交易系统联盟。继续保持良好的工作。 - 页 264

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Реter Konow:
根据作者的想法，联盟是在当前时期工作的策略的指标，但问题是除了策略之外，参数在专家顾问中也非常重要。

Take, SL, Trailing的变化可以轻易地扭曲任何机器人的交易统计。那么，联盟到底在测试什么？它是否检测市场行为 或交易对输入设置的依赖性？

P.S. 忘记了洛特。如果你改变它，在一种情况下，你要么失去，要么获得。以及在什么风险值下对该战略进行评估？联盟中的机器人分部的风险是什么？如果你不坚持，在现实生活中改变它，会发生什么？我们如何将一个原始趋势策略的结果推断到所有类型的趋势跟踪专家顾问的不同MM和设置？

实际上，作者说，专家顾问是过度优化的。当然，都有局限性）但仍然不坏。

 
Реter Konow:
我有一个非常好的想法，那就是用它来做什么。这是一个已知的模式。如果你给任何机器人设置一个平仓点，然后拿走止损点，你会在一段时间内惊喜地获得成功，但随后你将失去一切（仅在演示中）。这不是一个好的交易方式。

你有多少个机器人并不重要，问题是市场会把它们一个个都拆掉。战略的轮换也没有规律可循。

在大的趋势上，你会被回撤、回撤中的反转、平盘中的破位以及水平上的反弹击倒。

每个类似变形虫的机器人在比其算法复杂得多的情况下，都有一套原始的反应和行为变体。它本身就有缺陷，无法应对市场动态，就像一条蠕动的虫子无法应对老鹰的啄食。

因此，这就是我的第一个假设--"没有一直赚钱的系统，盈利的关键是不断转换" !

注意，变形虫已经存在了数十亿年，没有什么变化。 此外，如果人类消失--变形虫也不会注意到。但是如果阿米巴虫消失了--人类可能也会消失，在他们有时间适应这种情况之前。

这些机器人也是如此。我需要一套有演示历史的系统。我有它，而且我维护它。这套设备是自给自足的。与《市场》的大多数 "卖家 "不同--如果没有人对联盟感兴趣，我也不会感到难过。我首先需要它。而这个主题只是一个额外的 "培养自我"。没有人想要它，所以管它呢，没有它我也会做。

 
Valeriy Yastremskiy:

实际上，作者说，EA是过度优化的。当然，都有局限性）但仍然不坏。

是的...我没有想过过度优化的问题。我从来没有使用过它，也讨厌它。是它的愚蠢让我生气）。

事情是这样的。要了解一个趋势策略是否有效，只需切换时间段，并在其中一个或多个时间段看到趋势。要了解平仓或突破策略的作用，是同样的事情。我们看一下图表，看看。然后，我们采取我们的机器人与适当类型的战略和优化其参数。那么我们为什么需要700个原始的机器人呢？

乔治的机器人很简单，而其他人的机器人可能要复杂得多，他们的设置和算法（同一类型的策略）可能有很大的不同，这就破坏了仅仅通过策略的类比来预测相同结果的可能性。

也就是说，仅仅因为算法和设置的复杂性不同，两个具有趋势性策略的机器人就可以得到相反的结果。
 
Реter Konow:
结论是，成功是一次性的侥幸，而失败是一种稳定的模式。这并不令人惊讶，只要比较一下市场环境数据的规模和流量，以及顾问们接收和处理这些数据的能力，一切就都清楚了。

对我来说，这不仅适用于市场，也适用于一般的生活。

这就是为什么 "成功的故事 "不会重复出现--它们是机会的本质。

在当今世界，更重要的是不仅要知道如何做某事，而且要 "在正确的时间出现在正确的地点"。这就是为什么人们去莫斯科，住在人屋的小房间里，而用同样的钱可以在乡下买一栋有地的精巧房子。但在农村，你只能得到你赚到的钱，而在莫斯科，他们会给你很多不劳而获的钱。这是因为这是一个不同的 "地点和时间"。

 
Sergey Chalyshev:

因此，这种稳定系统的行为可以在现实中进行交易，大致上说是平衡图交易，对吗？

但真正的人在哪里呢？

而且一切都将在真实的账户上实现，没有人需要你的 虚拟积分。

你可能是对的，但只要你进入真正的市场，市场就会立即发生变化，对你不利。

你可以将你的演示中的任何系统设置为真实的，它将直接下降（或经过一段时间）。

是的，事实上，它是 "平衡图交易"。

关于 "只要你去做实事，市场就会立即改变"--我想你高估了我的能力。

当然，任何系统亏损的概率都大于赚钱的概率，我已经反复说过--任何系统都有盈利的时间和亏损的时间，而且，亏损的时间更长。 因此，不断盈利的关键（我也说过）--是不断切换系统。

