Matstat 计量经济学 Matan - 页 14 1...789101112131415161718192021...38 新评论 Yousufkhodja Sultonov 2021.05.15 15:49 #131 赫斯特指数被用于经济学--在技术分析中证明趋势预测（在上述函数中，初始序列将是价格增量），在自然科学中--在分析各种实验数据时--识别新的过程特征 [5].我建议将赫斯特与PNB能力进行比较。我已经准备好分析任何系列。条件是：系列的数据应固定在相等的时间间隔内，相同的数字不应挨在一起。任何方法都不会比PNB更好地描述这个系列，也不会给出它的特征。任何过程都由一个参数和两个系数来描述，分析数字的差异。根据原则，总共需要至少4位数的系列，越多越好。最后，停止寻找任何系列中的最佳模式。最后，不要再寻找模式了，或者在我活着的时候，给PNB一个像样的斗争吧！。 Доктор 2021.05.15 15:58 #132 Maxim Dmitrievsky: 我不同意，通过稀释tick流，你可以实现更准确的信号，即使在趋势中。 如果HFT策略是以ticks为单位，那就有可能。首先是利用相邻刻度线之间的关联性。而这种关联是存在的。 它在分钟上已经没有意义。那里的ACF与SB的ACF没有明显区别。 Yousufkhodja Sultonov 2021.05.15 15:59 #133 Доктор:没有魔法!通常的反趋势策略。反趋势是不受欢迎的，原因很明显。趋势交易者在平盘上损失一点，而在趋势上赚得很多。在平地上，你给自己滴上一些缬草。在潮流中，你喝香槟。反趋势者在平盘上赚了点钱，但在趋势上却损失惨重。在平地上，你静静地祈祷，并保持你的手指交叉。在一个趋势下，救护车将你带走，因为你的心脏病发作。萨沙下注160美元。好吧，这就像一张游乐场的入场券。你不介意失去。但这是一个很大的乐趣。清一色的反潮流，不利于严肃的业务。 平淡是一种没有发展的趋势。你需要及时地从一个趋势切换到一个反趋势。 Aleksey Nikolayev 2021.05.15 16:00 #134 secret: 不会的。例如，计算赫斯特的白天和夜晚。或者在低日波动率和高波动率时（它在市场上变化不大）。在有新闻和没有新闻的时期。扰动是通过多币种分析检测出来的。这就是市场与SB的区别--现实生活的 "物理学"，而不是用公式的魔术) 当然，有可能 "调整 "SB以达到类似的效果（同时保持不能赚钱）。例如，通过引入方差对时间的依赖性。对实现这种 "纠正的 "SB的选择性赫斯特可能会根据党的路线而波动，但赚钱的可能性不会出现。 我不是说赫斯特毫无意义，只是说不应该懒于研究理论，这将有助于从数量上评估其重要性，而不仅仅是用苛刻的实践眼光) 例如，这里有一篇 估计赫斯特对SB的置信区间的文章。 Доктор 2021.05.15 16:09 #135 Aleksey Nikolayev:当然，有可能 "调整 "SB以达到类似的效果（同时保持不能赚钱）。例如，通过引入方差对时间的依赖性。对实现这种 "纠正的 "SB的选择性赫斯特可能会根据党的路线而波动，但赚钱的可能性不会出现。我不是说赫斯特毫无意义，只是说不应该懒于研究理论，这将有助于从数量上评估其重要性，而不仅仅是用苛刻的实践眼光)例如，这里有一篇文章，对赫斯特的置信区间进行了估计。 我认为很明显的是，Hearst样本会有一个非零的方差，并且会在没有任何 "编辑 "的情况下围绕某个数值波动。对于SB约0.5。 secret 2021.05.15 16:15 #136 Aleksey Nikolayev:当然，有可能 "调整 "SB以达到类似的效果（同时保持不能赚钱）。例如，通过引入方差对时间的依赖性。对实现这种 "纠正的 "SB的选择性Hurst，肯定会根据党的路线而波动，但赚钱的可能性不会出现。 如果在SB中引入了依赖性，为什么不显示出来呢）。p.s. 赫斯特是一个分形维度，而不是一个方差。p.p.s. 就理论而言，这很有趣。在实践中，采取任何回报系统，并在历史上运行，要方便得多--哪里赚了，哪里就有 "赫斯特") secret 2021.05.15 16:20 #137 Доктор:在会议记录上已经没有意义了。