Piyasa fenomenleri - sayfa 45
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Mavi olan bir uyum sonucu mu yoksa sadece netlik için çizilmiş mi?
Bu, orijinal verilere en küçük kareler yöntemiyle takılan gauss'tur.
Aynısını Eurobucks için, M15 veya daha azı için gösterin. Ve işareti düzelt.
Rica ederim.
Open[i]-Open[i+1] - kırmızı ve Open[i]-Close[i] - mavi için EURUSD 15m serisinin dakika dağılımı:
Gördüğünüz gibi, önemli bir fark yok.
Düzeltmek için hangi işaret?
İşte saatlerin dağılımı. Mavi normal dağılımı gösterir. Gauss ile iyi bir anlaşma olduğu söylenebilir.
Bağımsızlığa bir nüans daha eklemek istiyorum: deterministik bir bileşenin varlığı (yoksa sizin için bir bağımlılık mı?). Otokorelasyonları varsa, VR'nin istatistiksel özellikleri hakkında konuşmanın bir anlamı yoktur. Deterministik bileşen her şeyi puanlayacaktır ve hiçbir şeye güvenilemez.
Fiyat artışlarının otokorelasyonları pek önemli değildir.
Fiyat artışlarının otokorelasyonları pek önemli değildir.
Evet. :)
Şu ana kadar kavrayabildiğim piyasa olgusu şu şekildedir:
1. Pazarın tarihini analiz edebilir ve pazarın hareket ettiği iddia edilen çeşitli "kalıpları" tanımlayabilirsiniz;
2. Değişen derecelerde olasılıklarla piyasayı tahmin edebilirsiniz;
3. En önemlisi: Piyasa yine de paragraflara göre daha özgün bir şekilde hareket edecek. 1 ve 2;
4. Bir tüccar için, piyasanın en değerli modeli oynaklığın varlığıdır, yani. "her şey normale döner" ilkesi, alım satım araçlarının karşılıklı korelasyonunun varlığı ve muhasebesi.
5. Piyasadan başka bir şey çıkarmak mümkün değil - kendiniz için daha pahalı olacak.
Bu sadece bir satırın diğeriyle resmi bir tesadüfüdür. Bundan her iki hattın oluşum mekanizmasının aynı olduğu sonucuna varılamaz. Kene okumaları arasında bir bağımlılığınız varsa, o zaman saatte aynıdır. Yakınlaştırdığınızda hiçbir yerde kaybolmaz. Bu nedenle, bu dağılım normal olarak adlandırılamaz. Şekil olarak benzer, ancak içerik olarak benzer değildir.
Belirli bir enstrüman üzerinde yapılan bir çalışmanın sonuçlarını vermeden bu konuda bir şey söylemek pek mantıklı değil. Bu başlıkta, çubuk oluşum mekanizması konusuna derin bir dalış planlamadım ve sadece bu konudaki genel görüşümü dile getirdim. Ama haklı çıkarabilirim.
Bir onay süreci için bir AP modeli oluşturursak, AP serisinin katsayılarının yalnızca birinci, daha az sıklıkla ikinci terim için sıfırdan farklı olduğunu gösterebiliriz. Bu, doğrusal bir modelde, her bir tik , bir önceki tikten daha derin olmayan geçmişi hatırladığını söylüyor. Ayrıca, derinlemesine, tümevarımla. Örneğin, BP'mizde önceki tik ile bağlantı a=1/2 ise, önceki tik ile bağlantı 1/4 olacaktır ve bu böyle devam eder. Şimdi bir saat çubuğu nedir? - Bu, kene sırasının eşit olmayan bir adımla incelmesidir. Değerlendirme için, bu adım bir sabite eşit alınabilir ve büyüklük sırasına göre 1000 tik olarak tahmin edilebilir. Yani, yukarıda doğru bir şekilde belirttiğiniz gibi, keneler arasında bir bağlantımız varsa, o zaman saatte de vardır. Bu bağlantıyı büyüklük sırasına göre tahmin edelim: aH=(1/2)^1000=10^-300->0. Büyük bir doğrulukla, bu sıfır!
