基于艾略特波浪理论的交易策略 - 页 199

新评论
 
塔勒布描述了一个由许多不相关 的工具组成的投资组合的崩溃情况。粗略地说，还有自动套利（一个印度程序员/数学家写了一个程序来计算头寸的方向和大小）。大约三年的所有利润（6亿），该交易员在几周内就失去了。当他绝望地问印度人--这种情况（已经发生的事情）的概率是多少时，他在计算后回答--11(!) sigmas :)

翅膀，翅膀....腿部
 
<br / translate="no"> 在多币种投资组合的情况下，缩水的数量取决于所使用的N种工具的数量，因为。
Dm（t）=SQRT（1/n）*t^（1-p）。



中子，如果货币对是独立的，这将是真的。但我建议使用他们的关联性和地段选择。在这种情况下，缩减量可能会大大减少。我认为，如果我们选择货币和手数，使投资组合移动40-50点，这将是一个解决 "如何超越外汇 "的问题 :)
 
关于多指标。我也试过这样做。虽然不完全是这样。我认为从M1到H4的时间序列上EMA(20)和EMA(40)的交叉是一个进入信号。我在M15的欧元兑美元测试器中运行了这一切，用EMA增加和删除时间段。其结果很有趣。M1和H4使结果更糟。M5、M15、M30、H1正在改善。特别是M15和H1的结果大幅提高。至于一个时间框架上的指数...我想我将同意他们中的大多数。它们都是一样的，最主要的是它们都是价格的衍生品......。因此，除了混乱和计算错误，他们几乎不会给我们任何东西......。在这方面，我对另一件事感到惊讶。为什么几乎没有考虑到成交量的指数？我不同意外汇中的数量是纯属虚构的说法。只要看看MT4中的交易量，看看它们在一天中是如何周期性变化的（顺便说一下，这里是一个稳定的周期），以及它们的急剧增长是如何与价格的急剧跳跃相关的（顺便说一下，不仅仅是在新闻上）。当我刚开始的时候，我总是把跳跃过程中交易量的增长作为衡量趋势可靠性的指标。也许多个指标 的想法可以以某种方式附加到量上？
 

solandr волатильность так же как и фрактальность каждый понимает по своему :)))
Скажу по другому "амплитуда колебаний" у GBP/USD чуть больше чем у EUR/USD.
Чем чаще и "резче" происходят движения, как в одну так и в другую сторону, тем проще
увеличить или спустить депозит, нежели делать это при боковом тренде :)

我想这就是我所说的...日线的点差包含了关于一天中价格运动的最大振幅的信息。也就是说，我们有关于一天内一笔交易的最大潜在利润的信息，根据计算，这对两个货币对来说应该是相等的。虽然，如果你已经在你的策略中从未来3-5天的长期分析简单地传递到日内游戏，考虑到一天内英镑的额外抽动，以及预期利润在10-20点的订单，那么，当然，货币对英镑的变化只能促进它。相反，我尽量避免这样做，因为预测长期趋势可能更容易（从你有更多时间思考和证明结论的意义上来说），而不是白天货币的短期抽搐。不过我个人并不反对你的系统。试着在磅上玩。我祝愿你在新货币方面取得成功。

PS：顺便说一下，我可以建议你不要把自己限制在其中一种货币上。我以前也是这样做的--比如说我看了一个欧元兑美元。但现在我已经在我的经纪人那里的所有可用货币上安装了我的专家顾问。其中有19人。相应地，我减少了手数，因为未结头寸的数量大幅增加。我认为这有助于我观察不同货币走势的一些技术差异，并相应地改进专家顾问。我还训练我的眼睛来识别技术图像，并形成我自己的推测、观察和结论，我认为这有助于我根据这里描述的策略来改进我的专家顾问。







solandr 谢谢你的提示:)))
我试图在一个月内不把自己限制在一个货币对上。
你是否设法手动跟踪19种货币对？
还是你在所有货币对上同时使用你的EA？
分享这个秘密:)))
 
