Ekonometri: CU dengesini tartışalım. - sayfa 21
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şimdi sıra E. Hesabımızda 100 ruble olsun. Yarın için E'nin beklenen değeri nedir? Bu doğru, 100 + 10 = 110 ruble, çünkü ortalama olarak, öz sermaye her gün bu miktar kadar artar. Başka bir deyişle, bu TS için beklenen öz sermaye her gün 10 ruble artar, yani. zamanda sabit değildir - seri durağan değildir.
Bu benim için bir keşif - Bana, eşit olasılıkları 0,5 olan iki rastgele değişken 100 ve 110 varsa, MO = 105 olduğu öğretildi. Bunu yarın düşüneceğim ..........
Ve eğer bugün elimde 100 r varsa ve yarın 120 olmasını beklersem, MO'm 120 mi olur? Ve eğer fikrimi değiştirir ve yarın 150'yi beklersem, o zaman bir saniyede MO = 150 mi?
ve yarın 150'yi beklediysem ve 110 çıktıysa, MO'm ne kadar?
Bu sadece bir vahiy......... MO ifadesindeki "bekleme" kelimesinin kutsal anlamını yeni anladım.........
Ve eğer bugün 100'üm varsa ve yarın 100'ü ve yarından sonraki gün 100'ü bekliyorsam, o zaman bu durağan bir satır mı?
Ve eğer bugün 100'üm varsa ve yarın 100'ü ve yarından sonraki gün 100'ü bekliyorsam, o zaman bu durağan bir satır mı?
(2 kuruş benden.)
Evet! Sabit sıra, kabaca konuşursak, her zaman x eksenine paraleldir.
(2 kuruş benden.)
Evet! Sabit sıra, kabaca konuşursak, her zaman x eksenine paraleldir.
ideal olarak evet.
pratikte küçük bir eğim açısına izin verilir
neden bu kadar çok bukoff???
1. ergodikliğe kimse dokunmaz. Ve ona dokunmanıza gerek yok - şimdi tüm bunlar böyle bir ormana girecek ....
2. durağanlık MO'nun sabitliğidir
3. Uygulamada, MO değerleri çakışamaz - bu bir peri masalı değil, gerçek hayat. Bu nedenle durağanlık için MO'yu belirli sınırlar içinde değiştirmek yeterlidir.
MO, bahsettiğiniz örnekle aynı değil.
4. "olası tüm uygulamaların ortalamasının alınması" - Yukarıda yazdım .... Tam olarak neyi "çiğnediğinizi" okumadan "çiğneyemezsiniz". Uygulama yok - sadece bir uygulama var. Örneğe odaklanın - BİR uygulama. 1.
Prensipte BİR ise, o zaman süreçleri bırakın, herhangi bir rastgele değişkenden söz edilemez: her şey zaten biliniyor. Bu durumda ekonometrik hesaplamaların anlamı, sonsuz sayıda olabilen diğer zaman aralıklarında (gelecekte) eşitliğin nasıl davranabileceğini değerlendirmektir - bu, MO'nun hesaplanması gereken topluluktur. Ama o zamandan beri doğal olarak bu topluluğa sahip değiliz, yapabileceğimiz tek şey MO'yu mevcut uygulamalara göre değerlendirmek . Bu farklı şekillerde yapılabilir, ancak yalnızca BİR uygulamamız olduğunda, hemen hemen hepsi bir dereceye kadar serilerin ergodikliğini gerektirecek ve bu nedenle durağan olmayan (ergodik olmayan) bir süreç için, bunlar olacaktır. genellikle yanlı tahminler verir. Bazı yöntemler için ofset, büyük (örneğin, MO'yu bir örnek ortalama ile değiştirirken), bazıları için çok daha az fark edilir (örneğin, bir HP filtresi veya cezalı daha modern bir spline için). Ama bunu her zaman aklında tutmalısın.