Bu nedenle, "... Ölçekte bir artışla hiçbir yerde (bağımlılık) kaybolmaz ..." doğrulanması gerekiyor ve benim tarafımdan verilen saatlik çubukların dağılımı, büyük olasılıkla, hem biçim hem de içerik açısından normal olma eğilimindedir. okumalar arasında önemli bir bağlantı olmaması nedeniyle. Tabii ki, çok ileri gidiyorum ve bir saat çubuğunun içindeki ve sınırındaki tiklerin, yine de fiyatlandırma mekanizmasında yer alan kalabalığın psikolojisi nedeniyle aynı olmadığını anlıyorum. Ayrıca, AR modeli tarafından dikkate alınmayan keneler arasında doğrusal olmayan bağlantıların varlığını da göz ardı edemem. Bu etkilerin geniş zaman dilimlerinde çubuk genlik dağılımının şeklini belirlemediğini düşünüyorum.
Fiyat artışlarının otokorelasyonları pek önemli değildir.
Belirli bir enstrüman üzerinde yapılan bir çalışmanın sonuçlarını vermeden bu konuda bir şey söylemek pek mantıklı değil. Bu başlıkta, çubuk oluşum mekanizması konusuna derin bir dalış planlamadım ve sadece bu konudaki genel görüşümü dile getirdim. Ama haklı çıkarabilirim.
Bir onay süreci için bir AP modeli oluşturursak, AP serisinin katsayılarının yalnızca birinci, daha az sıklıkla ikinci terim için sıfırdan farklı olduğunu gösterebiliriz. Bu, doğrusal bir modelde, her bir tik, bir önceki tikten daha derin olmayan geçmişi hatırladığını söylüyor. Ayrıca, derinlemesine, tümevarımla. Örneğin, BP'mizde önceki tik ile bağlantı a=1/2 ise, önceki tik ile bağlantı 1/4 olacaktır ve bu böyle devam eder. Şimdi bir saat çubuğu nedir? - Bu, kene sırasının eşit olmayan bir adımla incelmesidir. Değerlendirme için, bu adım bir sabite eşit alınabilir ve büyüklük sırasına göre 1000 tik olarak tahmin edilebilir. Yani, yukarıda doğru bir şekilde belirttiğiniz gibi, keneler arasında bir bağlantımız varsa, o zaman saatte de vardır. Bu bağlantıyı büyüklük sırasına göre tahmin edelim: aH=(1/2)^1000=10^-300->0. Büyük bir doğrulukla, bu sıfır!
Bu nedenle, "... Ölçekte bir artışla hiçbir yerde (bağımlılık) kaybolmaz ..." doğrulanması gerekiyor ve benim tarafımdan verilen saatlik çubukların dağılımı, büyük olasılıkla, hem biçim hem de içerik açısından normal olma eğilimindedir. okumalar arasında önemli bir bağlantı olmaması nedeniyle. Tabii ki, çok ileri gidiyorum ve bir saat çubuğunun içindeki ve sınırındaki tiklerin, yine de fiyatlandırma mekanizmasında yer alan kalabalığın psikolojisi nedeniyle aynı olmadığını anlıyorum. Ayrıca, AR modeli tarafından dikkate alınmayan keneler arasında doğrusal olmayan bağlantıların varlığını da göz ardı edemem. Bu etkilerin geniş zaman dilimlerinde çubuk genlik dağılımının şeklini belirlemediğini düşünüyorum.
Şu ana kadar kavrayabildiğim piyasa olgusu şu şekildedir:
1. Pazarın tarihini analiz edebilir ve pazarın hareket ettiği iddia edilen çeşitli "kalıpları" tanımlayabilirsiniz;
2. Değişen derecelerde olasılıklarla piyasayı tahmin edebilirsiniz;
3. En önemlisi: Piyasa yine de paragraflara göre daha özgün bir şekilde hareket edecek. 1 ve 2;
4. Bir tüccar için, piyasanın en değerli modeli oynaklığın varlığıdır, yani. "her şey normale döner" ilkesi, alım satım araçlarının karşılıklı korelasyonunun varlığı ve muhasebesi.
5. Piyasadan başka bir şey çıkarmak mümkün değil - kendiniz için daha pahalı olacak.