基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 196

新评论
 

Получается, что чтобы добиться Р>80%, нужно аж 8 индикаторов с р=0.55, 4 с р=0.6 и только 2 с р=0.7.

我认为，事实上，指标越多，就越糟糕。

我不能同意你的观点。
中子的 帖子非常清楚地表明了这一切。除了盈利能力外，还有诸如缩减的问题。在预测有效性р=0.55的情况下，出现大额缩水的概率非常高。如果该指标相当频繁地产生其信号，那么用另一个指标来限制它，以减少交易的数量 并增加取得积极结果的可能性，将是一个好主意。想象一下，一个指标平均每5个柱子给出一个信号。这是每周一次的D1交易。在M1上呢？这直接违反了MQ（估计也是经纪人）对单位时间内合理交易数量的要求。对于M1的这样一个指标，有一个过滤器也不错，顺便说一下，很多人都在寻找这个过滤器。这就是第二个指标 !
 
如果你有一个0.55的概率策略，你所需要做的就是尽可能多地玩桌子，而不是试图建立一个0.8概率的单一桌子。
像这样 -http://forum.alpari-idc.ru/thread30284.html
 
罗什，在任何生产中，有两个基本参数决定利润：剩余价值率和生产量。或者换句话说，投资的回报率和投资的规模。你是想用一个人取代另一个人。为了什么？

在多少张桌子上玩（或买多少手）不是由我的愿望决定，而是由我的风险资本决定。而我关心的是以55%或80%的可靠性来投资这些资本。

我认为，与其争论不休，不如讨论预测有效性及其确定方法，至少对标准指标来说是如此。
 
我说的桌子数量是指工具的数量，而不是每张桌子的赌注大小。
 
我说的桌子数量是指工具的数量，而不是每张桌子的赌注大小。<br / translate="no">。

我完全同意Rosh的观点。这就是为什么我在4个月内一次交易所有经纪商的货币对，每次19手，以便不违反MM原则进行整个存款。
 
<br/ translate="no">我认为，与其争论不休，不如谈谈预测的有效性和确定它的方法，至少对标准指标来说是如此。


Yurixx，我不打算争论，但这个问题足够有趣，我不能就这样离开它。 而且我想问你和Neutron 一些细节。特别是当结果与我的微薄经验大相径庭时（这当然不是一场灾难）。我想（可能是错的）我之前的意思是在一组中所有指标同时被激活的条件下，一组指标的总预测概率。我们认为每个指标都是独立的，能够做出预测（例如ATR，如果没有额外的逻辑，就不能做到这一点，还是我错了？）首先，我想描述一下实验条件，如果



中子 不介意我问的话。1 使用了哪些指标 2 同时 "触发 "的条件是什么。是在一个时间范围内，在该组中的第一个被触发后，系统等待所有其他的到达，还是被迫查询其他的状态。 还是




蒙特卡洛 方法只是为了模拟指标的触发？PS:



想象一下，一个指标平均每5个柱子给出一个信号。这是每周一次的D1交易。在M1上呢？这直接违反了MQ（估计也是经纪人）对单位时间内合理交易数量的要求。对于M1的这样一个指标，有一个过滤器也不错，顺便说一下，很多人都在寻找这个过滤器。这是第二个指标！


这当然是第二个指标，但它与整个组的同时触发有什么关系？
 
2罗什
我说的桌子数量是指工具的数量，而不是每张桌子的赌注大小。


如果所有工具的P=0.55，以0.1手买入10对或以1手买入1对，对我来说有什么区别？
只是为了多样化，以减少可能的缩减？这毫无意义。
利润增长曲线的斜率角度不会改变，因此股本增长速度也不会改变。但是p=0.8将给出一个完全不同的情况。

此外，我怀疑任何指标在所有配对处都会有相同的P值。价格变动的性质不同，我想P也会不同。在这种情况下，最好选择p达到最大值的那一对，而不是分散投资。
 
1 使用了哪些指标<br / translate="no"> 2 同时 "触发 "的条件是什么。它是一个时间范围，在该组中的第一个被触发后，系统在等待所有其他的到达，还是强行查询其他的状态。

谢尔盖，放松。:-)))
他们不是指标，而是他们的模型，有一些预先确定的属性：缺乏相关性，恒定的P。而实验本身是基于蒙特卡洛方法作为数字序列的来源。没有使用真正的引语。

而这个问题在数字上是抽象的：如果有几个相关的来源来估计它，如何确定先验的累积概率。

中子 得到的是一个独立来源的数字实验的结果，所以我的问题暂时还没有答案。只有联合使用指标原则上能提高预测性估计的准确性这一事实仍然是积极和显著的。
 
Yurixx，我不打算争论，但这个话题相当有趣，我不能不管它，我想向你和Neutron询问一些细节。特别是当结果与我的微薄经验大相径庭时（当然不是一场灾难）。<br/ translate="no">

Grasn，我们在代码中使用了同类型的非相关指标，蒙特卡洛方法只是模拟了它们的运行。所有的指标都在每个柱子上被强制轮询，如果所有的指标都有入市 的信号，就开仓。然后计算成功开仓的数量，并与开仓的总数量相关。这样，通过一组指标来确定P- 预测的有效性。
但为什么你认为我们的结果不同呢？
你写道：
...正是由于这个原因，在分析弗拉迪斯拉夫的策略时，我只留下了赫斯特的指标作为主要（可靠）指标，而放弃了选择可靠通道的 "竞争 "方法...

Rosh，我写道：
我认为，事实上，指标越多越糟糕。

我在上面写了一个帖子：
结论只有一个：使用两个独立的指标一般来说会比使用一个指标的结果更差。这是由于进入市场的频率急剧减少。

因此，我们都从实践和理论上得出了相同的结果： 必须有尽可能少的指标，最好是有一个。然而，

Yurixx 发明了一种情况，即几乎每分钟都有一个入口，并证明了第二个指标的必要性，但不是通过增加TS的利润率，而是通过限制经纪公司的交易频率。这是一个稍微不同的案例。
 
到Yurixx
2Rosh
我说的桌子数量是指工具的数量，而不是每张桌子的赌注大小。


如果所有工具的P=0.55，以0.1手买入10对或以1手买入1对，对我来说有什么区别？只是为了多样化，以减少可能的缩减？这毫无意义。利润增长曲线的斜率角度不会改变，因此股本增长速度也不会改变。但是p=0.8将给出一个完全不同的情况。此外，我怀疑任何指标在所有配对处都会有相同的P值。价格变动的性质不同，我想P也会不同。在这种情况下，最好是选择p最大的那一对，而不是多样化。







在这里，你，错过了一个非常重要的点： 是的，回报（在单位时间内的PUNDS）将不会改变。是的，缩水将减少（如1/SQRT{n}，其中n是货币对的数量）。但是，正因为如此，在不超过预先确定的市场风险的情况下，有可能增加
未结头寸 的资本化！这也是为什么我们要把它称为 "新的市场"。而且，与这个组合中的任何单一货币TS相比，它极大地提高了多货币TS的盈利能力（以每单位时间的美元计）。
1...189190191192193194195196197198199200201202203...309
新评论