基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 202

新评论
 
同事们，我相信大家都会对趋势检测的话题感兴趣。而且不是视觉检测趋势线，而是在科学方面。

在这方面，我建议讨论这个话题，此外这部分可能成为正在制定的战略的基础或良好的补充。如果你有任何想法，或者谁做了这样的研究，请分享。

PS：对谢尔盖（中子）的希望很大。当然，他有几个，三个有趣的标准。

祝大家圣诞快乐!而且在所有的努力中都有上升的趋势!!!:о))))
 
我们都明白，它 "适得其反"。结果并不清楚。怎么样，尤金走了吗？


:) 不，不是说一切都以文化的方式进行，没有看到狼人的存在 :)

只是我的研究有点偏离了分支的方向......。所以决定仔细看看Fibo，尝试进行一些统计，看看什么是什么......像这样的东西......。...虽然它是生的。我不知道我是否做过，但我懒得去找，也懒得去翻别人的代码，我写这篇文章的指标看起来很糟糕，但程序明白什么和哪里。
 
Grasn，你能不能说得更具体一点，"检测到一个趋势"是什么意思？例如，一个现有的趋势可以通过一个简单的MA交叉来检测。对其稳定性和寿命的估计是另一回事（即价格变化多少点才会转向）......这实际上是一个问题的问题...
 
grasn 你说的 "趋势检测 "是什么意思？例如，一个现有的趋势可以通过一个简单的MA交叉来检测。对其稳定性和寿命的估计是另一回事（即价格变化多少点才会转向）......这实际上是一个问题的问题...


我的意思是，例如，统计学上可靠的趋势检测 标准。即我建议讨论技术分析以外的其他方法来检测它。而你提出的问题也同样重要和有趣。但在这里，可能我们应该按顺序进行，首先我们找到趋势，然后我们预测寿命。PS：顺便说一下，从第90页到第93页，我 "介绍 "了我的赫斯特，我想是在第30页。 但事实上，第一次提到它是在第4页。:о)至于 "结构 "的持续时间，我实际上已经学会了（好在我看来是这样，至少到目前为止实验证实了这一点），由赫斯特确定。为什么我需要一个 "合理 "的趋势，简单说一下，大约在90-92页之间。
 
同事们，我相信大家都会对趋势检测这个话题感兴趣。而不是对趋势线的视觉检测，而恰恰是在科学方面。<br/ translate="no">
在这方面，我建议我们讨论这个话题，此外，这部分可以成为我们制定战略的基础或良好的补充。如果你有任何想法，或者谁做过这样的研究，请分享。

PS：对谢尔盖（中子）的希望很大。当然，他有几个，三个有趣的标准。

祝大家圣诞快乐!而且在所有的努力中都有上升的趋势!!!:o))))


我加入了Grasn的美好事业。意识到我们这些业余爱好者有能力把这个话题变成家庭主妇的厨房话题，我鼓励时间序列 专家参与尝试，把积累的科学知识应用到外汇货币市场。
 
<br / translate="no">中子。
我加入了Grasn的美好事业。意识到我们这些业余爱好者有能力把这个话题变成家庭主妇的厨房谈话，我敦促动态时间序列领域的专家参与尝试，把积累的科学知识应用到外汇货币市场。


听起来像是一个求助电话......:o))笑话。动态行的专业人士的帮助会有帮助，但这只是在哪里得到的。无论如何，感谢你的支持。:о)

顺便说一下，谢尔盖，他们说在美国家庭主妇 "推翻 "了一些证券交易所或一些主要的参与者（我不记得具体细节了，那是一个相对较长的时间了）。

现在，我正试图在换元和准则的基础上 "烹饪 "一道简单的菜（让我们把它看作是糖霜）。在互联网深处的某个地方。该标准的实质很简单：总和的计算方法是

V(i)=SUM{f(y(i) - median(y))}。
其中
f(i)=1 如果(y(i)-median(y))>=0
如果(y(i)-中位数(y))<0，f(i)=-1

该统计量是指在给定的置信概率α下，通过零的过渡R的数量。如果满足R1(alpha)<R<R2(alpha)，那么就认为这个系列是随机的。下面是一个小例子。

原创系列


参数V(i)


在这种情况下，这个数量的样本的过渡数量，接近R1的边界，但从形式上看，这个样本没有足够的1个以上的过渡被认为是随机的。仍在实验中...

还有人可以分享他们的研究吗？
 
eugenk
Grasn，你能更具体地说明 "趋势检测 "是什么意思吗？例如，一个现有的趋势可以通过一个简单的MA交叉来检测。对其稳定性和寿命的估计是另一回事（即价格变化多少点才会转向）......这实际上是一个问题的问题...

