的计算和算法。美丽的图片和最终结果不是我所需要的。而我需要的东西我在我的帖子里写了（139页的最后一个帖子）。 顺便说一下，用小波进行推断的可能性是一个非常热门的话题，大家都会感兴趣。 1...273274275276277278279280281282283284285286287...309 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
价格图表与我之前的图片相同。下面红色的是指标，可以说是指标。通过简单的减法和缩放，从第一张图片的两条小波曲线快速制成。它实际上是挂在零左右，但这里只是为了说明问题而抬高。它是否有用，目前还不清楚。我得去看看。
此外，有很多小波变换结果的组合，我们应该寻找最佳的组合。计算这种曲线的算法相当简单，也不昂贵。我认为它可以很容易地在MQL中实现。
在可预见的未来，我自己不打算这样做（因为我自己的原因）。如果有人感兴趣，我可以帮助提供关于小波和算法的建议。
顺便说一句...搜索了浩瀚的互联网，我没有发现任何基于小波的指标。这对我来说很奇怪。也许我什么都不明白？
谢谢你，这是个有趣的开始。
然而，当你写的时候，在你的头脑中，一切都被更好地包装起来。
不要担心你的帖子的大小。写长篇的、有逻辑联系的、有科学依据的、图文并茂的帖子，是这个主题的传统。:-)))
你也不应该对自己的水平有任何怀疑。这里的观众虽然不多，但非常多样化。一个人经历了很长时间的事情，另一个人则是第一次听到。所以...
让你继续没有任何疑问。
谢谢!
它是否包括差价？
我预先感谢你。
И..?
看了这张图，我们可以谈一谈使用线性或二次多项式对非流动性数字序列（通过各种方法从欧元/美元时间序列中获得）进行插值的特殊方法。但我们需要EXTRAPOLATION。如何完成这一过渡？
此外，我想强调的是，作为交易者，我们将不得不一直在数字系列的右方工作，由于随意性，我们的计算将不可避免地出现阶段性延迟，这在某种程度上会使获得的结果贬值。因此，问题可以这样说：与理想的（在这个意义上）低频滤波器相比，休闲电路的小波变换方法是否会产生较少的相位延迟。
请注意，在今天的市场上，使用IFNF实现的TS并没有比DC有任何统计上的优势。
到Andre69
每月10%是有价差和2个月的历史，也就是说，样本并不可靠。为了获得统计数据，并将开设一个真正的账户。
也许你只是不理解算法实时工作和绘制历史数据的问题？只要关闭右侧图表的任何部分（例如从1230开始），你就会发现，在价格走到那里之前，所画的线条是有曲线的。
我已经在欢欣鼓舞了。:о))))顺便说一下，你能不能多告诉我们一点关于这个发现的情况？
如果它是圣杯 呢？:)或者，更有可能的是，这件事在实践中相当微不足道，毫无用处。在这两种情况下，向全世界吹响号角还为时过早 :)
莫里特小波是相当不错的!从数学的角度来看，这也是一个很好的小波。不用担心。它不适合DWT，因为它不紧凑，没有缩放功能。 但它对CWT的工作很好，没有任何限制。我不太明白你用它来做什么。如果你只是将一个小波函数与你的数据进行卷积，那么你就是在对你的数据进行固定的高斯开窗傅里叶变换。如果这是你所需要的，那么你就可以了。
不要把它当作指令，只是澄清一下。
祝您好运，祝您顺应潮流!
我猜你只是无法想象算法实时工作和绘制历史数据的问题？只要关闭图表右侧的任何部分（例如从1230点开始），你就会看到，在价格走到那里之前，所画的线就已经有了曲线。
你知道有什么指标能在未来的价格运动之前可靠地 弯曲到正确的方向吗？那么它就是圣杯!
对所有人。
引用作者的话说：http://monetarism.ru/article.pl?sid=05/03/13/0625201&mode=flat， 我注意到对开本确实很好！。我有两卷DjVu格式的，每卷4米，如果公众感兴趣，我可以把它放上去。
实际的报价是。
随机漫步假说和有效市场概念
金融资产定价模型，CAPM - 资本资产定价模型
套利定价理论，APT
马汀格、亚马汀格和超马汀格
将橡树分解为马丁格尔和可预测的部分
非线性随机条件高斯模型：ARCH、GARCH、EGARCH、TGARCH、HARCH，等等。
随机波动率模型
分形布朗运动：经典结果的总结
布朗运动的随机积分
过程和伊藤的公式
利率、股票价格和债券演变的扩散模型
伊藤的半马列公式
财务数据的统计分析
随机金融模型中的套利理论
不存在套利机会的马丁格尔标准
第一基本定理
吉萨诺夫定理
布莱克和斯科尔斯公式
该书的结尾是近50个名字的参考清单，而该书本身也有相当密集的其他材料的参考。
在互联网上可以找到该书的djvu版本，但事实证明，在电脑上阅读这样的基础是相当困难的--各种icqs、电子邮件、图表和市场让人分心。要理解公式和证明，需要大量的注意力。我不得不在博莱罗买了一本白雅夫的2卷书，花了80美元，和书一起隐居在远离电脑的地方。
善意的建议：在不了解希尔耶夫的开创性专著的情况下，不要想进入金融市场!
来自评论。
专著的文本非常透彻，不需要参考原始资料（现实中我们很少能接触到）。读者可以从本书的百科全书部分提取任何模型，并尝试将其应用于俄罗斯（或外国）金融市场的这个或那个部分的真实数据。我们可以保证，这些结果将是非常有趣的，而且是完全非琐碎的。
当然，一千多页是一个科学壮举。而非常多的页面是关于这个主题的现成的问题陈述--如果将这个或那个数学思想或模型与现实进行比较，会得出什么结果。毋庸置疑，这本书注定会有很长的生命力--作为创造和改善俄罗斯（和世界）金融市场的集体创造过程的理论基础，以及作为设置新的数学问题的来源，......好吧，我不能列出所有的东西。
我很想用小波实现我自己的一些想法。我不能说我已经读了足够多的理论，但我已经读了一些东西，有一些想法。至于实践，我还没有得到任何东西。不幸的是，我所读到的一切几乎都没有包含具体的计算和算法。美丽的图片和最终结果不是我所需要的。而我需要的东西我在我的帖子里写了（139页的最后一个帖子）。
顺便说一下，用小波进行推断的可能性是一个非常热门的话题，大家都会感兴趣。