Ekonometri: CU dengesini tartışalım.

Yeni yorum
 

Test cihazının sonuçlarını iyi anlamadığım için hemen bir rezervasyon yapacağım, bu yüzden diğer denge özelliklerini kullanıyorum. tartışmayı teklif ediyorum.

Dolayısıyla, 19/03/2012'den 28/04/2012'ye kadar EURUSD H1 alıyoruz. İşte grafik:

47 işlem yapan belirli bir ticaret sistemi sonucu aldı (yatay siteler piyasadan çıktı):

1. Gördüğünüz gibi sonuç hesap para biriminde değil pip cinsinden değerlendirilir. Bu, test cihazından ilk farktır ve kendinizi parti büyüklüğü ve depo büyüklüğünden ayırmanıza izin verir.

Ay için işlem sonucu 369 piptir. 1.5 aylık bir ticaret için açıkçası fena değil. Ama her şey yolunda mı?

Kar faktörü = 1.34. Bu rakam beni kişisel olarak rahatsız ediyor. Bu rakama diğer taraftan bakalım.

2. Tüm yukarı hamleleri (gelir) ve tüm aşağı hareketleri (kayıpları) toplayın. Rakamları alıyoruz: yukarı hareket = 2558 pip ve aşağı hareket = 1907 pip. İlk rakamın TS = 2558 pip'imin karlılığının üst sınırı olduğu ortaya çıktı. sersemlemiş. Ama ikinci rakam aracımın kayıp potansiyeli mi?! Ayrıca harika.

3. Şimdi 369 piplik kârım, TS'min sahip olduğu hem pozitif hem de negatif güç arasında açıkça kayboluyor.

2. ve 3. paragraflar bir şey söylüyor mu?

Ama hepsi bu.

Kar ve zarar potansiyeli teorik maksimum değerlerdir. "Çekme" diye bir şey var. Analog düşünelim.

Bakiye rastgele bir değişkendir. Standart olarak, rastgele bileşeni değerlendirmek için deterministik bileşeni ortadan kaldırıyoruz. Hodrick-Prescott filtresiyle düzeltiyorum. Bir çizelge alıyorum.

Aşağıda, düzleştirilmiş değerden sapmaları gösteren gürültü yer almaktadır - teorik P&L yok.

4. Son adım. Sapmaları değerlendirin. istatistikleri düşünün. Şu sonucu alıyoruz:

Bu istatistikten şöyle:

TR = 81 pip

SL = 88 pip

Alım satım kararları, düzeltmeden 14 pip sapma ile alınabilir

Dağıtım türü çok ilginç. Büyük bir basıklığı var. Teorik bir dağılım oluşturalım:

Gürültünün ortalamasına "basıldığını" görüyoruz. Bu şüphesiz aracın çok değerli bir özelliğidir. Bundan sürprizler beklenmemeli ve mütevazı bir kâr faktörü daha çekici görünüyor.

.

Forumun mahkemesine. TS'nin böyle bir analizi hakkında ne düşünüyoruz? Bu aracı kullanabilir miyim?

 

Hepsini çöp sahasına atın IMHO

MO TS "risksiz" piyasa oranından büyükse -

 
Demi :

Hepsini çöp sahasına atın IMHO

MO TS "risksiz" piyasa oranından büyükse -


anlamadım

MOTS nedir?

Bir kar faktörü var =1.34

 

1.34'lük kâr faktörü, "risksiz" orandan çok daha fazladır

ev kullanımı için - kullanın

bankalar, fonlar vb. seviye için - risk düzeyine göre kar faktörünün ayarlanması gerekir ( Standart Sapma )

 
ve spread'i pip cinsinden ne zaman hesapladınız?
 
faa1947, yaptığınız şey, sistemin "iyiliği" hakkında bir tür değerlendirmedir ve bu göreceli bir meseledir. Onlar. Diğer sistemlere kıyasla ihtiyaç duyulan Ancak her şeyden önce, sistemin sağlam olduğundan emin olmanız gerekir. Onlar. sonuçlar rastgele değildir ve bu nedenle kâr potansiyelinin (uç) bir süre daha kalacağı umudu vardır. Bu bağlamda, PF çok belirleyici değildir - özellikle çok fazla değilse, rastgele işlemlerde bile yüksek olabilir. 47 işlem, bu tür istatistiksel değerler için genellikle hiçbir şey değildir. Bu kadar az sayıda işlem için işe yarayan değerleme yöntemleri var.
 
Avals :
faa1947, yaptığınız şey, sistemin "iyiliği" hakkında bir tür değerlendirmedir ve bu göreceli bir meseledir. Onlar. Diğer sistemlere kıyasla ihtiyaç duyulan Ancak her şeyden önce, sistemin sağlam olduğundan emin olmanız gerekir. Onlar. sonuçlar rastgele değildir ve bu nedenle kâr potansiyelinin (uç) bir süre daha kalacağı umudu vardır. Bu bağlamda, PF çok belirleyici değildir - özellikle çok fazla değilse, rastgele işlemlerde bile yüksek olabilir. 47 işlem, bu tür istatistiksel değerler için genellikle hiçbir şey değildir. Bu kadar az sayıda işlem için işe yarayan değerleme yöntemleri var.

hangi yöntemler?
 
Demi :

hangi yöntemler?

gizli))
 
ZZZEROXXX :
ve spread'i pip cinsinden ne zaman hesapladınız?
Numara. Ama MM de değil. Böyle bir "steril" değerlendirme.
 
Avals :

gizli))

neden anlamsız yazılar yazıyorsunuz?
 
Avals :
faa1947, yaptığınız şey, sistemin "iyiliği" hakkında bir tür değerlendirmedir ve bu göreceli bir meseledir. Onlar. Diğer sistemlere kıyasla ihtiyaç duyulan Ancak her şeyden önce, sistemin sağlam olduğundan emin olmanız gerekir. Onlar. sonuçlar rastgele değildir ve bu nedenle kâr potansiyelinin (uç) bir süre daha kalacağı umudu vardır. Bu bağlamda, PF çok belirleyici değildir - özellikle çok fazla değilse, rastgele işlemlerde bile yüksek olabilir. 47 işlem, bu tür istatistiksel değerler için genellikle hiçbir şey değildir. Bu kadar az sayıda işlem için işe yarayan değerleme yöntemleri var.

Sistemin sağlamlığının büyük ölçüde denge çizgisi hatasının davranışı tarafından belirlendiğini düşünüyorum. İşte hata durağanlık testinin sonucu.

Boş hipotez: Rastgele bileşen durağan değil

Dışsal: Sabit

Bant genişliği: Bartlett çekirdeği kullanılarak 159 (Newey-West otomatik)

...................................Sıf. t-stat........................Prob.

* Phillips-Perron test istatistiği -30,988050 .........0,00000

Onlar. denge çizgisi hatasının durağan olmadığı hipotezi kesin olarak reddedilebilir. Bundan, yukarıda belirtilenden daha büyük düşüşler bekleyemeyeceğimiz sonucu çıkar.
123456789101112131415161718192021222324252627282930
Yeni yorum