Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3458

 
Maxim Dmitrievsky #:
Любая ТС требует стационарности для устойчивого результата.

Возможно где-то стационарность себя проявляет на профитных ТС не в явном виде - специально стационарность не создается.


Например, кто-то торгует только в вечернюю сессию, потому что прибыльно. При этом понятия не имеет о причинах этого факта. Просто факт.

Если начать докапываться до причин, то может оказаться, что именно по вечерам рынок с большей вероятностью стационарен, чем в другие времена.


Но человек, который обнаружил торговлю по вечерам, даже не знал ничего про понятие стационарности. Он ее никогда не искал. Просто попробовал и получилось. Этот человек гораздо тупее МО. Но почему-то ему пришла примитивная мысль - повесить на свою тупую ТС ограничение по времени торговли.

 
fxsaber #:

Возможно где-то стационарность себя проявляет на профитных ТС не в явном виде - специально стационарность не создается.


Например, кто-то торгует только в вечернюю сессию, потому что прибыльно. При этом понятия не имеет о причинах этого факта. Просто факт.

Если начать докапываться до причин, то может оказаться, что именно по вечерам рынок с большей вероятностью стационарен, чем в другие времена.


Но человек, который обнаружил торговлю по вечерам, даже не знал ничего про понятие стационарности. Он ее никогда не искал. Просто попробовал и получилось. Этот человек гораздо тупее МО. Но почему-то ему пришла примитивная мысль - повесить на свою тупую ТС ограничение по времени торговли.

Ну бывают такие люди
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ну бывают такие люди

Не бывает таких МО.

 
fxsaber #:

Не бывает таких МО.

Я потерял нить повествования :)
 
Да, разговор какой то странный
 
Фильтр по времени почти что равно фильтр по волатильности с периодом 20. В последней статье есть пример такой ТС на МО. 

Еще в более ранних статьях были временные фильтры.

Отказался от времени, потому что есть кластеризация волатильности во времени.

Остальных полунамеков не узрел.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Остальных полунамеков не узрел.

Да похер.

 
fxsaber #:

Да похер.

🙀
 
Maxim Dmitrievsky #:
🙀

Повсеместно сталкиваюсь с непониманием. Привык, неинтересно.

 
Если подавать на вход приращения цен с каким нибудь преобразованием (0.. 1) или (-1..1), то система будет работать бесконечно. 

Бесконечно плохо. 

Если подавать на вход чистые цены, а на выходе прогнозировать следующую цену, то в простой MLP получается следующая картина: 

самое качественное усреднение, которое может быть. 

Но, при этом, на форварде работает только если график цены кардинально не меняется. С какого-то момента - НС просто перестаёт работать. 

И даже дообучение не помогает, просто тухнет на новых данных и не открывает. Потом, когда рынок либо успокоится, либо чето ещё с ним случится, НС после обучения с прямыми ценами - продолжает работать. 

И работать иногда очень хорошо. Особенно на EURGBP и других флетовых

UPD

Стационарность как-будто убивает какую-то... важную инфу
Причина обращения: