Piyasa fenomenleri - sayfa 42
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ama ilginç: Eview ile seçiminizi akıllıca bulmuyor musunuz? Bu anlamda siz de parlak bir temsilcisiniz! Belki Gaidar'dan bile daha kötüydü - Eview'i yoktu ve Hedrick ve Prescott da o zamanlar Nobel ödüllü değildi.
;)))
EViews - bu piyasadaki eğitimin dibidir, ancak otomatik teorileri olan otomatlar, PR saçmalıkları, akıllı olmamak için ekonomik forumlardan sürülmelidir.
Gaidar'ın yolunda sen varsın!!!
:)))))))
tamam, henüz bilinçli olarak temel sonuçlara gitmiyorum. Daha sonra gelmeni öneririm.
Eğer ilgileniyorsanız, bana öyle geliyor ki, bunlar değerli hedefler:
(1) "karışım" ayrımının daha anlaşılır bir sınıflandırmasını bulmak, yani. orijinal alıntı. Onlar. daha doğru "kuyruk kırpma"
(2) "Betta" sürecinin özelliklerini anlayın, eğer tahmin edilebilirse, o zaman bu harika, dedi - yumuşak bir şekilde
Ya da belki alfa aslında spekülatif bir bileşendir (genel olarak, bir şekilde tahmin edilebilir, hacimler vardır, boğalar / ayılar duygulardır ve hepsi bu) ve beta bir mücbir sebeptir (öngörülemez, ipliğin patladığı bir nükleer santral, tsunami, tsunami, vb.)?
Numunenizin kalın kuyruklu olduğunun kanıtı nerede?
Rica ederim.
2009-2010 Alpari EURCHF tutanaklarının dağılımı:
Soldaki şekilde, daireli sütunlar, en küçük kareler yöntemiyle başlangıç noktalarına yazılan mavi - normal bu dağılımı göstermektedir. Dağılımın kenarları boyunca, Şişman Kuyruklar açıkça görülebilir, gauss'un ötesine sürünür. Sağda aynı, ancak etkinin daha net olması için logaritmik ölçekte.
Bu örnekte TX'in varlığını kanıtladım mı?
İşte bu örnek için Alfa ve Omega:
İki süreç arasında önemli bir negatif çapraz korelasyonun varlığından bahsedebileceğimizi düşünüyorum. Ayırma 5/2 sigma düzeyinde gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, ancak Eurobucks için. Bölme 3 sigma seviyesine göre yapılmıştır:
Jena için. Ayırma 2 sigma düzeyine göre yapılmıştır:
İşlemlerin fiyat serileri ile ikili korelasyonunun minimum toplamının durumuna göre Alpha ve Omega'yı ayırmak gerekiyor gibi görünüyor. Aynı zamanda, fiyat serisinin davranışının tahmin edilmesiyle ilgili olarak bu süreçler için maksimum bilgi kapasitesi elde edilir (bu varsayım kanıt gerektirir).
Peki, Gray , sırada ne var?
İşlenen verileri üç farklı enstrüman için yayınladım (biri, kriz anında bile) ve şimdi hedeflere karar vermem gerekiyor. Sonuçlara bakar ve ara toplamı toplarsınız.
Rica ederim.
Bu örnekte TX'in varlığını kanıtladım mı?:Ciddi cevap için teşekkürler. Şimdi orada olanı aradığınızdan hiç şüphem yok, sadece farklı bir şekilde.
Geriye başka bir soru kalıyor: neden? Önemli şüpheler var:
1) Piyasanın herhangi bir haberden ataleti (hafızası) vardır. 2 yıldan uzun alıntılara bakarak, 2 yıl boyunca atalete neden olan olayları kullanmaya mı çalışıyorsunuz?
2) yatırımın zaman ufku. Bulduğunuz kalın kuyruklar, varyansın istikrarsızlığı nedeniyle yatırım yapmanın tehlikeli olduğunu gösteriyor. Peki ya gelecek? Bulgularınızın hangi öngörü gücü var?
3) %'sini kapitalize edeceğimiz teorik kâr. Alıntılara baktım (2010'un sonu ya da başı belli değil): başlangıç 1.1600, bitiş 1.1500 - 100 pip. 1.2700=2300 (3300) pip'e düşüş.
Sonuç: Gelecekteki ticaret sisteminin çerçevesi dışında herhangi bir teori oluşturmak anlamsızdır.
Kotirin sağ kenarı ticaret için ilginçtir.
Ve ilk soru: Bir sonraki çubuğu bir olasılıkla tahmin etmek için önceki kaç çubuk gerekiyor?
İkincisi: Bu olasılığı doğrulamak için ne tür bir analiz yapılmalı ve kaç çubuk üzerinde?
Tabii ki, EYO Rektör Yardımcısı böyle gerçekçi bir bakış açısıyla ilgilenmiyor ve borsada tek bir kaybeden değil, fiziksel ve matematiksel bilimler adayı nasıl olabilir, TS ve DS süreçlerini öğretebilir. tüm ciddiyetle bakire ruhlara, peki ya biz? Ya tahmin ediyoruz ya da etmiyoruz. Ve 2 yılın analizi bu konuda bize yardımcı olmuyor. Binebileceğimiz atalet günler, haftalarca sürer. Felaket düşüşleri nedeniyle aylar bizim için uygun değildir. İşte sınırlar.
Tanrım, üniversitelerden gelen bu bilge adamlar bunu nasıl aldı! Sovyet zamanlarından beri akıllılar, akıllılar. En parlak temsilci Gaidar'dır.
sadece ilginç bir yaklaşım, kitap tamamen matematiksel, çoğunlukla uygulamalı mühendislik problemleri ve elbette yazar soya fasulyesi yöntemlerini bazı endeksler ve alıntılar üzerinde test etti, sadece süreçler çok ilginç. Forex'i kıracağım ve " Danışmanı satıyorum " gibi satışlar ve ifadeler yok. Herşey iyi.
Onu neden hatırladın? Çok basit, bu "olgu" için kullandığım sınıflandırma çok doğru değil ama benim gördüğüm ilginç bir yöntem var.
IronBird'e
Varsayım doğruysa (ve sonuçları çıkarırken), o zaman her şey olabilse de, piyasa (fiyatın düşmesi gereken alan anlamında) büyük olasılıkla "yönlendirilir". Belki de haklısın. Spekülatif bileşenin hazırlıksız yüzde 90 handikapta olduğunu düşünüyorum.
Bu arada... dakika deltalarını almak ve onlar için TÜM RMS'leri saymak pek doğru görünmüyor - sonuçta güçlü bir tane var! bu tür deltaların her birinin günün saatine bağımlılığı (ticaret seansı), üstelik size gizlice söyleyeceğim - her dakika, hatta saatte bile ... Yani. Önce birkaç yıl boyunca günün her dakikası için standart sapmayı hesaplamalı ve ardından incelenen tüm deltaları bu değerlere normalleştirmeliyiz. Yani belki daha iyi olurdu?
İlginç bir düşünce, partimizde sadece birkaç kişi bu bağımlılıkları araştırdı, bu Yurixx ve başka biri. Artık hatırlamıyorum. Ama düşünmelisiniz, belki de bu ek, önemli bir faktördür.
nötron için
Итак, Серый , что дальше?
Bekle, şimdi düşünmem gerek... Usturlabımı kuracağım, bir şeyi kontrol edip sonucu yazacağım. (Muhtemelen sadece Pazartesi günü)