Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3460

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky #:
Да
Как из ценового ряда получить время?
 
fxsaber #:
Как из ценового ряда получить время?
Фсе, я пью пиво
 
mytarmailS #:

добавь еще щепотку псевдо секретности и псевдо важности каждому пишущему и поймешь что тут неочем и нескем общаться )

Конспирология больше всего умиляет :)
Если хотят чему-то научить Учителя, пусть лучше сразу деньги на карту шлют
 
Ivan Butko #:
Если подавать на вход приращения цен с каким нибудь преобразованием (0.. 1) или (-1..1), то система будет работать бесконечно. 

Бесконечно плохо. 

Если подавать на вход чистые цены, а на выходе прогнозировать следующую цену, то в простой MLP получается следующая картина: 

самое качественное усреднение, которое может быть. 

Но, при этом, на форварде работает только если график цены кардинально не меняется. С какого-то момента - НС просто перестаёт работать. 

И даже дообучение не помогает, просто тухнет на новых данных и не открывает. Потом, когда рынок либо успокоится, либо чето ещё с ним случится, НС после обучения с прямыми ценами - продолжает работать. 

И работать иногда очень хорошо. Особенно на EURGBP и других флетовых

UPD

Стационарность как-будто убивает какую-то... важную инфу
Ну не бесконечно плохо, но хуже, да. Можно сделать преобразование, которое похуже исходного ряда, но получше ретурнов. Об том был сказ.

Один способ был предложен еще во времена аримы  - дробное дифференцирование. Так называемая FARIMA. Но оно немногим лучше ретурнов.
 
fxsaber #:
Как из ценового ряда получить время?

как обычно

обратиться к интересуемому элементу ряда и спросить у него цену и время

а по другому - да, это то же самое что и спросить:

почему звезды не падают ?

 
Renat Akhtyamov #:

Не понимаю. Есть какая-то волатильность с периодом 20, которая по каким-то признакам коррелирует со временем суток. Уточняешь - в ответ хрень.

 
fxsaber #:

Не понимаю. Есть какая-то волатильность с периодом 20, которая по каким-то признакам коррелирует со временем суток. Уточняешь - в ответ хрень.

Вы же писали, что слились из темы
Мужик сказал - мужик сделал 
 
fxsaber #:

Не понимаю. Есть какая-то волатильность с периодом 20, которая по каким-то признакам коррелирует со временем суток. Уточняешь - в ответ хрень.

20 минут?

 
fxsaber #:
Как из ценового ряда получить время?
Думаю проще добавить для МО несколько столбцов: день недели, час, минута. Может еще месяц, день месяца и/или года.
 
Forester #:
Думаю проще добавить для МО несколько столбцов: день недели, час, минута. Может еще месяц, день месяца и/или года.
Полагаю, Сабер говорит о том, что время - внешний искусственный атрибут цены, сама цена в себе не содержит времени.
1...345334543455345634573458345934603461346234633464346534663467...3510
Новый комментарий
Причина обращения: