Matstat 计量经济学 Matan - 页 22

[secret]

Aleksey Nikolayev:

只是快速看一下这个非常线性的关系的参数（系数和残差）如何随时间变化。也许，我们只能在相关性和方差近似恒定的情况下，谈论滑动的事实，而移位则围绕某个平均值平滑波动。相应地，我们可以尝试用这种波动的参数来构建一个TC)

这都是事实。问题是究竟该把什么作为两行之间的滑动。例如，有一种传统的观点认为，与回归线垂直的长度。但在我看来，这并不是正确的做法。因为它给出的价差不是与以前的数值有关，而是与它们的中点有关。它失去了滑动的 "不对称性 "这样的物质，而这正是我想要的感觉。

[Aleksey Nikolayev]

secret:
这都是事实。问题是究竟把什么作为两个系列之间的滑坡。例如，有一种传统的观点认为，与回归线垂直的长度。但我不认为这是很正确的方式。因为它给出的价差不是与以前的数值有关，而是与它们的中点有关。它失去了滑动的 "不对称性 "这样的物质，而这正是我想要的感觉。

我甚至不知道你是否可以把垂直线看作是两个分量的矢量）它们当然与长度成正比，但系数不同。

但我想我只是没有明白这一点。也许是为了随时跟踪可能违反线性关系条件（模型解耦）的情况？如果总是确定关系被保留和不变，那么任何不连续的衡量标准都应该（理想地）用垂直长度和回归系数来表示。

[[删除]]

Алексей Тарабанов:
我想知道，如果ei误差是白噪声，用阿列克谢-尼古拉耶夫的分布会怎样。

哦，三亚出现了，这个可怜的家伙去哪里了？

[Aleksey Nikolayev]

secret:

因此，有必要研究一下回归残差结构。事实上，这就是计量经济学 的一半内容)

[secret]

谁拿走了这些信息？

[Anatolii Zainchkovskii]

Maxim Dmitrievsky:
由于相当客观的原因。固定的投资组合只能在当下发挥作用，在新的数据上，如果没有正确的技能，一切都会崩溃。

然而，事实上，它确实是100%的分解。

这不是一个模式吗？.....

[Алексей Тарабанов]

错误的工具箱。

[secret]

MetaQuotes，你甚至注意到你的论坛丢失了信息吗？

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

对于MS和电视，你有时必须小心。它有时会显示出一个根本没有的模式。

[Dmytryi Nazarchuk]

CHINGIZ MUSTAFAEV:

对于MS和电视，你有时必须小心。它有时会在根本没有模式的地方显示一个模式。

不要担心MS和电视--虚假相关效应早已被研究，有适当的测试和验证算法。