例如
，我指的是统计学上可靠的趋势检测标准。即我建议讨论技术分析以外的其他方法来检测它。而你提出的问题也同样重要和有趣。但我们也许应该在这里保持一致，首先我们找到趋势，然后预测寿命。


我不认为在这个问题上，即使有一个延伸，即使有一个非常延伸，人们也可以依靠MA交叉。它没有说到市场阶段。这就是为什么所有基于MA交叉的系统都会失败。此外，2个MAs是2个参数。这是一个任意的行为。而在有任意性的地方，就不可能有科学，也不可能有客观性。不幸的是，我不知道有什么替代的TA方法。你不是说FA吧，Sergey？:-))如果你不介意解释一下你的意思。例如，我无法想象，如果我根本不知道它是什么，怎么可能做到："首先我们找到趋势，然后我们预测寿命"。5分钟内的价格方向性变化是一种趋势？5天内？因此，为了持续发展，我们首先必须就




什么是趋势 达成一致。我是指它的正式定义。 我认为，正式定义的问题是一个原则问题。而不是因为没有它，我们就无法识别趋势。我们每个人都会这样做，尽管我们每个人的做法都不同。而最有可能的是，每个人都是靠眼睛，而不是借助任何标准来做。但我们聚集在这里，是因为每个人都在努力创造一个专家，即一个交易程序。而节目组并不了解口才和姿态。还有一件事。我不认为数理统计、图形分析、动态系统、人工智能等领域的专家在这个问题上的价值低于动态时间序列领域的专家。然而，你不应该指望他们。这也是一个原则：在外汇交易中，必须只依靠自己。没有一个好人会来给你带来现成的专家，也没有一个战略，甚至没有一个理论。但一个好的想法可以作为论坛上讨论的结果而诞生。然后每个人（理解并欣赏它的人）可以（独立地）尝试在他们的方案中实施它。
 
Alex 如果你没有读过关于赫斯特指数的任何东西，为什么建议这个话题应该被取消？:о)至于波浪理论，你错了，我几乎读过所有我找到的关于它的资料。此外，这个指标很好地补充了波浪理论，也许我很快就会发表我的研究结果。我曾用赫斯特的指数陈述了我的方法的本质（指数本身还不是一种方法），我不想重写所有的东西（它花了我好几页）。你可以向瓦拉迪斯拉夫申请，尤其是我计算和使用这个参数的方式略有不同。:о)))


我 不是在建议挤压什么，我只是好奇，使用这种赫斯特方法时有什么积极的结果吗？只是好奇心？如果是这样，太好了！！！。:)))))))))))))))

补充，你说 :0)好吧，如果是这样，那么建议，一些文献。仅供一般参考...
我将非常感谢你。:)))
 
<br/ translate="no">Yurixx:
我不认为你可以依靠MA穿越，即使是拉伸，即使是非常拉伸。这完全没有说明市场阶段的问题。这就是为什么..........



尤里，我先问一个问题，虽然这不是很委婉，什么是FA？完全同意你对MA的看法，这也是我决定提出这个重要话题的原因，即用其他方法寻找趋势。到目前为止，我所说的替代方法至少是指应用数学统计，也许你所列举的专业领域也会提供一个有用的想法基础。就数学统计学而言（据我理解），趋势的概念是基于一个系列的数值之间的一些抽象的关系强度。而显然，所有的标准都以这样或那样的方式揭示了这种关系。在我这页的帖子中（"grasn 06.01.07 23:20"），我只是举了一个这样的标准的例子（我想你当时正在写回复 :o）。这种情况下的标准是过零的数量。对于一条线来说，根本就不会有零的交叉点。换句话说，零交叉的数量是对数据连接性的间接估计。我同意趋势的定义非常重要，但我不能给它（我指的不是直观的定义，虽然你可以从它们开始），原因很简单，我目前还不知道





