Piyasa fenomenleri - sayfa 39
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
imhenko, bu yüzden çekingen bir şekilde ilgilenin: ama amaçlı sistemler hiç dönmüyor mu?
... ve - yönetim nedir: başarısız hedef belirlemeden?
PS Üzgünüm bugün Cuma değil
Ekonomide sınıflandırmalar ve uzun kuyruklar yoktur.
Eylemsizliğe sahip mal ve hizmet üretimi var - trendler
Piyasalarda birçok mal var - aşırı satılmış ve çok para - aşırı alım --- seviyeler
Bütün bunlar (sosyalizmde olmayan) kalabalığın ruhundan geçer ve gürültü ortaya çıkar --- değişkenlik
Trend, seviyeler ve oynaklık ticareti yapıyoruz. Hala risk ticareti yapabilir
Neden bahsediyorsun?
Oh nasıl!!! Böylece ekonometrist aniden içinizde uyandı. Günaydın ekonometrist. Ve ekonometrik konunuzun en başında size sorulan ve henüz hakkında tek bir anlaşılır kelime yazmadığınız şey hakkında yazmaya başladınız.
Pekala, bana tüm bunların nasıl söylendiğini, modelinizle, filtrelemeden tam olarak ne elde etmek istediğinizi anlamadan, göründüğü yerle ilişkili olduğunu söyleyin ve hatta kurnaz ekonometristlerin kendilerine uyguladıkları yöntemleri kullanarak filtreyi tahmin edin.
Not: "temel" iyi bir şeydir ve gerçekten de tüm fizik onun içinden geçmiştir, ancak yazdıklarınız değil. Gizli laboratuvarlarımda, temele dayalı dünyayı ele geçirmek için gizli bir gizli silah geliştiriyorum (şaka gibi) :o)))
Farnsworth, yanılıyorsam özür dilerim, tüm konuyu okumaya vakit yok. İyi anladıysam Markov Anahtarlama Modellerinden mi bahsediyorsunuz?
Ne yazık ki, geçiş süreci Markovyen değil. Temel modelimi alırsanız, süreçler arasındaki geçişi tanımlamak için Bayes ağlarını kullanırım.
.... şubenin tamamını okumak için zaman yok ..... ama ne tür alt süreçler kullandığınızı tahmin edemiyorum?
sho, tüm dalı yeniden yaz? Hayır, ve senin için fazla zamanım yok.
Diğer bir fenomen ise uzun süreli hafızadır.
Örneğin, 1999'dan H1'e kadar EURUSD tarihini alır ve çiftin getirilerini ki-kare ile kontrol edersek, 10 ile 6000 arasındaki çubuklar arasındaki "mesafeler" aralığında, vakaların %90'ında, mevcut çubuk, geçmişteki çubuklara bağlıdır. %90! Çubuklar arasındaki mesafe 6000'den fazla olduğunda, bu tür bağımlılıklar giderek daha az yaygındır, ancak yine de ortaya çıkarlar!Dürüst olmak gerekirse, böyle bir "keşif" beni hayrete düşürdü, çünkü. Euro'nun çok uzun süreli bir hafızaya sahip olduğunu doğrudan gösteriyor. EURUSD H1'de 6.000 bar yaklaşık bir yıldır. Bu, bir yıl önceki saatlik çubuklar arasında hala mevcut sıfırın "hatırladığı" çubuklar olduğu anlamına gelir.
... Bu sonuç hala tamamen teoriktir ve hala uygulamalı bir değeri yoktur. Ancak, bir şey arayanlar için her şeyin kaybolmadığını açıkça gösteriyor.Herkese selam!
Alexey , yazının yazılmasından bu yana altı ay geçti. Bu yönde gelişmeler var. Çok ilginç.
Diyelim ki çubukların %90'ı birkaç bin numuneden oluşan bir kesite istatistiksel olarak önemli ölçüde bağımlı... Bağımlılık derecesini değerlendirdiniz mi?
Nasıl değerlendirileceği hiç belli değil. İşte doğrusal bir ilişki - açıktır, bu, zaman serisinin getiri bulutu boyunca en küçük kareler yöntemiyle çizilen düz çizginin eğimidir:
Bu eurobuck saatler içindir. Mavi çizginin ufukta uzandığı görülebilir, yani komşu çubuklar arasındaki doğrusal korelasyon katsayısı sıfırdır.