此外，我非常怀疑任何指标在所有货币对上都会有相同的P。价格变动的性质不同，我想P也会不同。在这种情况下，最好选择p最大的那一对，而不是分散投资。



Yurixx， 应该只有一个指标，它应该在所有货币对和所有时间框架上平等地工作。为什么要创建一个 只适用于欧元/美元的指标，而且只适用于H1时间框架？
如果你可以选择--同时在几个Bp上交易0.1手，或者在一个Bp上交易1手，
，我选择第一种!
相信我的话吧 :)
 
<br / translate="no">
此外，我非常怀疑任何指标在所有货币对上都会有相同的P。价格变动的性质不同，我想P也会不同。在这种情况下，最好是选择p最大的那一对，而不是多样化。


Yurixx， 应该只有一个指标，而且它应该在所有货币对和所有时间框架上都同样有效。为什么要创建一个只适用于欧元/美元的指标，而且只适用于H1时间框架？
如果你可以选择--以0.1手的价格同时交易几个Bp，或者以1手的价格交易一个Bp。
我选择第一个!
相信我的话吧 :)

我愿意。:-)
而关于指标，你只是不理解我。当然应该有一个指标，我指的是一个相同的指标。为每个货币对或每个TF创建一个自己的指标的想法--只有远离外汇的人才能想出这样的想法。我说的是指标的预测有效性，那是用字母p 表示的。
采取任何最好的指标并计算其在不同货币对上的p。你会看到，这些数值彼此不同。如果指标真的很好，差异会很小，2-3个点。在最坏的情况下，它将是激进的。但所有对的价值相同是科幻小说。

我检查了这两个人，我认为Rosh的立场更合理。
Yurixx 无意冒犯 :)))

有什么不满的，亚历克斯？你的观点被你自己的实验所证实。相当可敬。
另外，我在同一页上，同意中子 关于多样化的论点。因此，我们的立场并没有那么大的分歧。
 
尤里，预测性有效性本身也并不完全清楚它是什么。例如，Muves在趋势上表现良好，躺在平地上。你打算如何计算这个非常P？在一年中的平均水平？在最好或最坏的情况下？顺便说一下，关于一组指标的联合概率问题的表述在我看来并不十分正确。
 
你的观点被你自己的实验所证实。相当可敬。


Yurixx 的新实验是分散投资和止损:))


