Matstat 计量经济学 Matan - 页 23

[secret]

说两个序列存在协整关系等同于其数值的高度相关，这是否正确？

[Dmytryi Nazarchuk]

secret:
说两个序列存在协整关系等同于其数值的高度相关，这是否正确？

没有

[Aleksey Nikolayev]

secret:
说两个序列存在协整关系等同于其数值的高度相关，这是否正确？

更像是递增的关联性。

[secret]

Aleksey Nikolayev:

相关性和选择性相关是非常不同的事情。例如，相关性很可能是不存在的，而样本相关性几乎可以为任何样本计算。

问题是完全误解了一个简单的事实，即样本相关性不是相关性的定义（而只是对它的估计，不一定准确）。

而了解这一事实能给我们带来什么呢？

我们处在一个真实的非静止的世界，而不是教科书上的理论家，在真空中的球形)

我们总是在处理一个有限的样本，而 "相关 "总是指估计。为什么要不必要地写 "估计 "这个词，使文字变得杂乱无章？

为什么我们需要一个从负无穷到正无穷计算的 "真正的、医院的平均 "的相关性？它不会发生在现实世界中，所以我们不需要它。

[Valeriy Yastremskiy]

secret:
而了解这一事实能给我们带来什么呢？

我们是在真实的非稳定世界中，而不是教科书上的理论家，在真空中的球形)

我们总是与有限的样本打交道，而且我们所说的 "相关 "总是指估计。为什么要不必要地写 "估计 "这个词，使文字变得杂乱无章？

为什么我们需要一个从负无穷到正无穷计算的 "真正的、医院的平均 "的相关性？它不会发生在现实世界中，所以我们不需要它。

只是很多人忘记了，估计相关关系并不意味着完全有一个相关关系。

2a相同的过程在过程的生命周期内可以有一个零的相关性。而这一点应该始终被考虑到。

[Dmytryi Nazarchuk]

Valeriy Yastremskiy:

两个相同的过程在其生命周期内的相关度可以为零。而这一点必须始终被考虑到。

那是怎么回事呢？

[secret]

Valeriy Yastremskiy:

许多人根本忘记了，估计相关性并不意味着根本就有相关性。

两个相同的过程在其生命周期内的相关度可以为零。而这一点必须始终被考虑到。

这是一种罕见的情况，即两种资产的相关性是恒定的（并且等于零，例如）。通常，市场资产会改变其 "运作模式"，高相关性时期之后是低相关性时期，等等。

这是一个自然过程，受生活本身和经济现象的制约。

因此，在大多数情况下，在整个生命中计算相关性（和任何其他指标）是没有意义的。

[secret]

Dmytryi Nazarchuk:

怎么说呢？

正弦和余弦)

[Dmytryi Nazarchuk]

secret:
这是一种异常罕见的情况，即两种资产之间的相关性是恒定的（并且等于零，例如）。

根本就没有这样的事情。

[Dmytryi Nazarchuk]

secret:
正弦和余弦)

没有。

有的章节有正负相关的关系。