在那里，ACF与SB的ACF不再有任何意义上的区别。 分钟的货币对是可以退回的，但平均交易量低于点差。 Yousufkhodja Sultonov 2021.05.15 16:37 #138 secret: 分钟的货币对是可逆转的，但平均交易量低于点差。 我也是在急剧地跑了一笔存款后才开始相信这一点的。即使是多空模式也没有帮助。 Доктор 2021.05.15 16:40 #139 secret:就理论而言，这很有意思。在实践中，采取任何返回系统并通过历史来运行它要方便得多--哪里有收入，哪里就有赫斯特）。 你打败了我））））。我正准备写同样的东西。现在我再补充一下。 首先，它实际上可以被测量。在我的时间里，我做了很多关于不同市场和工具的赫斯特测量。 其次，人们必须以非零方差来衡量选择性赫斯特。而在几乎所有的情况下，0.5的数值都落在置信区间 内。在大样本上，人们可以得到一个更精确的值，例如0.51，然后确保趋势TS在这个仪器上工作。或者反过来说，我们可以得到0.49，并检查出趋势性TP的失败。 第三。赫斯特使我们能够进行深入分析。例如，问题是：在分钟图上，削薄点位会改善交易系统的参数吗？答案是否定的，因为减薄不会改变Hurst，不会改变系列在分钟上的持久性，因此不会增加交易系统的盈利能力。 Wizard2018 2021.05.15 16:52 #140 Yousufkhodja Sultonov:赫斯特指数用于经济学--在技术分析中证明趋势预测（在上述函数中，初始序列将是价格增量），在自然科学中--在分析各种实验数据中--识别新的过程特征 [5].我建议将赫斯特与PNB能力进行比较。我已经准备好分析任何系列。条件是：系列的数据应固定在相等的时间间隔内，相同的数字不应挨在一起。任何方法都不会比PNB更好地描述这个系列，也不会给出它的特征。任何过程都由一个参数和两个系数来描述，分析数字的差异。根据原则，总共需要至少4位数的系列，越多越好。最后，停止寻找任何系列中的最佳模式。最后停止寻找模式，或者在我活着的时候给PNB一个像样的回应! 有（而且是相当多的）图表交易系统/方法根本 不在乎哪只眼睛在哪个管子上，即赫斯特或H-Aolatility。将图表划分为趋势/平坦并不是任何系列的必然和特征，而只是对图表和交易的一种非常 狭隘的看法，当然人们可以这样做（但这样做是死路一条），或者人们可以用另一种方式做。因此，我们可以得出完全不同的方法，这些方法既不能归于趋势方法，也不能归于平面方法。世界和市场是多面的。但你看它的方式是最后的结果。他们把它分为趋势/翻牌，用0.5我们达到了一个僵局，我们来到赫斯特，由平坦的系统赚取的东西在趋势下会失去，反之亦然。关于这个问题，有一幅很好的漫画--但我太懒了，没有时间去找链接。(拓展你的思维，交易员朋友们：）））。 1...789101112131415161718192021...38 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
赫斯特指数被用于经济学--在技术分析中证明趋势预测（在上述函数中，初始序列将是价格增量），在自然科学中--在分析各种实验数据时--识别新的过程特征 [5].我建议将赫斯特与PNB能力进行比较。我已经准备好分析任何系列。条件是：系列的数据应固定在相等的时间间隔内，相同的数字不应挨在一起。任何方法都不会比PNB更好地描述这个系列，也不会给出它的特征。任何过程都由一个参数和两个系数来描述，分析数字的差异。根据原则，总共需要至少4位数的系列，越多越好。最后，停止寻找任何系列中的最佳模式。最后，不要再寻找模式了，或者在我活着的时候，给PNB一个像样的斗争吧！。
我不同意，通过稀释tick流，你可以实现更准确的信号，即使在趋势中。
如果HFT策略是以ticks为单位，那就有可能。首先是利用相邻刻度线之间的关联性。而这种关联是存在的。
它在分钟上已经没有意义。那里的ACF与SB的ACF没有明显区别。
没有魔法!通常的反趋势策略。反趋势是不受欢迎的，原因很明显。
趋势交易者在平盘上损失一点，而在趋势上赚得很多。在平地上，你给自己滴上一些缬草。在潮流中，你喝香槟。