开票时间 种类 批量 项目 价格 S/L T/P 收盘时间 价格 佣金 税费 交换利润
9067137 2006.12.08 13:50 余额存款 5 000.00
9067143 2006.12.08 13:50 卖2.50 audusd 0.7890 0.0000 0.0000 2006.12.15 10:53 0.7799 0.00 0.00 -106.00 4 550.00
9301680 2006.12.15 10:53 卖出 5.00 GBPUSD 1.9562 0.0000 0.0000 2006.12.15 17:00 1.9526 0.00 0.00 1 260.00
9301700 2006.12.15 10:53 买入 5.00 英镑兑美元 1.9566 0.0000 0.0000 2006.12.15 11:05 1.9574 0.00 0.00 280.00
9328406 2006.12.15 17:05 买入 5.00 GBPUSD 1.9528 1.9530 0.0000 2006.12.15 17:49 1.9530 0.00 0.00 70.00
9328414 2006.12.15 17:05 买入 2.50 英镑兑美元 1.9528 1.9530 0.0000 2006.12.15 17:49 1.9530 0.00 0.00 35.00
9330359 2006.12.15 17:50 买入 5.00 GBPUSD 1.9533 1.9620 0.0000 2006.12.19 10:08 1.9635 0.00 0.00 -25.90 3 570.00
9330369 2006.12.15 17:50 买入 2.50 英镑兑美元 1.9533 1.9621 0.0000 2006.12.19 10:08 1.9635 0.00 0.00 -12.96 1 785.00
9393202 2006.12.19 14:42 买入 11.00 英镑兑美元 1.9599 0.0000 0.0000 2006.12.19 14:47 1.9605 0.00 0.00 0.00 462.00
9393416 2006.12.19 14:47 买12.00 英镑兑美元 1.9608 1.9612 0.0000 2006.12.19 15:12 1.9623 0.00 0.00 0.00 1 260.00
9394181 2006.12.19 15:12 买入13.00 英镑兑美元 1.9627 0.0000 0.0000 2006.12.19 17:01 1.9628 0.00 0.00 91.00
9396724 2006.12.19 17:01 卖出 13.00 GBPUSD 1.9625 1.9592 0.0000 2006.12.21 15:45 1.9579 0.00 0.00 -76.44 4 186.00
9455535 2006.12.21 15:46 卖出 16.00 GBPUSD 1.9575 0.0000 0.0000 2006.12.22 19:25 1.9566 0.00 0.00 -23.52 1 008.00
9487689 2006.12.22 22 22:57 卖出 17.00 GBPUSD 1.9586 0.0000 0.0000 2006.12.26 14:44 1.9581 0.00 0.00 -49.98 595.00
9491588 2006.12.26 14:45 买入 17.00 GBPUSD 1.9578 1.9630 0.0000 2006.12.28 15:55 1.9644 0.00 0.00 -179.69 7 854.00
9535446 2006.12.28 15:56 买入 22.00 GBPUSD 1.9651 0.0000 0.0000 2007.01.02 17:43 1.9731 0.00 0.00 -175.56 12 320.00
9608161 2007.01.03 21:25 买入 5.00 USDDAR 7.0150 7.0151 0.0000 2007.01.04 12:22 7.0340 0.00 0.00 -196.91 1 350.58
9608196 2007.01.03 21:27 买入 5.00 USDSGD 1.5350 1.5320 0.0000 2007.01.04 14:50 1.5370 0.00 0.00 58.68 650.62
9608215 2007.01.03 21:29 买入 5.00 USDDKK 5.6635 5.6767 0.0000 2007.01.04 12:22 5.6863 0.00 0.00 43.54 2 004.82
9608244 2007.01.03 21:30 买入 5.00 USDSEK 6.8640 6.8906 0.0000 2007.01.04 12:22 6.8998 0.00 0.00 0.00 67.67 2 594.28
9609733 2007.01.03 23:09 卖出 5.00 EurusD 1.3168 1.3115 0.0000 2007.01.04 12:22 1.3105 0.00 0.00 52.50 3 150.00
9609734 2007.01.03 23:09 卖出 5.00 GBPUSD 1.9510 1.9506 0.0000 2007.01.04 07:48 1.9506 0.00 0.00 -21.00 140.00
9609736 2007.01.03 23:09 卖出 5.00 GBPJPY 232.81 232.11 0.00 2007.01.04 12:22 232.05 0.00 0.00 -292.71 2 228.55
9616006 2007.01.04 07:56 卖出 5.00 GBPUSD 1.9507 1.9446 0.0000 2007.01.04 12:22 1.9443 0.00 0.00 0.00 2 240.00
9625809 2007.01.04 12:36 买入 5.00 USDDAR 7.0507 7.0655 0.0000 2007.01.04 14:54 7.0740 0.00 0.00 0.00 1 646.88
9625914 2007.01.04 12:43 买入 5.00 USDSEK 6.9085 6.9172 0.0000 2007.01.04 14:50 6.9222 0.00 0.00 989.57
9625930 2007.01.04 12:44 卖出 5.00 GBPJPY 231.90 231.75 0.00 2007.01.04 13:31 231.75 0.00 0.00 0.00 440.62
9625982 2007.01.04 12:47 买入 5.00 USDJPY 119.36 118.37 0.00 2007.01.04 15:42 119.37 0.00 0.00 0.00 41.89
9626003 2007.01.04 12:49 买入 5.00 Eurchf 1.6137 1.6089 0.0000 2007.01.04 13:51 1.6139 0.00 0.00 81.21
