Piyasa fenomenleri - sayfa 41

[Сергей]

Neutron :

Bulgular:

1. Küçük artışların kümülatif toplamı, büyük artışların toplamına yaklaşık olarak eşittir. Başka bir deyişle, piyasa küçük adımlarla yavaş yavaş sürüklendiği her yerde, birkaç büyük ve keskin hareketle her zaman orijinal konumuna geri dönecektir.

Küçük yatırımcılar tarafından yönlendirilen rastgele yürüyüşler ve büyük yatırımcılar tarafından düzenlenen güçlü düzeltici hamleler var mı?

2. ?

tamam, henüz bilinçli olarak temel sonuçlara gitmiyorum. Daha sonra gelmeni öneririm.

Eğer ilgileniyorsanız, bana öyle geliyor ki, bunlar değerli hedefler:

(1) "karışım" ayrımının daha anlaşılır bir sınıflandırmasını bulmak, yani. orijinal alıntı. Onlar. daha doğru "kuyruk kırpma"

(2) "Betta" sürecinin özelliklerini anlayın, eğer tahmin edilebilirse, o zaman bu harika, dedi - yumuşak bir şekilde

[Neutron]

Geleneksel olarak, seçilen enstrüman için günü yüksek ve düşük volatiliteye sahip iki alana bölmek mümkündür. Bir hipotez olarak, (elde edilen verilere dayanarak) piyasanın, düşük oynaklıkla bir süre boyunca alınan fiyat hareketini geri kazanma eğiliminde olduğu varsayılabilir. Burada, enerjik düzeltmelerin gün boyunca rastgele yayılmaması, artan volatilite alanlarında yoğunlaşması önemlidir. Sonra iyi tanımlanmış bir TS ortaya çıkar.

Arkadaşlarımızı dinlememiz lazım...

[Сергей]

Neutron :
Arkadaşlarımızı dinlememiz lazım...

niye ya? Bunun bir şekilde yağ kuyruklarının özelliklerini etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Olası olmayan. "Ritim" belirlemeleri ve tırnak oluşumundaki ağırlıkları çok büyük - bu zaten araştırmadan sonra açıkça görülüyor. Aslında, tüm büyük yörünge sapmaları, "yağ kuyrukları" dizilerini düzenler. Nasıl yapacaklarını organize ediyorlar - bu bir gizem.

Not: meslektaşlarınızdan birisiniz, bu yüzden bir fikir verin. Çöpün bir soru olmadığını düşünüyorsanız. olmadığını zaten biliyorum. Soru, neyin dikkatle incelenip uygulamaya geçirileceğidir. Ama şimdilik, bu şey sırada.

:hakkında)

[Сергей]

Neutron :

Geleneksel olarak, seçilen enstrüman için günü yüksek ve düşük volatiliteye sahip iki alana bölmek mümkündür. Bir hipotez olarak, (elde edilen verilere dayanarak) piyasanın, düşük oynaklıkla bir süre boyunca alınan fiyat hareketini geri kazanma eğiliminde olduğu varsayılabilir. Burada, enerjik düzeltmelerin gün boyunca rastgele yayılmaması, artan volatilite alanlarında yoğunlaşması önemlidir. Sonra iyi tanımlanmış bir TS ortaya çıkar.

Arkadaşlarımızı dinlememiz lazım...

eklemek istersin .... zamanla :o))))

[СанСаныч Фоменко]

Neutron :

Geleneksel olarak, seçilen enstrüman için günü yüksek ve düşük volatiliteye sahip iki alana bölmek mümkündür. Bir hipotez olarak, (elde edilen verilere dayanarak) piyasanın, düşük oynaklıkla bir süre boyunca alınan fiyat hareketini geri kazanma eğiliminde olduğu varsayılabilir. Burada, enerjik düzeltmelerin gün boyunca rastgele yayılmaması, artan volatilite alanlarında yoğunlaşması önemlidir. Sonra iyi tanımlanmış bir TS ortaya çıkar.

Arkadaşlarımızı dinlememiz lazım...

Numunenizin kalın kuyruklu olduğunun kanıtı nerede?

[Сергей]

Bu arada, hatırlıyorum! Volatiliteye gelince, Korolev V.