反趋势者在平盘上赚了点钱，但在趋势上却损失惨重。在平地上，你静静地祈祷，并保持你的手指交叉。在一个趋势下，救护车将你带走，因为你的心脏病发作。
萨沙下注160美元。好吧，这就像一张游乐场的入场券。你不介意失去。但这是一个很大的乐趣。
清一色的反潮流，不利于严肃的业务。
平淡是一种没有发展的趋势。你需要及时地从一个趋势切换到一个反趋势。
不会的。例如，计算赫斯特的白天和夜晚。或者在低日波动率和高波动率时（它在市场上变化不大）。在有新闻和没有新闻的时期。扰动是通过多币种分析检测出来的。这就是市场与SB的区别--现实生活的 "物理学"，而不是用公式的魔术)
当然，有可能 "调整 "SB以达到类似的效果（同时保持不能赚钱）。例如，通过引入方差对时间的依赖性。对实现这种 "纠正的 "SB的选择性赫斯特可能会根据党的路线而波动，但赚钱的可能性不会出现。
我不是说赫斯特毫无意义，只是说不应该懒于研究理论，这将有助于从数量上评估其重要性，而不仅仅是用苛刻的实践眼光)
例如，这里有一篇 估计赫斯特对SB的置信区间的文章。
当然，有可能 "调整 "SB以达到类似的效果（同时保持不能赚钱）。例如，通过引入方差对时间的依赖性。对实现这种 "纠正的 "SB的选择性赫斯特可能会根据党的路线而波动，但赚钱的可能性不会出现。
我不是说赫斯特毫无意义，只是说不应该懒于研究理论，这将有助于从数量上评估其重要性，而不仅仅是用苛刻的实践眼光)
例如，这里有一篇文章，对赫斯特的置信区间进行了估计。
我认为很明显的是，Hearst样本会有一个非零的方差，并且会在没有任何 "编辑 "的情况下围绕某个数值波动。对于SB约0.5。
当然，有可能 "调整 "SB以达到类似的效果（同时保持不能赚钱）。例如，通过引入方差对时间的依赖性。对实现这种 "纠正的 "SB的选择性Hurst，肯定会根据党的路线而波动，但赚钱的可能性不会出现。
在会议记录上已经没有意义了。在那里，ACF与SB的ACF不再有任何意义上的区别。
分钟的货币对是可逆转的，但平均交易量低于点差。
我也是在急剧地跑了一笔存款后才开始相信这一点的。即使是多空模式也没有帮助。
你打败了我））））。我正准备写同样的东西。现在我再补充一下。
首先，它实际上可以被测量。在我的时间里，我做了很多关于不同市场和工具的赫斯特测量。
其次，人们必须以非零方差来衡量选择性赫斯特。而在几乎所有的情况下，0.5的数值都落在置信区间 内。在大样本上，人们可以得到一个更精确的值，例如0.51，然后确保趋势TS在这个仪器上工作。或者反过来说，我们可以得到0.49，并检查出趋势性TP的失败。
第三。赫斯特使我们能够进行深入分析。例如，问题是：在分钟图上，削薄点位会改善交易系统的参数吗？答案是否定的，因为减薄不会改变Hurst，不会改变系列在分钟上的持久性，因此不会增加交易系统的盈利能力。
赫斯特指数用于经济学--在技术分析中证明趋势预测（在上述函数中，初始序列将是价格增量），在自然科学中--在分析各种实验数据中--识别新的过程特征 [5].我建议将赫斯特与PNB能力进行比较。我已经准备好分析任何系列。条件是：系列的数据应固定在相等的时间间隔内，相同的数字不应挨在一起。任何方法都不会比PNB更好地描述这个系列，也不会给出它的特征。任何过程都由一个参数和两个系数来描述，分析数字的差异。根据原则，总共需要至少4位数的系列，越多越好。最后，停止寻找任何系列中的最佳模式。最后停止寻找模式，或者在我活着的时候给PNB一个像样的回应!
有（而且是相当多的）图表交易系统/方法根本 不在乎哪只眼睛在哪个管子上，即赫斯特或H-Aolatility。将图表划分为趋势/平坦并不是任何系列的必然和特征，而只是对图表和交易的一种非常 狭隘的看法，当然人们可以这样做（但这样做是死路一条），或者人们可以用另一种方式做。因此，我们可以得出完全不同的方法，这些方法既不能归于趋势方法，也不能归于平面方法。世界和市场是多面的。但你看它的方式是最后的结果。他们把它分为趋势/翻牌，用0.5我们达到了一个僵局，我们来到赫斯特，由平坦的系统赚取的东西在趋势下会失去，反之亦然。关于这个问题，有一幅很好的漫画--但我太懒了，没有时间去找链接。(拓展你的思维，交易员朋友们：）））。