Matstat 计量经济学 Matan - 页 21 1...141516171819202122232425262728...38 新评论 Aleksey Nikolayev 2021.05.16 19:29 #201 Aleksey Nikolayev:4)下次我将介绍如何获得模数和最小化方法,而不是MNC) 考虑一个线性回归模型xi=a+b*i+ei,时间i=1,2,...,n,其中误差ei是拉普拉斯分布的白噪声。那么误差密度就是p(x,c)=0.5*c*exp(-c*|x|),log(p(x,c))=log(0.5)+log(c)-c*|x|。 噪声的似然函数将是L=p(d1,c)*p(d2,c)*...*p(dn,c),其中di=xi-a-b*i是模型的残差。似然函数LL的对数=n*log(0.5)+n*log(c)-c*S,其中S=|d1|+|d2|+...+|dn|。S不依赖于参数c,所以最大化LL的问题可以分两步解决 1)通过a和b使S最小化(因为c>0)。 2)在发现的S值下,通过参数c使LL最大化。 第二项很容易解决(与指数分布 一样)c=n/S 第一项有问题,因为与MNC相比,这个问题不能用分析法(在纸上)解决,只能用计算机上的近似数值方法解决。 Алексей Тарабанов 2021.05.16 20:14 #202 我想知道如果ei误差是白噪声的阿列克谢-尼古拉耶夫分布会怎样。 Aleksey Nikolayev 2021.05.16 20:20 #203 Алексей Тарабанов: 我想知道,如果ei误差是白噪声,用阿列克谢-尼古拉耶夫的分布会怎样。 彼得罗辛对你的白羡慕。 Алексей Тарабанов 2021.05.16 20:23 #204 Aleksey Nikolayev:彼得罗辛对你的白羡慕。 当他发现我是认真的,他会嫉妒我的。 Aleksey Nikolayev 2021.05.16 20:28 #205 Алексей Тарабанов:如果他知道我是认真的,他会羡慕我的。 停止饮酒。 Алексей Тарабанов 2021.05.16 20:33 #206 Aleksey Nikolayev:戒掉酒精。 不相关。 Roman 2021.05.17 05:11 #207 Алексей Тарабанов: 我想知道如果ei误差是白噪声的阿列克谢-尼古拉耶夫分布会怎样。 这里是出现峰值的那一天的图表。 Roman 2021.05.17 05:13 #208 这是第二天的图表。 secret 2021.07.16 21:39 #209 Aleksey Nikolayev: 阿列克谢,你将如何衡量双打交易 中的价差大小?假设两腿之间是线性关系。 Aleksey Nikolayev 2021.07.17 05:30 #210 secret: 阿列克谢,你如何衡量配对交易 中的变异量?假设两腿之间是线性关系。 这个问题难道不是在控制论和数学的酷似混合体中探讨的吗?) 只是快速看一下这个非常线性的关系的参数(系数和残差)如何随时间变化。也许,我们只能在相关和方差近似恒定的情况下,谈论滑动的事实,而移位则围绕其自身的某个平均值平稳波动。相应地,我们可以尝试用这种波动的参数来构建一个TC) 1...141516171819202122232425262728...38 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
4)下次我将介绍如何获得模数和最小化方法,而不是MNC)
考虑一个线性回归模型xi=a+b*i+ei,时间i=1,2,...,n,其中误差ei是拉普拉斯分布的白噪声。那么误差密度就是p(x,c)=0.5*c*exp(-c*|x|),log(p(x,c))=log(0.5)+log(c)-c*|x|。
噪声的似然函数将是L=p(d1,c)*p(d2,c)*...*p(dn,c),其中di=xi-a-b*i是模型的残差。似然函数LL的对数=n*log(0.5)+n*log(c)-c*S,其中S=|d1|+|d2|+...+|dn|。S不依赖于参数c,所以最大化LL的问题可以分两步解决
1)通过a和b使S最小化(因为c>0)。
2)在发现的S值下,通过参数c使LL最大化。
第二项很容易解决(与指数分布 一样)c=n/S
第一项有问题,因为与MNC相比,这个问题不能用分析法(在纸上)解决,只能用计算机上的近似数值方法解决。
我想知道,如果ei误差是白噪声,用阿列克谢-尼古拉耶夫的分布会怎样。
彼得罗辛对你的白羡慕。
彼得罗辛对你的白羡慕。
当他发现我是认真的,他会嫉妒我的。
如果他知道我是认真的,他会羡慕我的。
停止饮酒。
戒掉酒精。
不相关。
我想知道如果ei误差是白噪声的阿列克谢-尼古拉耶夫分布会怎样。
这里是出现峰值的那一天的图表。
这是第二天的图表。
阿列克谢,你如何衡量配对交易 中的变异量?假设两腿之间是线性关系。
这个问题难道不是在控制论和数学的酷似混合体中探讨的吗?)
只是快速看一下这个非常线性的关系的参数(系数和残差)如何随时间变化。也许,我们只能在相关和方差近似恒定的情况下,谈论滑动的事实,而移位则围绕其自身的某个平均值平稳波动。相应地,我们可以尝试用这种波动的参数来构建一个TC)