Ekonometri: CU dengesini tartışalım. - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
neden anlamsız yazılar yazıyorsunuz?
Bunun anlamı, 47 işlem için PF, MO, PV, MAXDD tarafından yapılan tüm sağlamlık analizinin işe yaramaz olmasıdır. Ve konu başlatıcı bunu yapmaya çalışıyor
- risk düzeyine göre kar faktörünün ayarlanması gerekir (Standart Sapma)
SD nedir? Yukarıda denge gürültüsü için sd var, sd = 14 pip mi? Nasıl alınır %? Neyin yüzdesi?
Bunun anlamı, 47 işlem için PF, MO, PV, MAXDD tarafından yapılan tüm sağlamlık analizinin işe yaramaz olmasıdır. Ve konu başlatıcı bunu yapmaya çalışıyor
Eleştiri kabul edilir. Başka bir sonuç göndermeye çalışacağım.
SD nedir? Yukarıda denge gürültüsü için sd var, sd = 14 pip mi? Nasıl alınır %? Neyin yüzdesi?
özel olarak gönderildi
"katılım koşullarını" okuyun ve "en iyiler listesine" dikkat edin
Bunun anlamı, 47 işlem için PF, MO, PV, MAXDD tarafından yapılan tüm sağlamlık analizinin işe yaramaz olmasıdır. Ve konu başlatıcı bunu yapmaya çalışıyor
"Bu kadar az sayıda işlem için işe yarayan değerleme yöntemleri var." (C)????????????????????????????7
Sistemin sağlamlığının büyük ölçüde denge çizgisi hatasının davranışı tarafından belirlendiğini düşünüyorum. İşte hata durağanlık testinin sonucu.
Boş hipotez: Rastgele bileşen durağan değil
Dışsal: Sabit
Bant genişliği: Bartlett çekirdeği kullanılarak 159 (Newey-West otomatik)
...................................Sıf. t-stat........................Prob.
* Phillips-Perron test istatistiği -30,988050 .........0,00000
mesele şu - çok az işlem olduğu için herhangi bir testi geçebilirler. Örneğin, piyasanın yükseliş bölgesini ele alalım ve uzun veya trend olanların avantajına sahip tüm stratejiler oldukça karlı olacaktır. Rastgele işlemler bile "sadece uzun". Aynısı düz kesitler için de geçerlidir ve hemen hemen tüm oldukça kısa olanlar için, sağlam oldukları için değil, grafiğin sadece bir parçası onlar için iyi olduğu için işe yarayan stratejiler vardır. Burada standart bir yöntem var - sırasıyla test süresini ve işlem sayısını artırın. Ama kaba - kapsamlı bir yöntem))
"Bu kadar az sayıda işlem için işe yarayan değerleme yöntemleri var." (C)????????????????????????????7
var, ama onları halka açıklamak için işe alınmadım
mesele şu - çok az işlem olduğu için herhangi bir testi geçebilirler. Örneğin, piyasanın yükseliş bölgesini ele alalım ve uzun veya trend olanların avantajına sahip tüm stratejiler oldukça karlı olacaktır. Rastgele işlemler bile "sadece uzun". Aynısı düz kesitler için de geçerlidir ve hemen hemen tüm oldukça kısa olanlar için, sağlam oldukları için değil, grafiğin sadece bir parçası onlar için iyi olduğu için işe yarayan stratejiler vardır. Burada standart bir yöntem var - sırasıyla test süresini ve işlem sayısını artırın. Ama kaba - kapsamlı bir yöntem))
"satın al ve tut" stratejisi ve taşıma ticareti, aralarında gergin bir şekilde sigara içiyor..........
özellikle keritrading - orada, yeterli sayıda işlem toplamak için 100 yıl beklemeniz gerekiyor
özel olarak gönderildi
"katılım koşullarını" okuyun ve "en iyiler listesine" dikkat edin
Hiçbir şey anlamadım. SD'yi trendden çıkmadan önce mi sonra mı hesapladınız?
"satın al ve tut" stratejisi ve taşıma ticareti, aralarında gergin bir şekilde sigara içiyor ..........
özellikle keritrading - orada, yeterli sayıda işlem toplamak için 100 yıl beklemeniz gerekiyor
Sistemin avantajının ne olduğunu anlarsanız - piyasa mantığı, o zaman bu, sistemi devreye almak için testlerdeki işlem sayısını azaltmanıza olanak tanır. İdeal olarak, geçmişe hiç bakamazsınız ve test edemezsiniz. Ama bunlar istatistiksel yöntemler değil, burada istatistiksel yöntemlerden bahsediyoruz.