9626019 2007.01.04 12:50 卖出 5.00 EurusD 1.3097 1.3194 0.0000 2007.01.04 15:38 1.3093 0.00 0.00 0.00 200.00
9626022 2007.01.04 12:50 卖出 5.00 GBPUSD 1.9436 1.9454 0.0000 2007.01.04 21:40 1.9433 0.00 0.00 0.00 105.00
9626041 2007.01.04 12:52 卖出 5.00 CHFJPY 96.86 96.84 96.39 2007.01.04 13:57 96.84 0.00 0.00 0.00 83.90
9627627 2007.01.04 13:55 买入 5.00 USDDAR 7.0452 7.0660 0.0000 2007.01.04 14:54 7.0732 0.00 0.00 0.00 1 979.30
9627737 2007.01.04 13:58 卖出 5.00 CHFJPY 96.76 96.75 0.00 2007.01.04 20:58 96.64 0.00 0.00 0.00 503.82
9627947 2007.01.04 14:03 卖出 5.00 GBPUSD 1.9450 1.9490 0.0000 2007.01.04 14:24 1.9441 0.00 0.00 0.00 315.00
9628629 2007.01.04 14:24 卖出 5.00 GBPJPY 231.61 232.55 0.00 2007.01.04 20:58 231.56 0.00 0.00 0.00 146.94
9629742 2007.01.04 14:45 买入 5.00 USDNOK 6.3212 6.3122 0.00 2007.01.04 15:45 6.3221 0.00 0.00 71.18
9630224 2007.01.04 14:56 买入 5.00 USDDAR 7.0925 7.0840 0.0000 2007.01.04 15:58 7.0940 0.00 0.00 0.00 105.72
9630229 2007.01.04 14:56 买入 5.00 USDZAR 7.0937 7.0855 0.0000 2007.01.04 20:59 7.0955 0.00 0.00 126.84
9630237 2007.01.04 14:56 买入 5.00 USDDAR 7.0925 7.0842 0.0000 2007.01.04 15:58 7.0940 0.00 0.00 0.00 105.72
9630239 2007.01.04 14:56 买入 5.00 USDDAR 7.0925 7.0840 0.0000 2007.01.04 15:59 7.0930 0.00 0.00 0.00 35.25
9633155 2007.01.04 15:54 卖出 5.00 EurusD 1.3086 1.3184 0.0000 2007.01.04 17:19 1.3084 0.00 0.00 0.00 100.00
9633872 2007.01.04 16:11 卖出 5.00 GBPUSD 1.9466 1.9454 0.0000 2007.01.04 16:30 1.9451 0.00 0.00 0.00 525.00
9633889 2007.01.04 16:11 卖出 5.00 EurusD 1.3110 1.3102 0.0000 2007.01.04 16:30 1.3095 0.00 0.00 0.00 750.00
9633992 2007.01.04 16:12 卖出 5.00 GBPUSD 1.9467 1.9454 0.0000 2007.01.04 16:29 1.9451 0.00 0.00 0.00 560.00
9634984 2007.01.04 16:37 卖出 5.00 GBPUSD 1.9443 1.9443 0.0000 2007.01.04 17:18 1.9439 0.00 0.00 0.00 140.00
9634988 2007.01.04 16:37 卖出 5.00 GBPUSD 1.9442 1.9541 0.0000 2007.01.04 17:19 1.9441 0.00 0.00 0.00 35.00
9634989 2007.01.04 16:37 卖出 5.00 GBPUSD 1.9442 1.9442 0.00 2007.01.04 17:18 1.9441 0.00 0.00 0.00 35.00
9634990 2007.01.04 16:37 卖出 5.00 GBPUSD 1.9442 1.9442 0.00 2007.01.04 17:18 1.9441 0.00 0.00 0.00 35.00
9636610 2007.01.04 17:21 卖出 5.00 GBPUSD 1.9444 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9437 0.00 0.00 0.00 245.00
9636613 2007.01.04 17:21 卖出 5.00 GBPUSD 1.9444 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9437 0.00 0.00 0.00 245.00
9636617 2007.01.04 17:21 卖出 5.00 GBPUSD 1.9443 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9437 0.00 0.00 0.00 210.00
9636619 2007.01.04 17:21 卖出 5.00 GBPUSD 1.9443 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9437 0.00 0.00 0.00 210.00
9636622 2007.01.04 17:21 卖出 5.00 GBPUSD 1.9443 1.9456 0.0000 2007.01.04 21:37 1.9436 0.00 0.00 0.00 245.00
9640117 2007.01.04 20:34 卖出 5.00 EurusD 1.3083 1.3102 0.0000 2007.01.04 21:38 1.3080 0.00 0.00 0.00 150.00
0.00 0.00 -938.28 64 148.69
关闭的P/L。63 210.41
公开交易。
开票时间 种类 地段 项目 价格 S/L T/P 价格 佣金 税费 交换 利润
没有交易
0.00 0.00 0.00 0.00
浮动盈亏: 0.00
工作订单。
开票时间 种类 地段 项目价格 S / L T / P 市场价格
没有交易