"把任何系统放在真实账户上 "是一种不正确的做法。如果该系统在测试器和演示中不工作 - 它肯定不会工作。如果该系统在测试器和演示中工作，它可能在真实账户上工作一段时间。 同意，这些是完全不同的情况。

 
Реter Konow:
根据作者的想法，联盟是在当前时期工作的战略指标，但问题是，除了战略之外，参数在专家顾问中也非常重要。

Take, SL, Trailing的变化可以轻易地扭曲任何机器人的交易统计。那么，联盟到底在测试什么？它是否检测市场行为 或交易对输入设置的依赖性？

P.S. 忘记了洛特。如果你改变它，在一种情况下，你要么失去，要么获得。以及在什么风险值下对该战略进行评估？联盟中的机器人分部的风险是什么？如果你不坚持，在现实生活中改变它，会发生什么？你怎么能把一个原始的趋势策略的结果推断到具有不同MM和设置的所有类型的趋势跟踪EA？

不可能。这些参数是在测试过程中设置的，然后它们被 "硬编码 "到专家顾问的代码中，并保持不变，直到超过 "允许的参数"。因此，具有不同参数的机器人是不在联盟中的其他系统。

 
Реter Konow:

乔治的机器人很简单，而其他人的机器人可能要复杂得多，他们的设置和算法（同一类型的策略）可能有很大的不同，这就破坏了仅仅通过策略类比来预测相同结果的可能性。

也就是说，仅仅因为算法和设置的复杂性不同，两个具有趋势策略的机器人就可以得到相反的结果。

这就对了。这就是为什么我试图让我的交易机器人尽可能的简单。这样，机器人就有尽可能少的 "自由度 "可以改变。

我最多有8个参数，我想这已经是极限了。然而，在优化过程中，它们都是固定的，不再改变。 联盟中的机器人除了风险百分比外，没有其他参数。

 
Georgiy Merts:

没有。参数是在测试过程中设置的，然后硬编码到专家顾问代码中，在参数被 "超越 "之前不会改变。因此，具有其他参数的机器人本质上是不在联盟中的其他系统。

1.乔治，联盟机器人的意义在于找到一个与市场和时期相关的战略类型。对吗？

2.在你的机器人中，策略的类型是故意以原始方式实现的（为了普及和简化指标）。比如，从全球来看，这种类型的策略是否适合于文本动态。

3、你自己是否建议在现实生活中使用你的机器人？

4.你有多少个趋势机器人在明显的指标上输给了趋势交易？


 
Реter Konow:
1.乔治，联盟机器人的意义在于找到一个与市场和时期相关的战略类型。对吗？

2.在你的机器人中，策略类型是有意以原始方式实现的（为了普及和简化）。比如这种类型的策略是否在全球范围内适用于文本动态。

3.你自己是否建议在现实生活中使用你的机器人？

4.在有明显的趋势交易指标的情况下，你的趋势交易机器人有多少是失败的？


1.所以。

2.是的。

3.这个问题相当于问 "你是否建议在现实生活中使用挖掘机"。如果你知道如何使用它，是的，我知道。如果你不知道如何使用它，请远离，否则你会遇到麻烦。

4.所有。我已经不止一次说过--任何TS总是迟早会超过 "极限参数"。我定期发布最古老系统的图表。下面看一下该分支的开放时间，并与最古老的TS的构建日期进行比较。此外，最老的TC几乎没有赚到钱--他们在零左右徘徊。

 
Georgiy Merts:

...

4.所有。我已经说过很多次了--任何TS总是迟早会超过 "极限参数"。我定期发布最古老系统的图表。下面看一下该分支的开放时间，并与最古老的TS的构建日期进行比较。此外，最老的TS几乎没有赚到钱--他们在零左右徘徊。

真相的时刻到了。

如果所有的机器人，即使在市场时期以正确的策略类型进行交易，也会因为 "超出其参数 "而亏损，那么它们的表现就毫无意义。

也就是说，市场波动的不可预测的熵会 "杀死 "任何机器人的参数和设置，即使是在正确的策略和合适的市场动态中。

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