基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 198

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尤拉，如果不去除常数成分，就会得到一个大的、不递减的自相关值。事实上，该系列的所有项几乎都是相同的，等于1.23，例如。


问题是，在计算Y[i]=Open[i]系列时，我不仅去掉了常数部分，而且还去掉了趋势部分。也就是说，我计算了整个区间的线性回归，并从系列Y[t]=Open[t]的每项中减去了y=a*t+b。从理论上讲，我应该得到一个围绕回归线振荡的符号变量数字系列。奇怪，我得检查一下它到底是什么。

顺便说一下，我通过分析得到了一组N个独立指标的正确预测概率P的表达式，每个指标具有任意的可预测性p：
P=1-2^（N-1）*P{1-p[i]}。


有趣的公式。也许对于因果指标，我们应该得到这样的结果： 单位变成相关系数的矩阵， p[i]变成一个向量，乘积变成行列式。Sergiy，你对指标与价格系列的相关图有什么看法？我有一个假设，这个相关图应该反映该指标在市场上的可用性。如果



r[k]=0，对于所有的k，那么很明显，该指标与价格不相关，它的使用等同于抛硬币。如果它大于0，似乎可以从中提取一些东西。理想情况下（Vesnukhin的幻想:-）相关图的最大值应该是在未来，那么可以说这个指标有预言的特性。但我得到的结果（恒定的正值）在某种程度上难以解释。也许我高估了作为信息或评估来源的相关图？或者我做错了什么。顺便问一下，为什么你给出的自相关系数的计算公式与你之前给出的不同？我完全不理解这个新的公式。而这是什么意思



i？

在第一种情况下，我们说的是自相关函数，它通常位于-0.5到0的范围内，而在第二种情况下，我们说的是相关图，它是符号可变的。这两个系列的衰减速度都是指数级的。

解释一下：第一种情况是指X[i]=Open[i]系列，第二种情况是X[i]=Open[i]-Open[i-1]?还是你的意思是别的什么？你是如何去除第一个系列中的常数部分的？通过减去整个区间的平均值？还是通过移动平均线？或其他方式？ PS。新年快乐，在新的一年里有好运气。


 
大家好，新年快乐
我从26日的一连串腕管病中有点清醒了。呃!
前面的信息中有一个错误。正确的方法是：
1.两个时间序列 X[i]和Y[i]之间的相关函数定义为：
F=SUM{X[i]*Y[i]}/SUM{X[i]*X[i]}，其中对i=1...n的所有成员进行求和。
2.我在所需的时间框架(TF)上得到FFT，仅从分钟的计划中得到：
X(TF)=Open[i*TF]-Open[(i-1)*TF]
Y(TF)=Open[(i+1)*TF]-Open[i*TF]
得到的序列F(TF) 单调地减少，显示预期价格跳跃对前一个的依赖，是时间框架的函数。
3.通过以下方案在当前时间框架上绘制相关图：
X=Open[i]-Open[(i-1)]
Y(j)=Open[i+1+j]-Open[i+j]
得到的系列F(j) 是符号可变的，显示在选定的时间框架上预期价格跳跃对任意前j 的依赖。

我不认为我弄错了...
 
我不认为我弄错了...


人们可以根据这个数量与这个帖子和前一个帖子之间的差异数量的相关性，来估计在这些聚会上喝下的酒精量（以克计）。
然而，硬...:-)))

没有更多的问题，因为公司聚会之后是私人聚会。
新年快乐!
 
同事们，新年快乐。我们有一个良好的趋势和准确的预测。其结果是--花了很多钱和健康。:о)

PS：Sergey，我一直在尝试检查相关性的计算（SUM{x（i）*x（i+k）}/SUM{x（i）^2}）。我用来计算的公式几乎相同，但有一点区别。
 
Grasn，你提出的公式适用于估计一个系列的FAC，其项只取两个值：1和-1。
 
既然你们都还清醒，那我就抛出我的5分钱。
1.两个时间序列X[i]和Y[i]之间的相关函数定义为：<br/ translate="no">F=SUM{X[i]*Y[i]}/SUM{X[i]*X[i]}，其中对序列i=1...n的所有成员进行加总。