Anladığım kadarıyla, doğrusal olmayan bir korelasyonun varlığı aşağıdaki resme yol açacaktır:
Başka bir deyişle, mum çubuğunun genliğinin bir öncekinin genliğine doğrusal olmayan bağımlılığı görsel olarak görülebilir . İlginç bir şekilde, doğrusal olmayan bir bağımlılık olabilir, ancak çiftin geri dönüşünün ki-karesinin varlığını göstermesine rağmen bulutta görsel olarak görünmüyor mu?
Herkese selam!
...
Merhaba Seryoga !
Karşılıklı mutlu. işçiliğine hayranım Durgunluk içindeyim - yeni fikirlere ihtiyacım var.
Pirat'ın 2011 Otomatik Ticaret Şampiyonası'ndaki performansından çok memnun kaldım:
Bir kişi Eurodollar'ı sabit bir lotla takas etti, yani. sonuç bulutlu MM değildir. Birkaç yüz işlem. Bu bir şey. Kısacası, denersen yapabilirsin!
Rüşvet dağıtımını onun verilerine göre oluşturdum:
Ve bu histograma dayalı olarak ticaret algoritmasını yeniden oluşturmaya çalıştı.
Şimdi, resmi çevireceğim ...
Merhaba Seryoga !
Karşılıklı mutlu. işçiliğine hayranım
Tamam, Seryoga . Son zamanlarda kendim de boşluktan "süründüm". Maalesef çok az zaman var. :hakkında(
Durgunluk içindeyim - yeni fikirlere ihtiyacım var.
"Fenomenlerden" birine dikkat edin.
Özellikle, farklı yaklaşımlarla ilgili birkaç olguyu ortaya koymak istedim. Matematikte böyle bir yön var, asıl amacı kalın kuyruklu süreçlerin incelenmesi olan "rastgele yürüyüşlerin asimptotik analizi". Bu doğrultuda, en ilginç araştırma (pratik açıdan), bu sınıfın süreçlerinin uygulanmasının yörüngelerindeki sapmaların incelenmesi ile ilgilidir.
Alıntıya "şişman kuyruklar" olmadan bu şekilde bakmak istedim, yani son derece kısa bölümlerde aykırı değerleri, patlamaları, "garip", "doğal olmayan" yörünge sapmalarını ortadan kaldıracak nispeten basit filtrelemeler (sınıflandırmalar) yapmak istedim, genel olarak ne kelimenin tam anlamıyla bu "kuyruklarda" oturuyor.
Alfa süreci ortaya çıktı, bu süreç stokastik finansal matematik aracılığıyla mükemmel bir şekilde tanımlandı. Ve tüm fiyat tekliflerinde bu tür süreçleri, özellikle büyüme süreçlerini alacaksınız. Tırnaklar için tüm alfa süreçlerinin karmaşık analizi merak uyandırıyor. Çok meraklı. Sadece faa hataları yapmayın, yaratıcı bir şekilde gelişmesine izin verin.
Kalın kuyrukları olmayan bir kotyr bakmayı deneyin. Sadece dene.
Pirat'ın 2011 Otomatik Ticaret Şampiyonası'ndaki performansından çok memnun kaldım:
evet ilginç algoritmalar var ama kötü olan şey sabitliğin olmaması
"Fenomenlerden" birine dikkat edin.
Kalın kuyrukları olmayan bir kotyr bakmayı deneyin. Sadece dene.
Sorun yok.
ne izliyoruz. Eurobucks dakika veya daha büyük TF?
Sorun yok.
ne izliyoruz. Eurobucks dakika veya daha büyük TF?
tamam kısaca:
(1) EURUSD ile başlamak için, deneyimler, belki bir saatten fazla olmayan (veya belki 15 dakika veya bir dakikadan daha iyi) küçük bir şey izlemeniz gerektiğini söylüyor, büyük olasılıkla "olgu" o gün görünmeyecek.
(2) Bir "fltrasyon" kriterine ihtiyacımız var. Birkaç tane kullandım. En basit , 1/2/3 artışlarla çıkan her şey - bellekten bir kuyruk var, 3 * RMS çalışıyor
(3) Artışları iki akışa ayırarak, her akıştaki delikleri hiçbir şeyle doldurmayın. Konunun kesildiğini düşündüm
(4) Bu akışlar arasında ayrı ayrı toplanan "geçiş" veya "geçiş" istatistikleri