Matstat 计量经济学 Matan - 页 35

新评论
 
secret #:
市场时间是离散的，因为市场上的事件流--出价、交易--是离散的。

竞价和交易并不是在固定的时间点上发生的。通常情况下，泊松流模型被用于此类现象。它们中的时间是连续的。

 
secret #:
我相信是心甘情愿的，但为什么要这样做呢？ 在两个时间点之间插入一些东西是没有意义的，因为在时间点之间发生的事情是由Level2和Level3的更详细的离散的事件流决定的。

一些类比可以是像流体力学（或一般的所有连续体力学）这样的科学，其中通常不考虑真实物质的原子性。

这简化了许多计算（在原则上使之成为可能）。

更具体地说，人们可以通过阅读，例如现代投资组合理论或与期权有关的理论来理解它。

 
Aleksey Nikolayev #:

然而，非常理想的是，股权仍然与这一模式相一致。至少需要这样做，才能做出系统的组合。

这导致了辅助指标，在某种意义上衡量股权对这个模型的适合程度。例如，这是漂移为正的显著性水平和/或增量之间没有关联的显著性水平。

在构建系统组合时，出现了新的衡量标准--相关矩阵和这些相关的（辅助）重要性水平。

在我看来，将投资组合的构建表述为两个连续的任务更为简单。首先，确定组合成分之间的相关性，然后确定组合的总权重。第二个问题似乎从根本上来说更为重要，对于我们的小型存款来说，它可以在固定时间内优化利润的意义上得到解决（在其权益缩水超过一定水平时提前终止投资组合交易的条件下）。

 
secret #:
我愿意相信这一点，但为什么有这个必要呢？ 在两个时间点之间插入一些东西是没有意义的，因为在时间点之间发生的事情是由Level2和Level3的更详细的离散事件流决定的。

用于模拟市场和非市场过程的函数是连续的，更容易理解。要理解离散的实体要难得多。此外，在一个大的集合中，有一个其成员的属性积累的效果，它就像人群对价格的意见。它本质上是连续时间的（关于价格的总体意见），也不是离散的。但在这样那样的价格下购买和出售的决定是不连续的。

 
所有这些理论都离现实生活很远)
 
secret #:
所有这些理论都离现实生活很远)

每个人都有自己的生活)

 
secret #:
所有这些理论都离现实生活很远)

不是那么遥远。这里对偏远程度的衡量进行了定性。


以及更具体的金融数学，这里。


来自肯德尔的报价https://www.mql5.com/ru/forum/368720/page30#comment_24266356

你在哪里可以给出 "一个半挖掘机 "的答案，在哪里不可以，都是由手头的具体任务决定的。毕竟，一个挖掘机可以工作一个半小时。

 
Aleksey Nikolayev #:

在构建系统组合时，出现了新的衡量标准--相关矩阵和这些相关的（辅助）重要性水平。

在我看来，将投资组合的构建表述为两个连续的任务更为容易。首先，确定组合成分之间的相关性，然后确定组合的总权重。第二个问题在原则上更重要。 对于我们的小额存款，它可以在固定时间内的利润最优化的意义上得到解决（在股权缩水超过指定水平时提前终止组合交易的条件下）。

当我们使用 "接受或不接受 "的方法时，还有一种更受欢迎的（针对小额存款）方法。它可以被正式确定为在存款增加规定的倍数或 减少规定的倍数（追加保证金）后的退出。如果我们不添加与时间有关的条件，结果将是微不足道的--体积越接近零越好（时间趋向于无穷大）。我们需要在达到预定的时间时增加一个输出，或者优化预期报酬与时间的比率。

 
Aleksey Nikolayev #:

还有一种流行的（针对小额存款的）方法，即在采取或离开的基础上进行交易。它可以被正式确定为当存款增加规定的倍数或 减少规定的倍数（追加保证金）时的退出。如果我们不添加与时间有关的条件，结果将是微不足道的--体积越接近零越好（时间趋向于无穷大）。要么你需要在达到给定的时间时增加一个输出，要么在输出之前优化预期报酬率到时间。

在被许多人低估的 "玩家破产问题 "和其他马汀格中，有一个选项可以选择最佳乘数（最大化回合数和/或期望的可实现条数）。
在无限的游戏中，拥有有限资本的玩家会破产，这一事实已经被阅读并被压抑；
，但小规模存款的高风险是最优的这一观点却没有。小规模交易更快/更可靠，这也是天生的悖论之一。

 
Maxim Kuznetsov #:

在许多人看不懂的 "毁掉玩家的问题 "和其他马丁格，有一个选项可以选择一个最佳的乘数（最大化回合数和/或预期可实现的条数）。
拥有有限资本的玩家在无限的游戏中会破产，这一事实已经被解读并被压抑；
，但小规模存款的高风险是最优的这一点却没有。至于小规模交易更快/更可靠的悖论，这是产生的悖论之一。

矛盾的是，输掉比赛只能通过增加风险来减少损失。你不可能通过这种方式（从一场失败的比赛中）获得利润。

对我来说，这听起来就像 "病人死前出汗 "的笑话）。

你不可能 "在不改变任何东西的情况下把一个亏损的经济变成一个盈利的经济")。

1...2829303132333435363738
新评论