基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 205

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PS: 尤里，我试过了，用尽了我所有微薄的词汇量... :o)


来吧，谢尔盖。我大体上理解，但细节并不重要。
不知何故，这种做法并没有给我留下印象。
 
Северный Ветер
你误解了我的意思。我想说的是，这个话题中解决的问题在某种程度上类似于质量控制问题，而这些问题又在关于分解的问题中得到了更 "数学化 "的表述。这不是关于组织质量控制的过程，尽管那里也有有趣的观点。它是关于确定一个随机过程的违规问题（虽然看起来很奇怪，但是，例如，生产中的零件尺寸就是一个随机过程，而且有 "记忆"）。如果你抛开惯例，你会发现在其本质上，价格变化的时间表（其背后的市场过程）与质量控制（读作：生产过程控制）非常相似。

最短和最简洁的关键术语描述是在Statistica程序的数学统计电子手册中，在他们的网站上，用俄语。

顺便说一下，当我们谈到歌词的时候，有一个题外话。成功的贸易远不像在工厂里组织质量控制那样容易。

在不连续问题的背景下，Gorchakov对交易的实际应用很有意思

至于我在市场上的方法，分为 "短期 "和 "长期"。"短期 "包括在一个有条件的非平稳模型内，通过a(i)构建不连续标准，该标准相对于平均过程a(i)和过程s(i)的西格玛而言是不变量的

http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/195.html

也就是说，它是一个假设相对价格增量代表对不可观察的静止序列的非静止反应的模型。这是在噪声背景下的信号提取理论中常见的情况。该模型是参数性的，因为恒定长度a(i)（d(i)也是随机变量）可能很小，非参数性标准会产生很大的误差。

这就是我的交易系统的基础。

长期 "方法包括在同一模型内对平均过程a(i)和西格玛过程s(i)的静止性进行永久监测。他们调节短期系统中空头和多头的权重。

实际上我写的关于分布静止性的函数是相对于平均过程a(i)和sigma不变的函数。这样做只是为了验证模型，在检测价格的一些静止性方面没有其他实际意义。实际应用是模型内的工作。

更多:http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
 
PS: Юрий, я старался, исчерпал весь свой скудный словарный запас… :о)


来吧，谢尔盖。我明白大致的轮廓，但细节并不重要。不知何故，这种做法并没有给我留下印象。



我没有说这是最好的，我建议你考虑一下。例如，现在，我正在研究自 相关问题。
 
这是我目前对存在趋势的研究，使用了 "重做的 "自 相关。它只搜索0到4000个计数（搜索的方向对这个方法并不重要）。当地的低点在一定程度上表明了当地趋势的结束（我正在努力计算：o）。趋势本身被检查为从零参考的样本，即发生以下列举：

{0: 20}
{0: 21}
{0: 22}
...
{0: 4000}

我继续研究并思考如何更好地定义标准，有了统计学一切都很清楚。
PS：现在我只是在学习如何在历史数据上定义（识别）一个趋势，即找到它的起点和终点。
 
Avals 07.01.07 20:30
...
更多:http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html

你能说什么呢，很明显是一个统计学家写的。:)

我还要补充一点，看来帕斯图霍夫在论文中写的并不是他的全部意思。看来，H-波动性，它也可以被附加到这个问题的解决上。
 
<br/ translate="no">中子：
...
r[i]=SUM{（Open[i+1+k]-Open[i+k]）*（Open[i+k]-Open[i-1+k]）}/SUM{|Open[i+1+k]-Open[i+k]）*（Open[i+k]-Open[i-1+k]|），其中在窗口k=0...100（举例）的情况下进行加总。
...


是的，我忘了在以前的帖子中补充，我不使用数据上的滑动窗口来计算自 相关，并认为它的引入是没有道理的，当然，除非Neutron 显示出它的优势。PS:



中子： 让我们不仅在市场上，而且在研究中获得最佳行为！



因此，你去那里，决定以最佳方式做我的研究。:о)
 
Avals 07.01.07 20:30
...
Еще: http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html

我能说什么呢，很明显是一个统计学家写的。:)

我还应该补充的是，帕斯图霍夫在论文中写的东西似乎并不是他的全部意思。看来，H-波动性，它也可以被附加到这个问题的解决上。

是的，我的教育不足以理解它所说的内容。当然，你可以想出办法。
似乎在不久的将来预期的事情已经发生了--科学领域的专业人士从理论走向实践。
为什么不呢？MT4在这方面提供了很好的机会。
因此，不久之后，这里的家庭主妇们将无事可做。:-)))

PS北风，什么是H-volatility ?
 

...

PS北风，什么是H-volatility ?

在这里http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9，大约在页面的一半处，有一个来自原始资料的简短摘录。
 
塔勒布描述了一个由多种некоррелированных 工具组成的投资组合的崩溃情况。大致上也有自动套利（一个印度程序员/数学家写了一个程序来计算头寸的方向和大小）。他大约三年的所有利润（6亿）在几周内就损失了。当他绝望地问印度人--这种情况（已经发生的事情）的概率是多少时，他在计算后回答--11(!) sigmas :)

翅膀，翅膀....腿部

好吧......。)))
问题是，他没有正确计算。
因此，在实践中发现，如果你取任何数量的自组织动态系统的总和，你在输出中得到相同的SDS。
(有相同的转调和平调。;D)

我想推荐另一篇引人入胜的文章...
http://www.fractals.ru/pdf/23Mavrikidi.pdf
(对于那些只对市场和个人财富感兴趣的人可能不会打开--它没有说任何关于市场的事情，所以对他们来说没有任何有趣的东西）。

P.S. 谢谢你，solandr，建议一个理论家来回应我的偏见...
 
<br / translate="no">Yurixx。
看起来在不远的将来所期待的事情已经在发生--来自科学的专业人士正在从理论走向实践。


错了，来自科学的专业人士已经在市场上呆了很久了。而专业人士从资本形成到完全毁灭的结果是非常不同的。
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