什么是趋势。如果有一个严格的应用数学定义（而不是像，趋势是价格的方向性运动，数据之间存在联系，或者后面的数值必须大于前面的数值，或者类似的定义），那么找到它就会容易得多，也就没有必要讨论这个问题了。你可能是对的，趋势寿命和趋势本身的概念不应该被分开。在这种情况下，任务将变得非常困难，因为有必要寻找一个具有这种寿命的趋势。这很复杂。正如我之前写的（我肯定已经很无聊了:o），根据Hearst数据和一些额外的参数，可以确定一个 "结构 "的寿命，但Hearst指标不能找到趋势，尽管可能为它提供这样一种有价值的能力--如果不同于0.5的值被认为是一种趋势（不同多少，加上指标的 "抽动性"）。在我看来，首先根据一些标准找到一个趋势，然后预测它的持续时间，似乎更符合逻辑，也更容易。 PS：顺便说一下，在我写作的时候，我有一个定义趋势的想法（术语......定义的意思是找到）：一个系列被划分为长度相等的片段，这些片段上的所有数值被加总并归一化。如果存在以下类型的依赖性：每一个连续的数值都大于前一个数值，或者反之，这表明存在一个趋势。不过，这更像是在寻找一种趋势，而不是对其进行定义。:о)纠正一下，我的意思并不完全是指MA。归一化的总和被分配到这样一个片段的中间，没有滑动窗口，例如... :o)








Alex Niroba:
grasn 我 不想强求什么，我只是好奇，使用这种Hearst方法是否有积极的结果？只是好奇心？如果是这样，太好了！！！。:)))))))))))))))补充，你说 :0)好吧，如果是这样，那么建议，一些文献。仅供一般参考...我将非常感谢你。:))






我不能代表所有人，但我有所谓最积极的结果。关于加入赫斯特的波浪理论，我不能提供任何建议。到目前为止，这是我自己的想法和我自己的研究。如果结果是成功的，我一定会写。我将写，如果它根本不是。:о)
 
<br/ translate="no"> 现在，我正试图根据累积总和标准 "烹饪 "一道简单的菜肴（让我们认为是釉面）。我在互联网上某个地方查了一下。该标准的实质很简单：计算总和

V(i)=SUM{f(y(i)-median(y))}
其中
f(i)=1 如果(y(i)-median(y))>=0
f(i)=-1 如果(y(i)-median(y))<0

该统计数字是在一个特定置信概率α下通过零过渡 R 的数量。如果满足R1(alpha)<R<R2(alpha)，那么就认为这个系列是随机的。下面是一个小例子。

在这种情况下，这个数量的样本的过渡数量，接近R1的边界，但从技术上讲，还缺少一个过渡来宣布这个样本是随机的。仍在实验中...

还有人可以分享他们的研究吗？

Grasn，你给出的 "累积总和准则 "的表达方式，实际上是对残差序列自相关系数的不准确表达。事实上，如果后者可以被定义为在时间序列的选定部分（由TF定义）中，同向价格跳跃的数量与跳跃总数的比率，即：。
r[i]=SUM{(Open[i+1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k])}/SUM{|Open[i+1+k]-Open[i+k]*(Open[i+k]-Open[i-1+k]|}，其中在窗口k=0时进行求和。...100（例如）。我们会得到几乎相同的结果。但自相关系数是大家都知道的，而 "累积总和标准 "只有一小部分家庭主妇知道 :-)在数学统计学的教科书中描述了FAC的属性，而 "换元和的标准 "的属性没有被研究，当然，被简化为后者。因此，我呼吁大家不要重新发明轮子，而要使用经过几个世纪检验的数学仪器。让我们实现优化行为，不仅在市场上，而且在研究中也是如此!回到我们的羊群上。我有一些来自科学会议的关于时间序列的零散材料，以及由VAK批准的这一领域的有趣的学位论文作品。不幸的是，我没有保存作品作者的参考资料，所以如果我引用，我将不加删减。在建立长期关系的模型时，应该考虑到所分析的时间序列中是否存在随机（非决定性）趋势。换句话说，有必要决定所考虑的每一个系列是属于与确定性趋势相比是静止的系列（或仅仅是静止的）--TS（趋势静止）系列，还是属于具有随机趋势（可能与确定性趋势一起）的系列，并且只通过系列的一次性分化而导致静止（或与确定性趋势相比是静止的）系列--DS（差异静止）系列。 这两类数列的根本区别在于，在TS数列的情况下，从数列中扣除确定性成分会使数列保持静止，而在DS数列的情况下，由于存在随机趋势，扣除确定性成分会使数列保持非静止。 请注意，只有在序列中存在





确定性 趋势的情况下，才有可能进行趋势识别程序。这是一个重要的观点。因此，我们的任务简化为定义所分析的时间序列所属的类别，然后才讨论趋势识别方法。我已经在这个领域做了一些初步工作，结果是否定的：外汇市场上的外汇时间序列只包含非确定性（随机）趋势。自然界中没有办法及时发现它们。但也许我错了 :-) 我们要不要继续努力？
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