5. Bu durumda ne yapacağımı bir kez daha açıklıyorum - satırı kesin, MO'yu karşılaştırın, %3 - 5 arasında değişmiyorsa durağandır.
6. İlk fark - Buna ihtiyacım yok. Belki birinin ihtiyacı var ama benim değil. Ve buna ihtiyacım var mı - hayır. Ya da belki hala ihtiyacınız var - belki, ama bu örnek için değil.
Çeneleriyle harıl harıl çalışıyorlardı, ama neden?
Temelleri tekrarlamaktan asla zarar gelmez. Sizce üniversite profesörleri neden her yıl bunu yapıyor? Gözlerinizin önünde daha akıllı hale geliyorlar!
ideal olarak evet.
pratikte küçük bir eğim açısına izin verilir
mahkeme için her şey açık - tüm bunların gerçek hayatla ilgisi yok
teorik saçmalık - bu yaklaşımla, gerçek süreçlerin MO'su, binde veya milyonda bile farklı olduğundan, gerçek hayatta durağan süreçler yoktur.
Teşekkür ederim, ama zaman kaybetmeye değmezdi - faydası yok
Ancak MO'yu, bir gözlemcinin gelecekte herhangi bir hesaplama yapmadan ve olasılıklarla ilgili sıkıntılar olmadan almayı "beklediği" bir miktar olarak hesaplama yöntemini beğendim. eğlendirdi!
böyle! Bireysel para birimleri ( çiftler değil ) arasındaki korelasyon güçlü olmaktan çok zayıftır.
olumsuzluk?
// EURCHF teklif edilmedi. ;)
Eh, fiyat diğer herhangi bir varlığa (veya birkaçına) göredir. Başka türlü olmuyor.
Örneğin, m15'teki EURUSD ve GBPUSD çiftinin artışlarını alalım. Bu iki dağılımdan, bağımsız olduklarını varsayarak EURGBP artışları oluşturuyoruz ve bunları gerçek EURGBP artışlarıyla karşılaştırıyoruz. Onlar. montecarlim, gerçek dağılımlarından EURUSD ve GBPUSD farklı artışları ve EURGBP çaprazını hesaplar
maviler gerçek, kırmızılar ise sentetik EURGBP artışlarıdır. Sentetik gerçekten Cauchy'ye benziyor. Gerçek kuyruklar elbette normal olanlardan daha büyüktür, ancak Kosha'dan uzaktırlar. Eh, belirgin bir keskinlik.
Örneğin, bu sentetikler gibi artışların tek bir para birimi varlık dağılımını görmedim. Bir çift mi yoksa daha karmaşık mı - örneğin bir dolar endeksi. Ve bu sözde çaprazlamanın getirdiği tek koşul, büyük artışların bağımsızlığıdır. Bu nedenle, sonuç, tüm varlıkların bağımlı olduğudur. Doğrudan olmasa da başka varlıklar aracılığıyla da olsa özünü değiştirmez.
neden bu kadar çok bukoff???
1. ergodikliğe kimse dokunmaz. Ve ona dokunmanıza gerek yok - şimdi tüm bunlar böyle bir ormana girecek ....
2. durağanlık MO'nun sabitliğidir
En azından bu başlıkta gag'ı teşvik etmemek çok arzu edilir. Bakış açısı referanslarıyla başkalarını fark etme isteksizliğiniz özellikle hoş değil.
Durağanlık mo + varyanstır.
Varyansı hesaba katmadan, eşitlik hakkında aptalca bir açıklama yaptınız.
Konu başlığına dönelim.
Şu anda bir şeyi çıkardım: Terazinin durağanlığını tartışıyorsak (bir terazimin bile olmadığını - pip cinsinden kârlılık!), o zaman en değerli düşünce, terazinin trendinin bozulmasıdır. sadece düz bir çizgi şeklinde mümkündür ve HP filtresi ile düzeltmem doğru değil.
Bunu göz önünde bulundurarak yeniden hesaplamaya çalışacağım.