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6298517/

Книга посвящена всестороннему описанию вероятностных математических моделей хаотических процессов и методов их статистического анализа. Рассматривается удобный класс математических моделей стохастических хаотических процессов - подчиненные винеровские процессы (процессы броуновского движения со случайным временем). В качестве аргументации в пользу указанных моделей используется асимптотический подход, основанный на предельных теоремах для обобщенных дважды стохастических пуассоновских процессов (обобщенных процессов Кокса), которые в определенном смысле являются наилучшими математическими моделями неоднородных (и даже нестационарных) хаотических потоков на временных микромасштабах. Такой подход приводит к тому, что распределения приращений рассматриваемых процессов имеют вид сдвиг/масштабных смесей нормальных законов, и дает возможность получить не только сами формальные вероятностные модели хаотических стохастических процессов, но и в некотором смысле дать разумное теоретическое объяснение их адекватности на основе минимальных предположений о внутренней структуре изучаемых характеристик. На основе представления распределений (логарифмов) приращений процессов эволюции финансовых индексов или процессов плазменной турбулентности в виде смесей нормальных законов в книге предложена многомерная интерпретация волатильности рассматриваемых процессов. Для статистического анализа хаотических случайных процессов предложен метод скользящего разделения смесей (СРС-метод), который позволяет спонтанно разложить волатильность рассматриваемого процесса на динамический и диффузионные компоненты. Большое внимание уделено аналитическим и асимптотическим свойствам смесей нормальных распределений. Систематически рассматриваются статистические процедуры численного разделения смесей, такие как ЕМ-алгоритм и его модификации, сеточные методы разделения смесей. Обсуждаются вопросы оптимальной реализации этих методов. Рассмотрены примеры применения СРС-метода к анализу влияния информационных интервенций на финансовых рынках и к анализу данных, полученных в экспериментах с плазменной турбулентностью.

Для аспирантов, студентов и преподавателей вузов, интересующихся современным состоянием исследований в области вероятностно-статистического моделирования хаотических стохастических процессов, а также для научных работников, инженеров, специалистов в области применения методов математической и прикладной статистики к анализу характеристик финансовых рынков и плазменной турбулентности.

Anahtar Kelimeler: genelleştirilmiş Cox süreçleri, normal dağılımların karışımları, bağımlı Wiener süreçleri, oynaklık.

sadece bu konuda, neredeyse (çok ilginç fikirler var) :o))))

[911]

Beyler, buradaki bölümün yarısını tekrar okudum ve bana yabancı olan oldukça karmaşık teorilere yöneldim, neredeyse beyin hemoroidine yakalandım.

Karlı bir strateji geliştirmek için bu kadar derine inmeniz gerektiğini gerçekten düşünüyor musunuz?

[Сергей]

911 :

Beyler, buradaki bölümün yarısını tekrar okudum ve bana yabancı olan oldukça karmaşık teorilere yöneldim, neredeyse beyin hemoroidine yakalandım.

Karlı bir strateji geliştirmek için bu kadar derine inmeniz gerektiğini gerçekten düşünüyor musunuz?

Görüyorsunuz, istikrarlı bir işten bahsediyorsak, o zaman evet. Görev bir şekilde farklı ayarlanmışsa, VA / TA ve ne istersen mümkündür.

[СанСаныч Фоменко]

Farnsworth :

Bu arada, hatırlıyorum! Volatiliteye gelince, Korolev V.

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6298517/

sadece bu konuda, neredeyse (birçok ilginç fikir var) :o))))

Tanrım, üniversitelerden gelen bu bilge adamlar bunu nasıl aldı! Sovyet zamanlarından beri akıllılar, akıllılar. En parlak temsilci Gaidar'dır.

[[Silindi]]

faa1947 :
Tanrım, üniversitelerden gelen bu bilge adamlar bunu nasıl aldı! Sovyet zamanlarından beri akıllılar, akıllılar. En parlak temsilci Gaidar'dır.

Ama ilginç: Eview ile seçiminizi akıllıca bulmuyor musunuz? Bu anlamda siz de parlak bir temsilcisiniz! Belki Gaidar'dan bile daha kötüydü - Eview'i yoktu ve Hedrick ve Prescott da o zamanlar Nobel ödüllü değildi.

;)))