摘要。
存款/提款: 5 000.00 信用额度: 0.00
关闭的交易盈亏。63,210.41 浮动盈亏: 0.00 保证金: 0.00
余额：68 210.41 股本：68 210.41 自由利润率：68 210.41
 
<br/ translate="no"> solandr 谢谢你的推荐:))
我尝试了一个月，不把自己限制在一个货币对上...
你是手动追踪19个货币对吗？
，还是同时对所有货币对使用EA？
分享秘密:)))

当然，我使用EA。该EA是相同的，它以完全相同的算法在所有货币对上工作，纯粹是基于图形的绘制。只是对于每个货币对，专家顾问使用不同的magiknumber进行订单管理。专家顾问背后的想法是通过本主题上文所述的一阶和二阶收敛回归来识别转折点。此外，只要价格离开一阶和二阶回归的96%置信区间，我们就认为自己处于一个转折点。计算是在图表D1上进行的。然后在M30期间，我们寻找反转的迹象，以便在趋势反转时进入头寸。这些迹象可能是，例如，线性回归的下行或上行通道被打破，与最近发生的趋势相吻合。或者前一天的最大值或最小值可以作为反转的证据。我还没有决定这两种方法中哪一种更可靠。在M30上突破趋势时，我们的止损平均比突破前一天的高/低点时短2倍。但在突破线性回归通道时进场，获得止损的概率比突破前一天的极值时进场的概率高2倍左右。所以我坐在这里做实验。相反，我观察专家顾问如何处理这些条目。不需要太多的人工干预。此外，我想在最近的将来我就能对它进行编程。该策略的目的是通过长期持有和补仓进行头寸交易。我想这对我个人来说只是比较安静，因为总是有足够的时间来思考。下面是一个实验性的订单例子（这些订单是在修改专家顾问的算法过程中开出的，如果在最终的变体中开出会更好，但我认为从下面的报告中可以看出仓位交易的意义）。从这个数据来看，在2006年12月21日至2007年1月4日期间，我在这个符号上获得了511个点的利润， 。然而，我不能夸口说在总体上有什么好结果。我将继续我的实验。





PS：顺便祝贺所有参与者达到第100页！！！。:o)
 
伙计们，我想在我们进行的时候问一个问题。在这个主题的印象下，我想玩玩赫斯特指数。但我绝对不明白如何计算它！"。或者说，如何计算一个系列的全部数值是清楚的，而且描述得非常好。但我们感兴趣的是以点为单位的数值！这就是为什么我们要把它作为一个整体。什么是赫斯特指数在一个点上--这绝对是不清楚的。说，我们可以在重叠的窗口计算。但由于窗口很小，我们无法了解我们将得到什么，因为谈论任何统计数据都没有意义。如果是一个大窗户，赫斯特会过于平均，一般不会有太大的兴趣。有没有关于如何摆脱这种情况的建议？

哎呀...对不起，我犯傻了。解决办法是这样的。我们在日线图上看赫斯特，在分钟图上计算它。我说得对吗？
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