而我用这个公式来计算两个时间序列 X[i]和Y[i]的相关函数
F=SUM{X[i]*Y[i]}/{|X|*|Y|}, 其中
|X|=SQRT{SUM{X[i]*X[i]} 和|Y|=SQRT{SUM{Y[i]*Y[ i]}, ，因子
1/n 被省略，因为它同时在分子和分母中。
 
Grasn 你提出的公式适用于估计一个系列的FAC，这个系列的项只取两个值：1和-1。


为什么会出现这种情况？这个公式只是用于任何信号。没有这样的限制，你从哪里得到的？
 
这些结果看起来很有道理。可以看出，随着非相关指标数量的增加，预测的可靠性急剧增加。


在哪里可以得到它们？
我们只有一个指标：价格。

我们为什么需要指标？
一年半以前，我仔细研究了尼曼的百科全书，得出了一个结论：所有已知的指标都是非常原始的，其计算方法非常相似。

增加它们的数量会增加结果的熵，对于TS作者来说，股权图变得和指标值图一样不可预测。:D
 
Результаты выглядят правдоподобно. Можно отметить, что достоверность прогноза сильно растёт с увеличением числа НЕ КОРРЕЛИРУЮЩИХ между собой индикаторов.



我们只有一个指标：价格。 我们为什么需要指标？ 一年半前，我彻底研究了尼曼的百科全书，得出结论：所有已知的指标都非常原始，计算方法非常相似。 它们的数量增加了结果的熵，股权图对TS作者来说变得和指标值一样不可预测。:D









1.为什么你会同时使用几个指标？这是直接的！!回答这个问题："如果你

写了一个 能稳定盈利的指标
，你会把它拿出来供大家 "使用 "吗？" :))Mda-a-a-...... 看...:)))在实践中检查所有可用的指标，并在此基础上创建自己的 "可靠的工作 "指标更容易， 。 许多人不想花时间检查，他们在不同的论坛上阅读分支 （如这个论坛），并试图找到这个问题的答案..."如何赚钱"？BUT....................................................................2.关于这一点:











Yurixx 28.12.06 20:16
2 Rosh
我指的是桌子的数量是指工具的数量，而不是指一张桌子的赌注大小。


如果所有工具的P=0.55，以0.1手买入10对或以1手买入1对，对我来说有什么区别？
只是为了多样化，以减少可能的缩减？这毫无意义。
利润增长曲线的斜率角度不会改变，因此股本增长速度也不会改变。但是p=0.8将给出一个完全不同的情况。

此外，我怀疑任何指标在所有配对处都会有相同的P值。价格变动的性质不同，我想P也会不同。在这种情况下，最好是选择p最大的那一对，而不是多样化。



我在实践中检查了这两种变体，我认为更可以接受，并以 Rosh的 立场为基础

Yurixx 无意冒犯:))真诚的， Alexey
 
向大家问好!这是一个非常有趣的主题...我敢于在多样化和建立投资组合的问题上提出我的三分意见。我最近对它非常感兴趣。在我看来，这一行动的想法是创造一些 "人造货币对"（投资组合汇率），使之永远处于平缓状态。事实上，如果我们知道我们现在和将来都是在平地，我们可以用右后腿的左脚跟打开，不需要任何停顿。无论如何，我们迟早会赢得一些分数，我们不会在通往胜利的路上冒大的风险。相应地，我们可以在不违反MM的情况下采取相当大的地段。不幸的是，对于纯粹的货币对来说，我们可能会陷入一个不自由的趋势。这种情况不会发生在投资组合中。诚然，我们将不得不选择投资组合中的手数，以便使其达到持平。自12月底以来，我正在试验最简单的投资组合EURUSD，GBPUSD。我卖出欧元，买入英镑。这些货币对具有很强的相关性，因此我希望在它们身上的相反位置将导致所需的平仓。不幸的是，这并没有发生。现在我有160个点的跌幅，在2006.12.29 13:08开的头寸。但我认为这并不意味着这个方法是坏的。我只是缺少一个投资组合，没有选对地段。现在，我正在写一个战斗机，以更彻底地测试这个想法，有可调整的投资组合，以及打开相反的可能性，因为很多都是在飞。我非常希望与多货币系统的支持者讨论这个话题。
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