Matstat 计量经济学 Matan - 页 37

[Vasiliy Sokolov]

secret #:
不会的。例如，计算赫斯特的白天和黑夜。或者在每日波动率低的时候和高的时候（它在市场上没有什么变化）。在有新闻和没有新闻的时期。扰动是通过多币种分析检测出来的。这就是市场与SB的区别--现实生活中的 "物理学"，而不是有公式的魔法）。

一般来说，赫斯特不应该对波动作出反应。如果是这样，那么计算X的公式是错误的。

Aleksey Nikolayev#:

如果你把SB的实施情况和Hearst的计算方法放在一起，情况会是一样的)

在SB赫斯特将明显接近0.5（而且更稳定）。当然，这种意义的价值将取决于计算方法的准确性。

Aleksey Nikolayev#:

但还需要额外的检查。例如，有可能平均数是0.5，但方差与SB的方差有很大差别。

与其他任何统计数字一样--平均值、stddev、相关性--任何计算出的数字都有其阴影：置信系数。

[Vasiliy Sokolov]

secret #:
我们可能在谈论不同的事情。以正弦波为例。如果窗口比周期大得多--它是可逆的，如果它比周期小得多--它是趋势的。

p.s. y=sqrt(t)可能是波动率，不是价格。

那么，在这种情况下，赫斯特也是以对数尺度计算的点的线性回归。在正弦波的情况下，我们必须得到一组点，它在开始时迅速增长（快于0.5），然后缓慢下降（小于0.5）。即会得到这样的扑克牌面。另一件事是，在这种情况下，线性回归会显示出它到底是什么，这就是为什么人们应该看一看残留物，如果人们认真使用这个指标的话。

[secret]

Aleksey Nikolayev #:

科学可以做很多阴阳师，但这个问题的数学含义我不清楚。

sma，它也会有一个内置的mnc)

这样，除了平滑之外，距离的平方之和的最小值也得到了尊重。

[Aleksey Nikolayev]

Vasiliy Sokolov #:

与其他任何统计数字一样--平均值、stddev、相关性--任何计算出的数字都有其阴影：置信系数。

如果我们谈论的是置信区间，在我所看到的赫斯特公司关于实际资产的所有研究中，置信区间总是包括一个0.5的数值。

如果我们谈论的是赫斯特和0.5之间的差异的显著性水平，它不太可能很高，尽管我不记得有这样的研究。

[Aleksey Nikolayev]

secret #:
sma，它仍然会有内置的mnc)

因此，除了平滑之外，还有一个最小的距离平方之和。

那么，它可能是某种加权移动平均线，其系数是通过MNA计算的。

基本上，这是一个标准的线性预测问题，但它通常被表述为一种理论，在你的现实生活中不太可能需要）例如，这是Kolmogorov的一篇文章，Shurik曾经携带过)

[sibirqk]

secret #:
sma，它也会有一个内置的Mnc)

这样，除了平滑之外，还能保持最小的距离平方之和。

如果你取MNC在区间上构建的直线的中点，然后对整个行进行滑动窗口，那么这些中点的总和将产生一个简单的MA。

[vladavd]

secret #:
在Matan中是否有某种滑块可以使自己居中，就像一个近似值？

像这个？

[secret]

vladavd #:

像这个？

是的，就像这样。的确，这个特别的故事很棘手--它只以故事为中心，在最右边的点上与通常的lwma相匹配。

[a007]

secret #:
我的交易机器人需要10行)

1,000个字符长的字符串？

[Aleksei Stepanenko]

secret #:
是的，算是吧。的确，这个特别的故事很棘手--它只以故事为中心，在最右边的位置与通常的Lwma相匹配。

奇迹并没有发生。遗憾的是