Matstat 计量经济学 Matan - 页 31 1...242526272829303132333435363738 新评论 Aleksey Nikolayev 2021.08.26 15:59 #301 Dmytryi Nazarchuk:而Shiryaev的两卷书可以扔给蟑螂。 我看你已经被打了。 secret 2021.08.27 21:17 #302 Aleksey Nikolayev #:嗯,稳定性可能可以通过某种方式计算出来) 这将是有趣的讨论。一些简单有力的指标,如盈利交易的百分比,或新的股权拥有者的百分比。也许有人知道最好的稳定性指标? Aleksey Nikolayev 2021.08.28 04:35 #303 secret #: 现在,这将是有趣的讨论。一些简单有力的指标,如盈利交易的百分比,或新的股权拥有者的百分比。也许有人知道更好的稳定性指标? 任何指标的计算和解释(包括稳健性检查)总是只能在一些模型的框架内实现。一个度量衡将总是适合于模型,但如果模型不适合于现实,度量衡也会如此) 在我看来,认为人们可以提出一些绝对的、没有模型的衡量标准的想法是错误的,也是有害的。通常它只是意味着无意识地应用一些标准模型,而没有清楚地了解它对所描述的现实的限制。 对于每个特定的模型来说,独立指标的数量是有限制的,在太大的一组指标中,它们将被一个一个地表达出来。例如,对于SB来说,一切都可以通过方差来表达。对于有漂移的SB,可以通过漂移和波动率来表达,对于多变量的变体,将加入相关因素。 通过其他指标计算和表达一些指标可能是一项非常复杂的数学任务。例如,通过尝试计算至少对SB而言的恢复因子的分布,就可以很容易地看到这一点) Dmytryi Nazarchuk 2021.08.28 07:52 #304 secret #: 这将是有趣的讨论。一些简单有力的指标,如盈利交易的百分比,或新股票拥有者的百分比。也许有人知道更好的稳定性指标? 有一家德国银行在2010年举办了一场关于模拟账户的比赛。 在那里,选择优胜者的关键参数是比赛三个月的回报率,并根据这三个月的回报率曲线的方差进行调整。 secret 2021.08.28 10:51 #305 Aleksey Nikolayev #:在我看来,那种认为你可以拿出一些绝对的、没有模型的衡量标准的想法是错误的,也是有害的。 让我们更具体一点)比如说,盈利交易的百分比有什么问题? secret 2021.08.28 10:52 #306 Dmytryi Nazarchuk #:有一家德国银行在2010年举办了一场关于模拟账户的竞赛。在那里,选择优胜者的关键参数是比赛三个月的回报率,并根据这三个月的回报率曲线的方差进行调整。 嗯,这就是夏普比率。 Aleksey Nikolayev 2021.08.28 11:13 #307 secret #: 让我们更具体一点)比如说,盈利交易的百分比有什么问题? 好吧,让我们具体说说) 如果它与一个系统相对应也不错--它确实是一个交易序列,时间上不重叠,交易量不变(从开盘到收盘),所有交易的止损和止盈比例相同。 例如,如果系统追踪的是一个仓位量,而这个仓位量可以经常平稳地变化(有时翻到零),那么交易的概念本身只在纯技术意义上适用于它(例如就MQL5而言)。 secret 2021.08.28 12:18 #308 嗯,所有系统都是这样运作的。改变交易量是自欺欺人的,如果交易的条件相同,它不会改变平均交易。只有在固定尺寸的情况下才能进行充分的测试。 Maxim Kuznetsov 2021.08.28 12:23 #309 secret #: 嗯,所有系统都是这样运作的。 改变交易量是自欺欺人的,如果交易的条件相同,它不会改变平均交易。只有在固定尺寸的情况下才能进行充分的测试。 还说锁是邪恶的,全能的网格是一个隐藏的马丁格尔游戏......并放弃了所有的信号和马丁格尔 :-) Доктор 2021.08.28 13:19 #310 secret #: 让我们更具体一点:比如说,利润百分比交易有什么问题? 盈利交易的百分比对TS来说过于特殊,反映出TS的质量很差。例如,30%用于趋势交易是可以的,但70%用于反趋势交易是不够的。 1...242526272829303132333435363738 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
而Shiryaev的两卷书可以扔给蟑螂。
我看你已经被打了。
嗯,稳定性可能可以通过某种方式计算出来)
现在,这将是有趣的讨论。一些简单有力的指标,如盈利交易的百分比,或新的股权拥有者的百分比。也许有人知道更好的稳定性指标?
任何指标的计算和解释(包括稳健性检查)总是只能在一些模型的框架内实现。一个度量衡将总是适合于模型,但如果模型不适合于现实,度量衡也会如此)
在我看来,认为人们可以提出一些绝对的、没有模型的衡量标准的想法是错误的,也是有害的。通常它只是意味着无意识地应用一些标准模型,而没有清楚地了解它对所描述的现实的限制。
对于每个特定的模型来说,独立指标的数量是有限制的,在太大的一组指标中,它们将被一个一个地表达出来。例如,对于SB来说,一切都可以通过方差来表达。对于有漂移的SB,可以通过漂移和波动率来表达,对于多变量的变体,将加入相关因素。
通过其他指标计算和表达一些指标可能是一项非常复杂的数学任务。例如,通过尝试计算至少对SB而言的恢复因子的分布,就可以很容易地看到这一点)
这将是有趣的讨论。一些简单有力的指标,如盈利交易的百分比,或新股票拥有者的百分比。也许有人知道更好的稳定性指标?
有一家德国银行在2010年举办了一场关于模拟账户的比赛。
在那里,选择优胜者的关键参数是比赛三个月的回报率,并根据这三个月的回报率曲线的方差进行调整。
在我看来,那种认为你可以拿出一些绝对的、没有模型的衡量标准的想法是错误的,也是有害的。
有一家德国银行在2010年举办了一场关于模拟账户的竞赛。
在那里,选择优胜者的关键参数是比赛三个月的回报率,并根据这三个月的回报率曲线的方差进行调整。
让我们更具体一点)比如说,盈利交易的百分比有什么问题?
好吧,让我们具体说说)
如果它与一个系统相对应也不错--它确实是一个交易序列,时间上不重叠,交易量不变(从开盘到收盘),所有交易的止损和止盈比例相同。
例如,如果系统追踪的是一个仓位量,而这个仓位量可以经常平稳地变化(有时翻到零),那么交易的概念本身只在纯技术意义上适用于它(例如就MQL5而言)。
嗯,所有系统都是这样运作的。
还说锁是邪恶的,全能的网格是一个隐藏的马丁格尔游戏......并放弃了所有的信号和马丁格尔 :-)
让我们更具体一点:比如说,利润百分比交易有什么问题?
盈利交易的百分比对TS来说过于特殊,反映出TS的质量很差。例如,30%用于趋势交易是可以的,但70%用于反趋势交易是不够的。