Matstat 计量经济学 Matan - 页 31

[Aleksey Nikolayev]

Dmytryi Nazarchuk:

而Shiryaev的两卷书可以扔给蟑螂。

我看你已经被打了。

[secret]

Aleksey Nikolayev #:

嗯，稳定性可能可以通过某种方式计算出来)

这将是有趣的讨论。一些简单有力的指标，如盈利交易的百分比，或新的股权拥有者的百分比。也许有人知道最好的稳定性指标？

[Aleksey Nikolayev]

secret #:
现在，这将是有趣的讨论。一些简单有力的指标，如盈利交易的百分比，或新的股权拥有者的百分比。也许有人知道更好的稳定性指标？

任何指标的计算和解释（包括稳健性检查）总是只能在一些模型的框架内实现。一个度量衡将总是适合于模型，但如果模型不适合于现实，度量衡也会如此)

在我看来，认为人们可以提出一些绝对的、没有模型的衡量标准的想法是错误的，也是有害的。通常它只是意味着无意识地应用一些标准模型，而没有清楚地了解它对所描述的现实的限制。

对于每个特定的模型来说，独立指标的数量是有限制的，在太大的一组指标中，它们将被一个一个地表达出来。例如，对于SB来说，一切都可以通过方差来表达。对于有漂移的SB，可以通过漂移和波动率来表达，对于多变量的变体，将加入相关因素。

通过其他指标计算和表达一些指标可能是一项非常复杂的数学任务。例如，通过尝试计算至少对SB而言的恢复因子的分布，就可以很容易地看到这一点)

[Dmytryi Nazarchuk]

secret #:
这将是有趣的讨论。一些简单有力的指标，如盈利交易的百分比，或新股票拥有者的百分比。也许有人知道更好的稳定性指标？

有一家德国银行在2010年举办了一场关于模拟账户的比赛。

在那里，选择优胜者的关键参数是比赛三个月的回报率，并根据这三个月的回报率曲线的方差进行调整。

[secret]

Aleksey Nikolayev #:

在我看来，那种认为你可以拿出一些绝对的、没有模型的衡量标准的想法是错误的，也是有害的。

让我们更具体一点）比如说，盈利交易的百分比有什么问题？

[secret]

Dmytryi Nazarchuk #:

有一家德国银行在2010年举办了一场关于模拟账户的竞赛。

在那里，选择优胜者的关键参数是比赛三个月的回报率，并根据这三个月的回报率曲线的方差进行调整。

嗯，这就是夏普比率。

[Aleksey Nikolayev]

secret #:
让我们更具体一点）比如说，盈利交易的百分比有什么问题？

好吧，让我们具体说说)

如果它与一个系统相对应也不错--它确实是一个交易序列，时间上不重叠，交易量不变（从开盘到收盘），所有交易的止损和止盈比例相同。

例如，如果系统追踪的是一个仓位量，而这个仓位量可以经常平稳地变化（有时翻到零），那么交易的概念本身只在纯技术意义上适用于它（例如就MQL5而言）。

[secret]

嗯，所有系统都是这样运作的。

改变交易量是自欺欺人的，如果交易的条件相同，它不会改变平均交易。只有在固定尺寸的情况下才能进行充分的测试。

[Maxim Kuznetsov]

secret #:
嗯，所有系统都是这样运作的。

改变交易量是自欺欺人的，如果交易的条件相同，它不会改变平均交易。只有在固定尺寸的情况下才能进行充分的测试。

还说锁是邪恶的，全能的网格是一个隐藏的马丁格尔游戏......并放弃了所有的信号和马丁格尔 :-)

[Доктор]

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让我们更具体一点：比如说，利润百分比交易有什么问题？

盈利交易的百分比对TS来说过于特殊，反映出TS的质量很差。例如，30%用于趋势交易是可以的，但70%用于反趋势交易是不够的。