交易系统联盟。继续保持良好的工作。 - 页 263

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Реter Konow:

顺便说一句，如果作者自己很难在他的机器人的旋转中找到模式，也许NS可以应对和识别它们。

正是如此。旋转的原理对我来说还是比较直观的。

目前已经出现了一个重要的想法。

在我看来，顶部的大多数TS都是反向追踪系统，与马丁原理非常相似。 这些TS中的绝对大多数在非常小的起飞时有非常远的SL。 只要符号是平的，它们就能正常工作。但第一个不可猜测的趋势会轻易地杀死半年甚至更长时间的利润。

这个想法是为了强行减少SL（任意地，我最多采取三天的范围）。

也就是说，优化后的系统没有SL。我在历史范围内运行它，并设置SL，使其最小，但尚未触及。我结束了SL和五，和八，和更多的日范围很容易。

在这里，我认为是要停止这种愤怒。在过度优化之后，SL被强行放入不超过三天的范围，即使这样做会恶化历史交易的质量。

我的猜测是，这将导致顶部的最大质量得分下降，但首先，在任何TS中都不会有大于三天范围的SL，其次，顶部将有更多的系统，有固定的TP-SL、滚动和传统的跟踪，其行为与马丁斯大不相同。

 
Roman Shiredchenko:
不开玩笑，但把认真的钱放在LIGA上是很可怕的......

什么 "联盟"？事实上，联盟是一个指标。一套现成的半成品，你必须从中组合出你的投资组合。 我已经说过，我越来越相信，你只能通过定期在系统之间 "跳跃 "来获得利润。为此，你必须始终有一套经过测试的系统，而联盟就是这套系统。

在 "一套半成品 "上认真花钱实在是不明智。

 
Georgiy Merts:

什么 "联盟"？事实上，联盟是一个指标。一套现成的半成品，你必须从中组合出你的投资组合。 我已经说过，我越来越相信，你只能通过定期在系统之间 "跳跃 "来获得利润。为此，你必须始终有一套经过测试的系统，而联盟就是这套系统。

在 "一套半成品 "上认真花钱实在是不明智。

当然是在无知的情况下的奇妙固执
 
Vladimir Baskakov:
当然，无知中的奇妙固执。

看看你，超级交易员......

我没有强加给任何人任何东西，我没有向任何人出售任何东西，我也没有要钱，联盟对每个想要的人都是免费的。我唯一想要的是开放使用，所以我的条件是开放监控。

而你，除了你的试验品 外，什么都没有卖。 再回来......"无知"...

 
Georgiy Merts:

看看你，超级交易员......

我没有强加给任何人任何东西，我没有向任何人出售任何东西，我没有要钱，联盟对每个想要它的人都是免费的。我唯一想要的是开放使用，所以我的条件是开放监控。

而你，除了你的试验品之外，什么都没有卖。 再回来......"无知"...

谁监督了你两年的联赛，谁？
 
Vladimir Baskakov:
谁监督了你两年的联赛，谁？

奇怪的问题--我有。在这里，我把所有的东西都贴在这个主题上。 对于不相信的人，我可以给你所有的三个联盟账户--所有魔术师的交易历史都可以得到...

 
Georgiy Merts:

正是如此。旋转的原理对我来说还是比较直观的。

目前已经出现了一个重要的想法。

在我看来，顶部的大多数TS都是反向追踪系统，可怕的是让人联想到马丁原则。 这些TS中的绝大多数在非常小的起飞时都有非常远的SL。 虽然符号是平的--他们的工作很好。但第一个不可猜测的趋势会轻易地杀死半年甚至更长时间的利润。

这个想法是为了强行减少SL（任意地，我最多采取三天的范围）。

也就是说，优化后的系统没有SL。我在历史范围内运行它，并设置SL，使其最小，但尚未触及。我结束了SL和五，和八，和更多的日范围很容易。

在这里，我认为是要停止这种愤怒。一旦过度优化，SL就会被强行放入不超过三天的范围，即使在这个过程中会恶化历史交易的质量。

根据我的估计，这将导致顶部的最大质量下降，但首先，在任何TS中都不会有大于三天范围的SL，其次，顶部将有更多的系统，有固定的TP-SL，翻转和定期跟踪，其行为与Martins大不相同。

一个遥远的SL可以把任何战略带到加，并很快杀死存款。这是一个已知的模式。如果你给任何机器人设置了接近的 "取"，并拿走了 "止"，你会在一段时间内惊喜于运气，但随后你会失去一切（仅在演示中）。这不是一个好的交易方式。

你有多少个机器人并没有什么区别，问题是市场会把它们一个个都拆掉。战略的轮换也没有规律可循。

如果趋势很大，就会被反弹，在反转时反转，在平坦时破损，在水平时反弹。

每个类似变形虫的机器人在比其算法复杂得多的情况下，都有一套原始的反应和行为变体。它本身是有缺陷的，不会应对市场动态，就像一条蠕动的虫子不会应对老鹰的啄食。
 
1.市场是一个复杂的开放系统，而机器人是简单而封闭的。

2 市场产生的数据量和我们收到的数据量是不相称的。还有很多数量级的产生，它们都决定了价格的动态。

3.具有微不足道的分析仪器的原始算法系统反对市场的受控元素和熵，并试图预测它（进入共振），处理它的数量可以忽略不计。

结论：成功是孤立的事故，而损失是一种稳定的模式。而这没有什么好奇怪的，只要比较一下市场环境的规模和数据流，以及专家顾问接收和处理这些数据的能力，一切就都清楚了。
 
Georgiy Merts:

让我们以名字相称。

一个概念性的问题。

根据我的经验，系统开发是这样的。首先，我想出了一些办法，使它在测试器中工作。然后，如果它成功了，我就把它放在演示中。然后，如果它起作用--我想它是否值得在真正的网站上安装。

在这里，我已经解决了前两个问题。TC联盟是一套系统，总是有一些系统显示出良好的模拟交易。注意，不是测试者，而是演示者 !

因此--我唯一的最后一个问题是，在选定的系统中，哪些要投入实际交易，哪些要脱手。我总是有一些系统有相当长的模拟交易。


事实上，这就是 "元交易"。如果在交易中，我们打开关闭交易，我有一个原则，即 "把TS真正地放起来"。而在我看来，TS的行为比货币对的行为更稳定。

因此，这种稳定系统的行为可以在现实中进行交易，大致上说是平衡图交易，对吗？

但真实在哪里呢？

而且一切都将在真实的账户上实现，没有人需要你的 虚拟积分。

你可能是对的，但只要你进入真正的市场，市场就会立即发生变化，对你不利。

你可以把你的演示中的任何系统放到真实的市场上，它将立即下跌（或过一段时间）。

 
根据作者的想法，联盟是在当前时期工作的战略指标，但问题是，除了战略之外，参数在专家顾问中非常重要。

Take, SL, Trailing的变化可以轻易地扭曲任何机器人的交易统计。那么，联盟到底在测试什么？它是检测市场行为 还是交易对输入设置的依赖？

P.S. 我忘记了洛特。如果你改变它，在一种情况下，你要么失去，要么获得。以及在什么风险值下对该战略进行评估？联盟中的机器人分部的风险是什么？如果你不坚持，在现实生活中改变它，会发生什么？一个原始的趋势策略的结果如何能推断到所有类型的趋势跟踪专家顾问的不同MM和设置？
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